Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 822
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In einer Woche werde ich BPs veröffentlichen, die bereits auf Erlangs Fluss der Ordnung 1 reduziert sind. Aber 2 und 3 werden wahrscheinlich nicht hergestellt werden - ich brauche sie nicht.
besser in Form von Code (Pseudocode) für den Indikator, bitte! dann wird es möglich sein, volles Training auf verschiedenen Symbolen zu machen und zu schauen
YES! Durstig!
Jetzt muss ich diese Zeilen mit Neuron stanzen und sie dann nur noch an die Codierer weitergeben.
Ich habe im Moment keine Zeit dafür. Ich sage euch, unsere "Partner" in Deutschland zwingen mich, ein Projekt zu machen, während ich den Gral aufgegeben habe. Da ist es - in der Ecke...
Dafür gibt es keinen Grund.
Die Hauptsache ist, dass Sie Ihren Kopf in Ihrem Fall nicht mit Neuronen füllen.
Sie haben ein statistisches Diagramm mit Vektoren von Inkrementen, das durch den Exponenten verfälscht wird, und nicht nur das.
Gehen Sie zurück zu Vektoren, Sie brauchen keine Fäden.
Nun, was ist die Richtung - die Summe der Vektoren (natürlich, es lohnt sich, darüber nachzudenken, welche)
Das ist alles
Viel Glück!
Zum Studium empfohlen (von fxsaber, er wird nicht schlecht beraten)
zur Frage der Stationarität des Einflusses auf das Ziel und die "richtigen" Merkmale
https://www.mql5.com/ru/forum/232030/page2#comment_7026700
Sie brauchen es dort nicht.
Die Hauptsache ist, dass Sie Ihren Kopf nicht mit Neuronen füllen.
Tatsächlich haben Sie einen beschädigten Exponenten und nicht nur das, einen statischen Graphen der inkrementellen Vektoren.
Zurück zu Vektoren, keine Notwendigkeit für Streams
Nein. Es ist eine Frage von Glück und Pech. Nur eine ausufernde BP-Sichtung kann Geld einbringen - ich bleibe bei meiner Meinung.
Rückgabe mit Fenstern e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10 Stück, manche nehmen die sinnvolleren 1,2,5,10,20,30,60,120,300,.... Aber das macht nichts, auf Kosten von Regression und anderen Filtern, es wird auch berücksichtigt, dass es keine Auswirkungen hat, es ist eine Frage des Geschmacks, die Hauptsache ist, die Daten synchronisiert zu halten und nicht in Beziehung zueinander zu gehen, wenn es viele Serien gibt (und die gibt es immer), sonst geht alles kaputt, also muss ich sie selbst schreiben, wenn es viele Quellen gibt, zum Beispiel Renditen aus der Vergangenheit {-1,-2,-4,-8,-16,-32,-64,-128,-256,-512} und Renditen aus der Zukunft {+1,+2,+4} als "Stil"-Beispiel, mehr Volatilitätsänderungen, Es gibt auch Volatilitätsänderungen, Delta der Tasse, OI usw., aber das Wichtigste ist, Ziele mit NICHT ÜBERTRAGBAREN DATEN zu verwenden, da es sich sonst um eine Fälschung handelt, die von jedem Spyware-Tool wie ZZ leicht improvisiert werden kann.
Und z.B. 2,16,64 bei den Preisen, 1,4,32 bei den Mengen usw. lassen? (Übrigens, die Synchronisierung ist hier nicht synchron, da unterschiedliche Balken erscheinen können)
Ich habe es ohne Sichtung versucht - das Ergebnis liegt bei etwa 50 %.
Ich habe es noch nicht mit Sieben versucht... Hat es jemand ausprobiert - sind die Ergebnisse besser?
Renditen mit exponentiellem Fenster, z.B. alles, RSI, Macdac, etc. "OHNE Übertraining" natürlich, im Test, aber da das Übertraining von ZZ in der Art und Weise liegt, wie es die Merkmale betrachtet, kann man sogar beim zufälligen Umherwandern leicht 90% im Test erreichen
Entweder haben Sie ein Modell ohne Umschulung erstellt und dies im Test bewiesen, oder Sie haben sich über die Umschulung bei einem Depotabfluss informiert. Ich persönlich informiere mich bei der Prüfung über Umschulungen. Die Methodik ist einfach, wird aber von den lokalen Koryphäen sorgfältig vermieden.
ZZ sucht per Definition nirgendwo: Das letzte Glied existiert überhaupt nicht, und das vorletzte wechselt hin und wieder. ZZ ist eine visuelle Darstellung der Trends mit einer formalen Definition eines Trends: die Anzahl der Pips seit der letzten Wende.
Aber ZZ hat noch ein anderes Problem, zumindest bei mir: Ich war nicht in der Lage, es mit Prädiktoren anzupassen, d.h. ich kann das Modell anpassen, aber ich kann kein REFORMIERTES Modell erstellen. Und der Grund ist nicht, dass ZZ irgendwo sucht, sondern dass ich keine Prädiktoren auswählen kann, die eine ausreichende Vorhersagekraft haben, d.h. meine Prädiktoren für ZZ sind Rauschen, auf dem ich es schaffe, das Modell mit sehr guten Ergebnissen anzupassen (Fehler unter 10 % leicht), aber wenn ich dieses Modell aus der Trainings-/Testdatei ausführe, erhalte ich einen Zufallsfehler, was ein Indikator für eine Umschulung ist.
ZZ sieht per Definition nirgendwo aus: Es gibt kein letztes Glied und das vorletzte Glied wechselt hin und wieder. ZZ ist eine visuelle Darstellung von Trends mit einer formalen Definition eines Trends: die Anzahl der Pips ab dem letzten Pivot.
ZZ schaut nicht nach vorne, wenn Sie auf einem realen Konto oder im Tester auf dem 0. Balken arbeiten, aber wenn Sie es in der Historie zum Beispiel auf 10000m-Balken sehen, wird es. Sie nehmen die Matrix aus der Geschichte zum Lernen.
Andererseits sagt Alexey, dass er die SZ nicht als Zielscheibe benutzen kann, weil sie auch in die Vergangenheit blickt. Na und? Wir speisen nur die Daten aus der Vergangenheit in den NS-Eingang ein.Dass er in die Zukunft schaut, ist auch gut für das Ziel, denn wir wollen die Zukunft vorhersagen.
Ganz genau! Man kann nicht in die Vergangenheit schauen, um Ziele zu erreichen, genauso wenig wie Fics in die Zukunft schauen können,
Um sich der Vergangenheit anzupassen - lassen Sie einfach eine beliebige Eingabe in die Ausgabe ohne irgendwelche Transformationen.
Um das WARUM zu verstehen, braucht man eine logische Erklärung, die aus Ihren Worten nicht ersichtlich ist. Könnten Sie das erklären, ohne sich auf Experimente zu beziehen?
Zur Anpassung an die Vergangenheit - lassen Sie einfach jede Eingabe ohne Umwandlung an die Ausgabe gehen.
Ich verstehe das überhaupt nicht - das ist Unsinn.
Ganz genau! Das Ziel kann nicht sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft blicken, wenn Sie, meine Herren, nicht verstehen WARUM, machen Sie ein Experiment mit SB, ich schrieb oben und habe vor mir geschrieben, ich wiederhole:
das Experiment mit SB durchführen
ein Experiment mit SB durchführen
machen Sie das Experiment mit SB.
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