Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 996
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Und doch.
Angesichts der geringen Gewinne aus dem tatsächlichen Handel ist es heutzutage in Mode, mit Signalen zu handeln.
Warum macht das keiner der alten Hasen (Warlock, Toxic, etc., Sie natürlich eingeschlossen)? Nicht einmal die Berichte von MT über den realen Handel sind jemals gesehen worden.
Haben sie keine Lust, ihr Können zu zeigen und einen wohlverdienten Applaus zu bekommen?
Zu den ersten beiden Zeilen werde ich schweigen, zum dritten Punkt kann ich für mich selbst sprechen, ich handele nicht auf DC Forex bzw. MT, ich handele überhaupt nicht auf öffentlichen Plattformen, alles über api, der Tester ist auch schon lange auf sich allein gestellt, Ich kann keine Aktien veröffentlichen, da ich mit dem Geld anderer Leute (DU) mit knallharten Typen handele, die es nicht mögen, wenn ich in der Öffentlichkeit auftauche, selbst wenn ich Unsinn erzähle, während die Veröffentlichung ihrer Aktien illegal sein könnte. Mein Wunsch, mich unter Neulingen bekannt zu machen, verschwand vor etwa drei Jahren, als ich einen Hinweis auf etwas Profitables bekam.
Die Frage nach solchen, zeigt, dass Sie oder ein Anfänger, der noch nicht zwischen DC-Forex und Circum-Market-Subkultur, die zu "reich werden, indem Sie $ 1000 in einem Gral" mit "Signale" und "Affiliate" von echten Profis wie Renteh und Citateli, oder was ist wahrscheinlicher, Sie wollen "Trick" mich mit Informationen oder sogar eine Geldstrafe oder anderweitig betroffen. Bei allem Respekt, ich werde ablehnen.
Ich habe diese Frage ohne jegliche Hintergedanken oder Absicht gestellt.
Ich bin sozusagen ein Anfänger, obwohl ich mich schon seit etwa einem Jahr mit Forex beschäftige. Wie sich herausstellte, ist das eine ziemlich schwierige Aufgabe, und selbst meine, wie ich dachte, gute Ausbildung und Erfahrung haben noch nicht ausgereicht, um sie zu lösen.
Ich betrachte es als eine Ehre, mit alten Hasen zu sprechen, die wirklich etwas erreicht haben.
Alexander, du fängst an, das Licht zu sehen. Sie haben keine Berichte, und ich werde nicht müde werden, Ihnen das zu sagen. Und Asaulenko, ein Clown, hat sie nicht. Mit anderen Worten: Sie sind Ihrem Verständnis nicht ein Jota näher gekommen, und Sie suchen bei ihnen nach Antworten? Was soll das?!? Aleshenka hat, seinem unartikulierten Unsinn nach zu urteilen, noch nie gehandelt. Es ist nicht einmal lustig, dass seine Onkel ihn herumkommandieren... was für ein Clown. Diese Kinder wissen einfach nicht... ...um sie wegzuschicken, das ist alles.
Das mag sein. :)))) Ich weiß es nicht - ich möchte einfach glauben, dass es hier echte Handwerker gibt.
Das mag sein. :)))) Ich weiß es nicht - ich möchte einfach glauben, dass es hier echte Handwerker gibt.
Wie auch immer, hier ist der Deal. Ich habe mich für Boosting entschieden, weil dieser Algorithmus neben der Genauigkeit und der hohen Verallgemeinerbarkeit auch eine eindeutigere Modellbildung ermöglicht. Die Methode ist auch einfacher einzurichten, da es nur wenige spezifische externe Parameter gibt. Der einzige Nachteil ist die Speicherbelastung bei der Berechnung, wodurch sich die Modellgröße je nach Anzahl der Iterationen um einige Dutzend oder Hunderte von Megabyte erhöht. Nach einem Vergleich mit Random-Forest- und flachen neuronalen Netzwerkmethoden bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Boosting für Klassifizierungsaufgaben besser geeignet ist.
Ich habe eine Reihe von Prädiktoren getestet. Es handelt sich hauptsächlich um sequenzielle Zeitreihen, die aus den verschiedensten Indikatoren und deren Kombinationen gebildet werden. Ich habe es im Mehrwährungsmodus (27 Währungen) mit der Programm-Methode getestet, wobei ich den realen Spread (2 Punkte) berücksichtigt habe. Zeitrahmen - eine Stunde. In der Ausgabe - eine binäre Klasse, berechnet unter Verwendung eines Zickzack-Signals mit einer Stufentiefe von 100 Punkten. Fast alle Ergebnisse sind negativ. Lässt man den Spread außer Acht, kann das Plus erheblich sein. Sie könnten auch versuchen, einen höheren Zeitrahmen zu wählen.
Ich habe überlegt, wie ich die Studie weiterentwickeln kann:
1. versuchen Sie einen Zickzackkurs eines anderen Typs oder mit anderen Parametern am Ausgang.
2. Verwendung zyklischer Komponentensignale, die durch die Fourier-Methode oder Wavelet-Filter am Ausgang extrahiert werden.
3. Verwendung von Indikatorwerten für die reale Produktion (Regression). Zum Beispiel die Preisdifferenz zwischen Schluss- und Eröffnungskerze, die Preisänderung für mehrere Balken im Voraus.
4. inkonsistente Daten als Prädiktoren verwenden, z. B. Schlüsselpunkte oder Niveaus
5. Filtern Sie die anfängliche Stichprobe nach verschiedenen Indikatoren (Volumе oder ATR-Indikatoren), d.h. trainieren Sie nur für die Arbeit in bestimmten Teilen des Marktes.
Ich würde mich freuen, Ihre Meinungen und Ratschläge zu hören.
Alexander, du fängst an, das Licht zu sehen. Sie haben keine Berichte, ich werde nicht müde, Ihnen das zu sagen. Und Asaulenko, ein Clown, hat sie nicht. Mit anderen Worten: Sie sind Ihrem Verständnis nicht ein Jota näher gekommen, und Sie suchen bei ihnen nach Antworten? Was soll das?!? Aleshenka hat, seinem unartikulierten Unsinn nach zu urteilen, noch nie gehandelt. Es ist nicht einmal lustig, dass seine Onkel ihn herumkommandieren... was für ein Clown. Diese Kinder wissen einfach nicht... ...um sie wegzuschicken, das ist alles.
Damit es nicht hoffnungslos traurig ist, füge ich noch einmal Kolmogorovs Arbeit zur BP-Prognose bei.
Daraus ergibt sich einfach, dass wir mit der ersten und zweiten Preisdifferenz arbeiten sollten. Und wenn die Erwartung der Rückkehrer immer strikt=0 ist, dann muss man mit den zweiten Differenzen arbeiten, d.h. so knifflige (exponentielle, laut Aleshenka) Stichproben machen, dass ACF eine knifflige Form annimmt (ich war damit nicht vertraut).
Und voilà - der Gral aus dem weinenden Aljoschenka wurde mitgenommen und an das leidende Volk verteilt.
Ich glaube, Sie irren sich. Die Nicht-Stationarität der Preise (sowie ihrer Inkremente und Inkremente von Inkrementen usw.) wird von niemandem besonders bestritten. Der Artikel (über stationäre Zufallsfolgen) hilft uns also nicht viel weiter.
Wenn er anfängt, dich zu loben, ist das ein Grund zur Sorge:)
Kein Grund zu versuchen, Maxim zu ändern, er verurteilt viele, aus seinen vagen emotionalen Motiven, so ist seine verweichlichte, kleinlich-böse Natur, einfach seine Einwürfe umkehren, was er verurteilt, ist gut, was er gutheißt, ist verurteilend, es ist, wenn er anfängt, dich zu loben, was Anlass zur Sorge ist :)
1. Versuchen Sie eine andere Art der Zickzack-Ausgabe oder mit anderen Parametern.
Ich würde mich freuen, Ihre Meinungen und Ratschläge zu hören.
Sie müssen mit dem Ziel, dem Zickzack, beginnen. Eine sehr heimtückische Sache mit trügerischer Sichtbarkeit. Zum Beispiel: der Trend am Anfang des Zickzackkurses und am Ende der gleiche Trend? Oder beginnt der Trend vor der Zickzackkurve? Oder vielleicht ist der Trend ein Teil vor der Umkehrung und ein Teil nach der Umkehrung, so dass die Umkehrung eine Art Zielgewinn ergibt?
Viele Fragen zu diesem Zickzack, und dann die Frage: Gibt es irgendwelche Prädiktoren für das gewünschte Ziel, das aus dem Zickzack gebildet wird, denn die Fragen stellen die Möglichkeit in Frage, es als solches zu nutzen?