Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 701
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Du nimmst eine Flasche Wodka, mischst sie mit Jaguar und fügst eine Baltika 9 nach Geschmack hinzu.
Trinken Sie es, heben Sie die Hand, dann senken Sie sie scharf... :)))
Kluger Plan, aber ich habe die Signale umgedreht und bin weitergezogen :-)
Lambda via Box Cox ist aufgestanden
Ich habe es in der HAP gesehen, ja.
Vor auto.arima können Sie diesen Code ausführen -
library(caret) boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambdaund dann auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda)
Es sieht alles ein bisschen zu einfach aus, es gibt Zweifel, ob das ausreicht. Vielleicht müssen Sie auch die Vektoren train und tt selbst transformieren.
Ich habe es in der Hilfe gesehen, ja.
Vor auto.arima können Sie diesen Code ausführen -
und dann auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda)
Es sieht alles ein bisschen zu einfach aus, es gibt Zweifel, ob das ausreicht. Vielleicht muss ich auch die Vektoren train und tt selbst transformieren.
Sie können Arima nicht einfach so anwenden:
Die Methodik ist sehr gut ausgearbeitet.
ABER.
Auch wenn wir all dies getan haben, können wir dem Aryma nicht unbedingt trauen, denn es muss auf dem Arch überprüft werden, und wenn es verfügbar ist, dann auf dem Garch. Aber die gute Nachricht ist, dass für die Modellierung eines Trends in Garch (auch Garch-Modell selbst + Verteilungsmodell) die gleiche Arima verwendet wird. Also, Übungen mit arima sind nicht eine Verschwendung von Zeit in Bezug auf garch.
PS.
Bezüglich SMA. Ihre Berechnung des zukünftigen Preises als Differenz zwischen prognostiziertem und bekanntem Preis im Falle des verwendeten Modells ist nicht korrekt: Es geht darum, dass der Fehler zur Summe der Preise im Modell addiert wird, also prognostizierter Preis = Durchschnittspreis + Fehler.
Nach der Aufteilung in Zug/Test/Gültig mischen Sie den Zug. Mischen Sie den Rest der Sätze nicht.
Dies gilt auch für die Klassifizierung durch neuronale Netze. Außerdem wird beim Training von tiefen neuronalen Netzen jedes Minibatch vor dem Einspeisen vermischt.
Viel Glück!
Ich denke wieder darüber nach, Saiten zu mischen, bevor ich sie in NS einspeise.
Wenn Sie nur den Zug mischen, dann wird die Schätzung durch den Test passend gemacht. Ich denke, wir sollten die gesamte Stichprobe mischen und sie dann in Abschnitte unterteilen.
Schließlich besteht die Hauptaufgabe des Testteils darin, zu beurteilen, ob der NS gelernt hat, die Daten zu verallgemeinern, d.h. die Daten darauf sollten homogen mit dem Zug sein, d.h. mit ihm vermischt werden.
Der Handel ist aktiv, aber noch nicht im Plus, aber auch nicht im Minus. Aufgrund der langen Geschichte des Signals ist der Schweif nicht sichtbar....
Jetzt denke ich, dass sie zu wachsen beginnen wird. Es kommt vor, dass es am Anfang stockt, aber dann holt es auf!!!!
Dies ist eine der Schätzungen der ts Funktionalität, es nicht auf jouster stürzen. Sie kann das Gleichgewicht der Diage im Falle einer ungünstigen Grundstrategie halten.
Es ist in der Lage, unter ungünstigen Bedingungen mehr oder weniger das Gleichgewicht zu halten, im Gegensatz zu den neuronalen Netzen, die ich von heute Nacht bis heute nach oben gezeigt habe(natürlich ist es echt):
Im Gegensatz zu den neuronalen Netzen habe ich hier von Nacht zu Nacht einen höheren Induktionswert festgestellt:
Welche Art von Indyuctor? Wo in der Codebase kann man ihn herunterladen?
Wenn es nichts zum Herunterladen und keine Formeln gibt, gibt es auch nichts, worüber man schreiben könnte.
es gibt viele Demo-Händler unter Ihnen!
Ach ja... ihr habt alle Angst, dass Banditen zu euch kommen und euch die Ausrüstung zusammen mit den Codes wegnehmen, also veröffentlicht ihr das Signal nicht. Aber es ist eine gute Sache, von Zeit zu Zeit in diesem Thread vorbeizuschauen!Was ist das für ein Tool? Ist es auf dem Poop? Wo kann ich es von der Codebasis herunterladen?
Wenn es nichts zum Herunterladen gibt und keine Formel, dann gibt es auch nichts, worüber man schreiben könnte.
Es gibt viele Demo-Händler unter Ihnen!
Ich meine, du gräbst an der falschen Stelle, nicht mehr.
Viel Glück!
Ich meine, du gräbst an der falschen Stelle.
Viel Glück!
Es gibt hier auch ohne dich genug Demo-Lehrer.
Geben Sie die Daten im csv-Format ein -
Datum, Uhrzeit, OHLK, Truthahn.
Ich meine, Sie sind am falschen Ort, nicht mehr.
Viel Glück!
=======
In alexander_K's Thread schrieb ich -
H4-Vorhersage - nur für 4 Stunden
auf MN1 - nur für einen Monat, usw.
Reflektieren
Ich habe im Gegensatz zu neuronalen Netzen von der Nacht bis jetzt einen höheren Einzug angezeigt (natürlich real):
Offenbar ist die von Articulus und Idler gelegte Saat des Wissens, wie man mit dem Volumen (sprich: der Intensität, der Aktivität) von Geschäften umgeht, inRenat Akhtyamov aufgegangen.
Informieren Sie sich über alle Details! Die Menschheit wird es Ihnen danken.