Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 882
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Die Binarisierung hat viele nützliche Informationen vernichtet.
Normale Hölzer oder zufällige Hölzer, oder beides?
Ich habe Rattle und R eingegeben (was für eine Panne das Ganze ist...), und jetzt kann ich nicht herausfinden, wie ich vergleichbare Einstellungen vornehmen kann, wie auf dem Screenshot unten? Die Standardeinstellungen von Rattle lieferten nämlich schlechtere Ergebnisse als das Programm, das ich zuvor verwendet hatte.
Normal Forest oder Random Forest, oder beides?
In Rattle laufen beide Waldmodelle namens tree und ada. Öffnen Sie die Registerkarte "Log" und sehen Sie den R-Code, Verweise auf die verwendeten Pakete und Sie können ihre Unterschiede verstehen.
Ich habe Rattle und R (was für eine Panne das Ganze ist...),
Ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe in letzter Zeit eine große Anzahl von Modellen laufen lassen - alles ist in Ordnung.
Und jetzt kann ich nicht verstehen, wie man vergleichbare Einstellungen vornehmen kann, wie auf dem Screenshot unten? Ich kann nicht herausfinden, wie ich vergleichbare Einstellungen vornehmen kann, wie auf dem Screenshot unten?
Das Bild, das Sie von rattle haben, ist unvollständig. Zumindest sollte ich auf die benachbarte Registerkarte "Auswerten" wechseln und dort die Ergebnisse sehen.
Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie die Quelldatei in zwei Teile mit unterschiedlichen Namen aufteilen (wahrscheinlich müssen Sie dies in R tun).
Erstellen Sie in der ersten Datei alle sechs Modelle und prüfen Sie deren Schätzungstest. Geben Sie dann den Namen der zweiten Datei in das Feld R Dataset ein. Und darauf bekommt man wieder Noten. Alle Schätzungen müssen ungefähr gleich sein!
Wenn diese Schätzungen nicht übereinstimmen und die zweite Datei schlechtere Ergebnisse der Modelle zeigt, dann bedeutet dies, dass die Modelle übertrainiert sind und der Grund dafür Rauschprädiktoren sind (die nicht mit der Zielvariablen in Verbindung stehen).
Dies ist der Moment der Wahrheit: Entweder man hat eine Reihe von Prädiktoren, die für eine bestimmte Zielvariable relevant sind, oder man hat sie nicht. Und kein Modell kann diesen unglücklichen Umstand beheben. Dann beginnt die dumme Arbeit der Auswahl eines Paares von "Ziel-Prädiktoren", Modelle sind überhaupt nicht interessant, finden Sie ein Paar, dann sind Modelle nur Seeds in R, Sie werden ein Dutzend von ihnen in einem Tag bekommen und machen Ensembles aus ihnen.
PS.
1. Hören Sie nicht auf Forumsteilnehmer, die R nicht kennen: Ihre Ergebnisse sind nicht nur unmöglich zu wiederholen, sondern auch zu verstehen.
2. Kein Problem mit dem R-Advisor: alles funktioniert und ist sehr stabil.
3) Vergessen Sie nicht, dass Rattle alle Ihre Aktionen auf R protokolliert. Sie können ihn als normalen R-Code verwenden.
PS.
1. Hören Sie nicht auf Forumsteilnehmer, die kein R sprechen: Ihre Ergebnisse sind nicht nur unmöglich zu wiederholen, sondern auch nicht zu verstehen.
2. Kein Problem mit R EA: alles funktioniert und ist sehr stabil.
3) Vergessen Sie nicht, dass Rattle alle Ihre Aktionen auf R protokolliert. Sie können dieses Protokoll als üblichen R-Code verwenden
SanSanych, ich habe eine Frage. Haben Sie derzeit etwas, das wirklich funktioniert und Geld einbringt? Genug - ja oder nein.
Und wenn ja, was hat R damit zu tun? Und wenn nein, erst recht, wo und was hat R damit zu tun?
ZZY Die Antwort kann mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,95 erraten werden).
SanSanych, ich habe eine Frage. Haben Sie derzeit etwas, das tatsächlich funktioniert und Geld einbringt? Reicht das aus - ja oder nein.
Und wenn ja, was hat R damit zu tun? Und wenn nein, umso mehr, wo und was hat R damit zu tun?
ZZY Die Antwort kann mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,95 erraten werden).
Ich hatte vor 2 Jahren finanzielle Probleme. Ich habe sie innerhalb eines Jahres gelöst. Der Expert Advisor, der diese Probleme löste, hatte eine Entscheidungseinheit = Random Forest + Indikatoren. Es gab keine theoretische Garantie dafür, dass die Zukunft ähnlich wie die Vergangenheit sein würde.
Finanzielle Probleme tauchten wieder auf. Abschluss einer neuen Entwicklung mit einem Entscheidungsblock NUR auf R. Es gibt keine Details zu verraten, nur eines: Es gibt theoretische Begründungen und Tests, um die Theorie zu stützen, dass die Zukunft der Vergangenheit ähneln wird. Der Zeitpunkt ist noch nicht klar.
Vor zwei Jahren hatte ich finanzielle Probleme. Das Problem wurde innerhalb eines Jahres gelöst. Der Berater, der diese Probleme gelöst hat, hatte eine Entscheidungseinheit = Random Forest + Indikatoren. Es gab keine theoretischen Garantien dafür, dass die Zukunft ähnlich verlaufen würde wie die Vergangenheit.
Finanzielle Probleme tauchten wieder auf. Abschluss einer neuen Entwicklung mit einem Entscheidungsblock NUR auf R. Es gibt keine Details zu verraten, nur eines: Es gibt theoretische Begründungen und Tests, um die Theorie zu stützen, dass die Zukunft der Vergangenheit ähneln wird. Der Zeitplan ist noch nicht klar.
Das Interessante dabei ist, dass Sie noch vor sechs Monaten bis zu einem Jahr nach einer Möglichkeit gesucht haben, mit R zu interagieren - das Ergebnis war die DLL. Vorher gab es diese Möglichkeit überhaupt nicht.
Vor etwa einem Jahr tauchten in Ihren Beiträgen auch Wälder auf. Davor war es ADA usw.
Das Interessante dabei ist, dass Sie noch vor sechs Monaten oder einem Jahr nach einer Möglichkeit gesucht haben, mit R zu interagieren - das Ergebnis war die DLL. Vorher gab es diese Möglichkeit überhaupt nicht.
Vor etwa einem Jahr tauchten in Ihren Beiträgen auch Wälder auf. Davor gab es ADA usw.
Erinnern Sie sich nicht an den Artikel über Wälder aus dem Jahr 2014? https://www.mql5.com/ru/articles/1165 Oder an den Indikator aus dem Jahr 2012? Sehen Sie sich Ihr Profil an, bevor Sie etwas erfinden.
Erinnern Sie sich nicht an den Artikel über Wälder aus dem Jahr 2014? https://www.mql5.com/ru/articles/1165
Nein, das habe ich nicht. Ich orientiere mich an dem MoD-Thread. SanSanych sprach damals hier über ADA. Später wechselte ich zum Gerüstbau.
Aber das Wichtigste ist, dass die Verbindung zwischen dem Terminal und dem TC ohne sie nicht möglich ist. Das Thema erschien - Formulierung der Aufgabenstellungfür MQL4/5 Kommunikation mit R-2017.01.02 15:59. Beendet - 2017.11.30 10:16.
Vor dem 06.2017 konnte es also kein System geben, das irgendwie mit R verbunden war.
Ich habe nichts gegen SanSanych persönlich, er ist ein sehr kompetenter und diskreter Mann, der etwas eigenes, ihm unbekanntes tut, er braucht wahrscheinlich R
Ich bevorzuge Python intuitiv, obwohl ich noch nicht erfunden haben, was auf sie zu machen, so dass es wow sein würde, aber ich weiter zu lernen, es ruhig, sehen, ob es hilft :D
Das Interessante dabei ist, dass Sie noch vor sechs Monaten oder einem Jahr nach einer Möglichkeit gesucht haben, mit R zu interagieren - das Ergebnis war die DLL. Vorher gab es diese Möglichkeit überhaupt nicht.
Ich habe den R-basierten Indikator im Mai 2012 platziert, also vor sechs Jahren. Davor habe ich auf kodobase DLL für MT4/R Kommunikation (von 7bit) umgestellt. So ist die Möglichkeit der Verwendung von R von MT4 EA eine sehr lange Zeit her.
Vor einem Jahr war ich auf der Suche nach einem Implementierer, der diese alte DLL für 64 Bit verfeinern würde. Jetzt ist es möglich, R von MT5 aus zu nutzen.
Vor etwa einem Jahr tauchten in Ihren Beiträgen auch Wälder auf. Davor gab es ADA usw.
Ich habe immer geschrieben, dass mir ada besser gefiel, aber es fehlte etwas in dem Caret, das ich bei der Entwicklung und im Betrieb verwendete. Deshalb habe ich das randomForest-Paket in meinem Expert Advisor verwendet.
Scheiß Bergleute, sorry Jesus))) Ursprünglich war das bei C4.5 der Fall. In das Geräusch haben Sie
ein schwacher Baum. Maksimka Stoner schreibt über zufälliges Holz im Allgemeinen. Die einen gehen in den Wald, die anderen in den Wald))))).
Bei Ihren Daten, der Datei Pred_004_Buy, die in zwei Hälften geteilt wird, können Sie 0,85 erhalten.
Die Daten sind Unsinn und sollten besser weggeworfen werden. Der Rest holt sich von selbst. In der Stille...
Wie führe ich diesen Algorithmus in Rattle oder einem anderen R-Add-on, wie auch immer es genannt wird, aus? Interessiert an der weiteren Verwendung der Ergebnisse in MT5.
Wenn 0,85 falsch ist, dann sollte es ein 100% Ergebnis für diesen Algorithmus geben, oder gibt es ein gewichtiges Argument?