Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 745
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Guten Tag zusammen.
Ich wollte ein wenig zusammenfassen... Was wissen wir z. B. über eine zukünftige Kerze? Wir wissen, wann wir öffnen und wann wir schließen müssen. Wir wissen, dass es 3 Zustände geben kann: eine weiße Kerze in Aufwärtsrichtung, eine schwarze Kerze in Abwärtsrichtung und ein Doji. Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit einer "langen" oder "großen Kerze" ist, Sie wissen schon.) - ist klein im Vergleich zu einer "durchschnittlichen" Kerze oder einem Doji. Wir können einen Kanal oder einen Bereich finden, in dem sich der Preis bewegt. Das war's? Mehr wissen wir nicht? Sie ist zu klein, um Vorhersagen zu treffen, selbst für eine einfache Klassifizierung wie eine Kerze nach unten oder eine Kerze nach oben... Wenn Sie nicht versuchen, die Richtung vorherzusagen... Es gibt keine Möglichkeit, einen Handel einzugehen, ohne die Richtung vorherzusagen... Was können wir sonst noch über den Future-Candlestick sagen, um ihn zu klassifizieren? Denn alle Vorhersagen, die auf vergangenen Daten beruhen, geben Hinweise auf vergangene Kerzenständer. Und die Vorhersage aus diesen Daten wird als "heute wird wie gestern sein" dargestellt - das ist nicht gut....
Ok, hier ist eine Klasse 1 Kerze in kaufen, von dem Moment der Eröffnung ging zu kaufen 80% und 20% zu verkaufen, Klasse 2 Kerze ging zu kaufen 60% und 40% zu verkaufen, .... alles, was nicht in die 4 Klassen passte, so dass Sie 5 Klassen von Candlesticks mit vordefinierter Stopp-Variante haben.
Ok, so 1 Klasse Candlestick ging kaufen 80% und 20% in der offenen Zeit, 2 Klasse Candlestick ging kaufen 60% und 40% in der offenen Zeit, .... alles, was nicht in diese 4 Klassen passt, und Sie haben 5 Klassen von Candlesticks mit der Vorhersage einer Stopp-Variation.
Es ist alles klar, die Frage war nicht, um mich zu belehren, sondern um gemeinsam zu analysieren, was wir über die Zukunft wissen. Ich denke, dass alle Mitglieder dieses Zweigs des Forums in der Lage sein werden, die nächste Kerze ohne uns zu klassifizieren, ABER dafür müssen wir entscheiden, was wir in das Netzwerk einspeisen wollen. Anzeichen für eine zukünftige Kerze - damit das Neuron - die Anzeichen für eine Kerze zu klassifizieren. Lassen Sie uns diese Zeichen zusammenfassen. Ich schreibe nicht, um zu streiten und herauszufinden, wer klüger ist, wird besser für uns alle zu erklären und zu denken ...
das ist alles klar, die Frage war nicht, mich zu belehren, sondern gemeinsam zu analysieren, was WIR über den nächsten Stecker wissen. Ich denke, dass alle Teilnehmer dieses Forumszweigs in der Lage sein werden, die nächste Kerze ohne uns zu klassifizieren, aber dazu müssen wir entscheiden, was wir in das Netzwerk einspeisen wollen. Anzeichen für eine zukünftige Kerze - damit das Neuron - die Anzeichen für eine Kerze zu klassifizieren. Lassen Sie uns diese Zeichen zusammenfassen. Ich schreibe nicht, um zu streiten und herauszufinden, wer klüger ist, wird besser für uns alle zu erklären und zu denken ...
Es gibt verschiedene Zeichen: schwarz, weiß, rot; aber alle wollen gleichermaßen etwas überziehen
Die Zeichen sind unterschiedlich, schwarz-weiß-rot, aber alle wollen gleichermaßen etwas überfressen
)))) ist lustig, aber die Frage ist nicht gelöst, wenn wir die Frage beantworten, ob das Delta des offenen Hochs größer ist als das Delta des offenen Tiefs - dann können wir mit mehr Vertrauen long gehen.
Wir können sie als ein Zeichen für die nächste Kerze betrachten. Die Vorhersage wird 50/50 sein, wie beim Werfen der Kerze, bis wir einige Daten über die nächste Kerze oder Bewegung in der nahen Zukunft sammeln.
Wenn ich richtig verstanden habe, verwendet niemand Schleppnetze oder zumindest die Break-even-Einstellung? Wenn jemand einen verwendet, dann passen die Parameter des Schleppnetzes nicht zu dem trainierten Modell?
Genau richtig, wir brauchen ein Modell, das einem Menschen entspricht, der ein Geschäft abschließt. Ein menschlicher Händler
1) Erstellt eine Prognose
2) Bewertet die Risiken
3) Bewältigung der Risiken beim Einstieg in den Handel
4) Ausstieg aus dem Handel
Alle grob, eine Skizze, wie sie sagen)))))
Hier eine weitere Irrlehre über das "Nicht-Stationaritätsproblem"...
Die Rendite ist stationär und fast gaußförmig, wenn man sie um die Volatilität bereinigt, und das ist alles, was wir brauchen, der Preis selbst, der nicht stationär ist, wird nicht in die Berechnungen einbezogen. Noch einmal wiederhole ich die Anzahl der Proben proportional sdt(Standardabweichung, dh Variation quadriert), sollte der Prognosefehler eine Größenordnung weniger als die Schwelle, die Marktdaten PRIMARY TARGETS, 52-53% Genauigkeit für diese 2-3% mit 0,1% Abweichung, um diese 0,1% Fehler braucht Hunderttausende von Proben zu erhalten, wenn 1000 wird 1% Fehler ist fast wie die Prognose selbst, ist es nicht akzeptabel. Mentalisten, Kinder und Schwachsinnige mit 80% ZZ-Vorhersagegenauigkeit dürfen natürlich 10 Proben verwenden, sehr talentierte können sogar 1 "Schlüssel"-Probe verwenden )))). Solche sollten nicht mehr als 100$ handeln, Psychologie berücksichtigen und nicht verdoppeln.
So erklärte der beste Schüler von Warlock, wie ein Neuronetz funktionieren sollte. Es hat sowieso niemand gelesen :)))))
)))) ist lustig, aber die Frage ist nicht gelöst, wenn wir die Antwort geben, dass das Delta des offenen Hochs höher sein wird als das Delta des offenen Tiefs - wir können mit mehr Vertrauen long gehen.
Wir können sie als ein Zeichen für die nächste Kerze betrachten. Die Vorhersage wird 50/50 sein, wie bei der Umdrehung einer Kerze, bis wir mehrere Anzeichen dafür sammeln, welche Kerze oder Bewegung in naher Zukunft sein wird.
Meiner Meinung nach sollte der NS mindestens 2, besser 3 Zeichen haben. Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Beschreibung der Marktbedingungen. Die anderen können hinzugefügt werden, wenn sie zusätzliche Informationen enthalten, z. B. Autoregression der n-ten Ordnung eines Zeichens selbst und dergleichen, die die Dynamik der Zeichen berücksichtigen.
Was die Ausgänge betrifft, so ist es unsinnig, feste Werte einzugeben. Eine bessere Lösung wäre die Einspeisung von Wahrscheinlichkeiten für Wachstum/Rückgang um n Punkte bei gegebenen sl\tp-Niveaus, die auch dynamisch sein können, d.h. wenn wir eine Klassifizierung der Signale vornehmen
Für die Regression, d.h. für die N-Bar-Prognose, brauchen wir nur ein zusätzliches Modul, um die Prognoseergebnisse zu verarbeiten und sl\tp\trailing in Abhängigkeit von der Prognose adaptiv zu definieren
Aber wie bereits erwähnt, handelt es sich dabei um veraltete Techniken, die auf dem Markt aufgrund der Komplexität (Unmöglichkeit) der Expertenbewertung der realen, nicht zeitlichen, Beziehung Zeichen/Ziel eher schlecht funktionieren.
)))) ist lustig, aber die Frage ist nicht gelöst, wenn wir die Antwort geben, dass das Delta des offenen Hochs höher sein wird als das Delta des offenen Tiefs - wir können mit mehr Vertrauen long gehen.
Wir können sie als ein Zeichen für die nächste Kerze betrachten. Die Vorhersage wird 50/50 sein, wie der Flip einer Kerze, bis wir ein paar Hinweise darauf sammeln, was die nächste Kerze oder Bewegung in der nahen Zukunft sein wird.
Die nächste Kerze zu berechnen, ist real, aber es ist nicht real, dies mit jeder Kerze in einer langen Serie zu tun.