Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 983
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Dies sind Strategien, die mit Federn auf dem Wasser geschrieben wurden, weil es keine grundlegenden Muster gibt.
Das einzige, was funktioniert, ist das Lernen auf Ticks von verschiedenen Brokern, wie Arbitrage. Aber es ist ressourcenintensiv, sich auf Zecken zu trainieren.
Wenn Sie solche Muster nicht untersucht haben, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Hier funktioniert zumindest eine Regelmäßigkeit - die Trends kommen immer zum Ende und das ist der Grund , die Position zu schließen, weil man nicht weiß, was als nächstes passiert.
Ich interessiere mich nicht für Forex, sie sind Betrüger und erröten nicht. Sie tun alles, damit die Leute nicht verdienen, das macht sie nervös.
Wenn Sie solche Muster nicht untersucht haben, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Es gibt mindestens ein Muster, das hier am Werk ist - Trends enden immer, und das ist ein Grund , eine Position zu schließen, weil man nicht weiß, was als Nächstes passieren wird.
Ich bin nicht an Forex interessiert, da gibt es nur einen Gauner - sie lügen und erröten nicht, sie tun alles, damit die Leute nichts verdienen - das macht mich nervös.
Trends enden sehr oft (und für viele unerwartet) mit dem Auslaufen einer Anzahlung :)
Das wahre Gesetz ist, wenn es eine Ursache und eine Folge gibt.
Trends enden sehr oft (und für viele unerwartet), wenn die Kaution abgelaufen ist :)
Dagegen lässt sich nichts einwenden, aber es gibt viele Methoden, um unter für Martin ungünstigen Umständen zu überleben.
Die wirklichen Muster entstehen, wenn es eine Ursache und eine Wirkung gibt.
Das ist also der Grund - die Festsetzung von gewinnbringenden Positionen. Und der Grund für die Fixierung ist genau die Suche nach der Antwort, ob es zu spät ist, um in den Trend einzusteigen oder nicht, zusammen mit der Frage, ob es zu früh ist, um in den Trend einzusteigen oder nicht.
Wie werden die rentablen hergestellt und wie sehen sie aus, wenn das kein Geheimnis ist?
- Ich habe noch nie eine so hohe Intensität des Profits in der Realität gesehen. Wenn Sie es schaffen, 30 % pro Monat zu verdienen, bei einer maximal zulässigen Inanspruchnahme von 20 %, dann ist das großartig. Und es wird eine konstante Gleichgewichtskurve geben, die auf und ab geht und allmählich nach oben tendiert. Wenn das Gewinndiagramm ständig nach oben geht, wie in diesem Bild - dann ist es eindeutig eine Korrektur, nichts Gutes wird auf dem realen Konto herauskommen.
- Der Out-of-Sample-Test (OOS) kann nicht für die Modellauswahl verwendet werden. Verschiedene Möglichkeiten der Modellauswahl, wie z. B. das Training mit einem frühen Stopp, sind ebenfalls verboten.
- Die Aktienkurve sollte keine Knie und keine abrupten Veränderungen an der Stelle aufweisen, an der das Training beginnt/endet. Die Strategie sollte sich bei neuen Daten (zunächst) unverändert verhalten, dann wird der Gewinn langsam auslaufen, und am Ende wird sie zu einem Spread-Loss. Es ist nicht notwendig, das Modell sehr oft neu zu lernen, die Lebensdauer des Modells sollte nicht schon nach ein paar Stunden ablaufen, nachdem es in das reale Konto eingestellt wurde.
- Was das "Wie" betrifft, so geht es für mich um die richtige Auswahl von Prädiktoren, die richtige Fitnessfunktion zur Schätzung des Modells (ich bin sogar vorsichtig mit der Verwendung von R^2 für die meisten Modelle) und die Auswahl der Modellparameter.
Was hat R2 mit irgendetwas zu tun? Unterrichten Sie lineare Regression?
oder hat Alesha es dir gesagt?
Alles funktioniert, aber nur, wenn sich der Marktzyklus nicht geändert hat. Das heißt, wenn die Prädiktoren aus demselben BP stammen. Ich möchte nicht raten, wann der Zyklus zu Ende ist. Andere Methoden habe ich nicht ausprobiert. Was habe ich mit OOS und p2 und all dem Rest zu tun? Es geht nur darum, das Offensichtliche zu sehen.
Training rechts von der kr. Linie, dann eine Weile in der Vergangenheit arbeiten und dann rückwärts gehen
Sie sollten einen Vorwärtspass nicht vor Ablauf der Lernzeit nehmen.
Sie können nicht vor der Ausbildungszeit einen Termin wahrnehmen.
Wie kann ich das nicht, ich habe es genommen, also kann ich es.
es ist ein Rückwärtsgang.
es ist ein Rückwärtsgang.
Nein, ein Backtest ist ein Backtest. Ok, kein Forward, aber OOS.
Nein, niemand verbietet es), aber die Praxis zeigt, dass solche OOS den Gral zeigen können, wo er gar nicht vorhanden ist.
Nein, ein Backtest ist ein Backtest. Ok, kein Forward, aber OOS.
Nein, niemand verbietet es ) Sie sind willkommen )), aber die Praxis zeigt, dass solche OOS den Gral offenbaren können, wo er nicht vorhanden ist.
Ich weiß, ich habe auch einen Vorwärtsansatz gewählt - es ändert sich nämlich nichts, wenn das Muster unverändert bleibt. Die Daten werden vor dem Training gemischt, d.h. die Reihenfolge spielt hier keine Rolle, sie wird sowieso gebrochen, wenn das Muster endet.
Sie können den Termin nicht vor der Ausbildungszeit wahrnehmen.
Maxim will nicht zugeben, dass er überhaupt KEIN Modell hat, was sich aus der Grafik ergibt: Lernen hat nichts mit Testen zu tun. Sein Modell wird nicht umtrainiert - es hat überhaupt nichts gelernt.
Die äußerst verlockende Idee, den Zielvektor durch eine Funktion zu ersetzen, die das Ziel dynamisch erzeugt, muss noch bestätigt werden.