Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 989

 
Igor Makanu:

Ich möchte nun in die entgegengesetzte Richtung gehen - es gibt nicht zufällige Daten, was bedeutet, dass die Maschine eine perfekte Vorhersage machen sollte, und dann können wir es noch komplizierter machen

d.h. ich schlage nicht vor, den Mapper über die Daten zu ziehen, sondern die Daten einzugeben, die der Mapper mit einer 100%igen Garantie verarbeiten soll

Ich werde es in Python versuchen müssen, in MT ist es zu langsam... vielleicht werde ich es später versuchen

Ich habe das Gefühl, dass sogar Arima in der Lage sein sollte, damit umzugehen.

 

Übrigens: Mandelbrots Vermächtnis ist die Wirtschaftsphysik

Sie haben dort ihre eigenen Formeln und Methoden, aber ich habe sie nicht studiert. Postuliert als Ersatz für die überholte Theorie des effizienten Marktes

Die Wurzeln der Ökonophysik liegen in den Arbeiten der Klassiker. 1965 entdeckteBenoit Mandelbrot, dass die Dynamik von Finanzreihen (Preisschwankungen an der Börse) in kleinen und großen Zeitskalen absolut gleich ist: Es ist fast unmöglich, aus dem Graphen einer solchen Reihe zu bestimmen, ob sie Preisschwankungen während einer Stunde, eines Tages oder eines Monats darstellt. Mandelbrot nannte diese EigenschaftSelbstähnlichkeit und die Objekte, die sie aufweisen,Fraktale. Die Physik ist sehr aktiv in der Erforschung von Prozessen mit solchen Eigenschaften, und die entwickelten Analysemethoden helfen oft (aber leider nicht immer), Anomalien im Verhalten von Finanzreihen zu erkennen - die Vorboten von starken Kursrückgängen oder -anstiegen. Der französische MathematikerLouis Bachelier versuchte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in seiner"Theorie der Spekulation", die Dynamik von Finanzreihen in Analogie zur Brownschen Bewegung - der chaotischen Bewegung von Molekülen in einer Flüssigkeit oder einem Gas - zu beschreiben. Moderne Modelle, die diesen Ansatz verallgemeinern, erzeugen fraktale Prozesse, die statistisch gesehen realen Finanzreihen sehr ähnlich sind. Viele dieser Modelle beruhen auf der Theorie chaotischer dynamischer Systeme - Gleichungen, die eine komplexeDynamik erzeugen, die manchmal kaum von einem Zufallsprozess zu unterscheiden ist -, die in den 1970er und 1990er Jahren entwickelt wurde. Die moderne Ökonophysik bedient sich anderer leistungsfähiger Instrumenteder theoretischen Physik- zum Beispiel desKontinuumsintegrals, eines wesentlichen Instrumentsder Quantenmechanik und derQuantenfeldtheorie. Doch der derzeit vielleicht angesagteste Trend sindevolutionäre Spiele, die direkt die Aktivitäten unzähligerAnleger simulieren, die bestimmten Präferenzen und Prinzipien folgen.

Gegenwärtig finden fast regelmäßig Treffen zum Thema Wirtschaftsphysik statt: das NikkeiEconophysics Research Seminar und die APFA, ESHIA, Colloquium on Econophysics Symposien.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich muss es in Python nachschlagen, in MT ist es sehr mühsam... vielleicht versuche ich es später

Sogar eine Arima sollte die Aufgabe erfüllen.

sogar in Papageien messenhttps://snob.ru/news/155663

In der Karikatur "38 Papageien", bei der Messung der Höhe der Boa constrictor, die Charaktere des Puppentheaters Affe und Elefantenjunge einen Fehler gemacht, indem sie unterschiedliche Methoden der Berechnung,sagtder Bewohner von Jekaterinburg Stanislav Berezin

)))))

Ich bin an einem Mapping-Tool interessiert, das die Weierstraß-Funktion genau erkennen kann, und dann kann man weiter gehen ;)

В мультфильме «38 попугаев» насчитали на 26 мартышек и на 7 слонят больше
В мультфильме «38 попугаев» насчитали на 26 мартышек и на 7 слонят больше
  • snob.ru
мультфильме животные думают, как измерить рост Удава. Попугай предложил использовать себя в качестве единицы измерения: «Сколько в тебя попугаев поместится, такой у тебя и рост». Попугай отмерил 38 шагов, после чего измерения провели Мартышка и Слоненок: у первой получилось 5, а у второго 2. Станислав Березин считает, что животные использовали...
 
Igor Makanu:

sogar in Papageien messenhttps://snob.ru/news/155663

)))))

Ich bin an einer Methode interessiert, die die Weierstraß-Funktion genau erkennen kann, und dann können wir weitermachen ;)

Erkennen im Sinne von Schreiben: Es ist eine v-m f-Funktion, ich bin mir zu 90% sicher?

Ich dachte, Sie müssten vorhersagen.

Wo willst du als Nächstes hin? Ich gehe in die Kneipe.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich dachte, ich sollte es vorhersagen.

Wohin gehst du jetzt? Ich gehe in den Pub.

Ja, das merkt man.

Leider muss ich heute Nacht arbeiten (((.


ich bitte darum, ein mathematisches Modell zu geben - hier in der PM sagen die Gratulanten, dass sie im Wald suchen - bis jetzt werde ich dorthin gehen, wenn es keine Optionen gibt (ich wünschte, jemand würde die Struktur werfen - ich kenne ihn schon lange, aber anscheinend wachsen seine Hände nicht von dort - ich habe dort nichts gefunden ((( ))

 
Igor Makanu:

Ja, ich kann es nicht vorhersagen.

Leider muss ich heute Nacht arbeiten (((.


Ich bitte darum, ein mathematisches Modell zu geben - hier in der PM sagen Gratulanten, dass man im Wald suchen soll - bisher werde ich dorthin gehen, wenn es keine Optionen gibt (NS würde Struktur werfen, wer würde - mit dem NS seit langem wissen, aber anscheinend wachsen die Hände nicht von dort - habe dort nichts gefunden ((( ))

Nun, lez hat Recht, ich habe hier ein Beispiel mit der Multiplikationstabelle gegeben

 
Maxim Dmitrievsky:

les ja, ich habe hier ein Beispiel mit der Multiplikationstabelle gegeben

Ich würde mich freuen, einen Link zu diesem Beispiel zu bekommen - leider kann ich ihn weder in Ihren Beiträgen noch in diesem Thema finden... Zufallsforst

 
Igor Makanu:

Ich würde mich über einen Link zu diesem Beispiel freuen - leider kann ich ihn weder in Ihren Beiträgen noch im Thread finden... random forest ist ein ziemliches Durcheinander.

in mt4 scheint alglib auch eingebaut zu sein, aber es ist ein Sklave von 5

Dateien:
RF_sample.mq5  4 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

Ich glaube, alglib ist auch in mt4 integriert, aber ich werde auf 5 upgraden.

Danke, so habe ich etwas zu tun für die Nacht.

Ich habe bereits auf 5 umgestellt, aber ich habe mich daran gewöhnt und habe 99,99% der Aufträge für MT4, ohne darüber nachzudenken. Ich weiß, es ist eine schlechte Angewohnheit, aber ich werde bald anfangen, mich zu treten )))

 
Maxim Dmitrievsky:

Ja, nun, Sie können einige Zwischenwerte eingeben

Das Einzige, was ich bei Fraktalen verwende, ist die Zechalsymmetrie, und manchmal erhalte ich schöne Muster mit guten Eingaben auf den Charts. Aber von Hand, nicht automatisiert.

wie dieses aus der letzten Ausgabe.

manchmal funktionieren auch Multifraktale - Formationen wiederholen sich nacheinander, aber mit unterschiedlichen Perioden, wie bei der B-M-Funktion


Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich also anstelle einer Preisreihe eine Reihe von Fraktalen verwenden (ich meine einen Indikator, der auf Fraktalen basiert)?

Was ist ein Multifraktal?