Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 660
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Denn der Preis ändert sich nicht in Zeiten, sondern weniger als 10 %.
Ja, in dieser Form ist es nicht interessant.
Aber der Logarithmus der Differenzen ist interessant, vielleicht, wie ein Grading-Funktion - der Graph ist auf Trends in einem Zustand stecken, so kaufen / verkaufen wird nicht scheitern :)
Jemand riet. Möglicherweise verfolgen sie ein ganz anderes Ziel.
Ich persönlich liebe Schwänze: je mehr, desto besser)))). Und man bekämpft sie mit der ganzen Welt.))) Das ist lustig.
Bei der Normalisierung mit Ausreißern weicht der Mittelpunkt stark ab.
Sie haben zum Beispiel eine Probe von 10000 bar genommen und die Mitte zwischen Maximum und Minimum gefunden. Nächstes Training: 1000 Barren hinzufügen und diese 100 Barren werden stärker sein als die vorherigen. Es wird ein neues Zentrum sein. Infolgedessen werden die Daten nicht kompatibel sein.
Der letzte Balken der ersten Stichprobe stellte sich zum Beispiel als =0 heraus, wenn man auf die erste Stichprobe normalisierte. In der zweiten Stichprobe ist sie bereits 1000stel vom Ende entfernt, und in der neuen Normalisierung kann sie sich zum Beispiel auf 0,2 verschieben. Und die Prognosen der ersten Stichprobe mit ihrer Normalisierung und der zweiten Stichprobe werden unterschiedlich sein, weil sogar die Eingangsdaten für sie vertikal verschoben sind.
Wenn Daten gelöscht oder unterschätzt werden, ist die Null entweder vorhanden oder wandert, aber nicht so sehr.
Bislang habe ich 1 % der Datenmenge oben und unten abgeschnitten. Auf diese Weise bleibt die Null zwar bestehen, aber sie ist viel schwächer. Wenn Sie harte Trimmstufen einstellen, befindet sich der Nullpunkt/Mittelpunkt immer an der gleichen Stelle. Aber ich weiß nicht, welche Stufen ich wählen soll, und bei Dutzenden von Prädiktoren ist jeder anders.
Aber der Logarithmus der Differenzen ist interessant, vielleicht als Klassifizierungsmerkmal - das Diagramm ist auf Trends in einem Zustand fixiert, wie Kauf/Verkauf ohne Geldverlust :)
Wahrscheinlich... Aber sagt sie auch mindestens 1 Takt voraus? Oder zeigt sie nur die Vergangenheit wie üblich?
vielleicht... Aber sagt sie auch mindestens 1 Takt voraus? Oder zeigt sie nur die Vergangenheit wie üblich?
nicht von selbst vorhersagen... aber wenn es eine Kombination von verschiedenen Verzögerungen gibt, dann vielleicht
Wenn ich sie mit Ausreißern normalisiere, schwankt die Mitte sehr stark.
Nehmen Sie zum Beispiel eine Stichprobe von 10000 bar und finden Sie die Mitte zwischen Maximum und Minimum. Nächste Lehre: 1000 bar hinzufügen, bei diesen 100 bar gibt es ein stärkeres Überschwingen als vorher. Es wird ein neues Zentrum sein. Infolgedessen werden die Daten inkonsistent sein.
Der letzte Balken der ersten Stichprobe stellte sich zum Beispiel als =0 heraus, wenn man auf die erste Stichprobe normalisierte. In der zweiten Stichprobe ist sie bereits 1000stel vom Ende entfernt, und in der neuen Normalisierung kann sie sich zum Beispiel auf 0,2 verschieben. Und die Vorhersagen aus der ersten Stichprobe mit ihrer Normalisierung und aus der zweiten Stichprobe werden unterschiedlich sein, weil sogar die Eingabedaten für sie vertikal verschoben sind.
Ja, ich habe es verstanden, alles klar. Aber es gibt einen Umschwung! Und das Zentrum wird zusammen mit der Verteilung dorthin gehen.
Ich habe eine Verteilung von schätzungsweise nur 600-1000 Punkten Tf 1 min. Und der Abwärtstrend ist sehr kurz, und der Mittelpunkt verschiebt sich sehr schnell. Ja, aber das ist an der Börse Futures. Ich werde es nicht mit Forex versuchen.
Im Übrigen. Seit Wochen ist die Abweichung fast gleich -+/- einige Punkte.
Ja, ich habe es verstanden, alles klar. Aber es gibt einen Umschwung! Und das Zentrum wird zusammen mit der Verteilung dorthin gehen.
Ich habe eine Verteilung von schätzungsweise nur 600-1000 Punkten Tf 1 min. Und der Abwärtstrend ist sehr kurz, und der Mittelpunkt verschiebt sich sehr schnell. Ja, aber das ist an der Börse Futures. Ich werde es nicht mit Forex versuchen.
Im Übrigen. Ich weiß seit einigen Wochen nicht, wie ich es ändern soll.
Aber vielleicht täusche ich mich... Ich werde mehr experimentieren müssen, wenn ich daran denke, etwas anderes zu tun.
Meines Erachtens sollte sich das Zentrum möglichst nirgendwo hinbewegen, erst recht nicht operativ).
Aber vielleicht täusche ich mich... Ich werde noch ein wenig experimentieren müssen, wenn ich nicht vergesse, andere Dinge zu tun.
Nun, das ist ein anderer Ansatz, den man angehen kann.))
Noch einmal veröffentliche ich ein Bild.
Nach X - Zeit, nach Y - Preis, normalisiert von 0 bis 60 - das übliche Zeit/Preis-Diagramm. Mit Z - Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung des Preises in der Zeit.
Wir können sehen, dass die Verteilung um einen bestimmten Preis herum gebildet wird, dann "springt" der Preis auf ein anderes Niveau und die Verteilung wird um einen anderen Preis herum gebildet.
Wenn wir uns daran halten, befinden wir uns immer in der Nähe des Zentrums der Verteilung.
Ja, ich vergaß zu sagen, zwischen den gezielten Bewegungen von einem Preis zum anderen.
Nun, das ist ein anderer Ansatz, den man angehen kann.))
Noch einmal veröffentliche ich ein Bild.
Nach X - Zeit, nach Y - Preis, normalisiert von 0 bis 60 - normales Zeit/Preis-Diagramm. Mit Z - Wahrscheinlichkeitsverteilung des Preises in der Zeit.
Wir können sehen, dass sich eine Verteilung um einen bestimmten Preis bildet, und dann "springt" der Preis auf ein anderes Niveau und die Verteilung bildet sich um einen anderen Preis.
Bei einer Umleitung befinden wir uns immer in der Nähe des Vertriebszentrums.
Geben Sie die Preise genau in den NS ein?
elibrarius:
Nun, es sind die Preise selbst, die analysiert werden müssen, um die Preiswahrscheinlichkeit zu ermitteln. Und die meisten Menschen scheinen sich mit Inkrementen zu beschäftigen, und wenn man nur mit Inkrementen arbeitet, kann man nur die Wahrscheinlichkeit von Inkrementen erhalten.
Geben Sie die Preise genau in den NS ein?
Herrje, wenn man den Verteilungsschwerpunkt auf Null verschiebt, erhält man Inkremente. Es gibt keinen Unterschied.
In der NS-Region sind die Preise in der Tat relativ zur Miete. D.h. der Preis ist verzerrt. Und die Rationierung.
Herrje, wenn man den Verteilungsschwerpunkt auf Null verschiebt, erhält man Inkremente. Es gibt keinen Unterschied.
In der NS-Zeit ist der Preis relativ zur Miete, ja. D.h. der Preis ist verzerrt. Und die Rationierung.