Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 634

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Mihail Marchukajtes:

Oh, ich weiß nicht, ich kenne diese Art von Datasatanismus nicht, vielleicht können mir das die erfahreneren Satanisten sagen :D

 
Über Ökonometrie. Im Allgemeinen ist diese Disziplin ein relativ junges Phänomen. Ich habe etwa 2006 davon erfahren. Mir wurde ein Buch auf Englisch zugeschickt, und ich habe es übersetzt, aber Sie wissen ja, wie schmerzhaft es ist, ein Buch zu lesen, das 2006 von einem Übersetzer übersetzt wurde. Dieses Buch ist auf den Markt für Pressesprecher spezialisiert. Der Kerl, der sie mir damals gab, verwaltete einen ziemlich großen Fonds und lebte in Europa, ich glaube in Paris, aber das ist nicht der Punkt. Ich war überrascht, als ich den Begriff bei Google eingab und viele Links erhielt, aber nur einen auf Russisch. Wollen wir diese Disziplin nicht prinzipiell akzeptieren ????
 
Mihail Marchukajtes:
Zum Thema Ökonometrie. Im Allgemeinen ist diese Disziplin erst vor relativ kurzer Zeit entstanden. Ich habe etwa 2006 davon erfahren. Mir wurde ein Buch auf Englisch zugeschickt, und ich habe es übersetzt, aber Sie wissen ja, wie mühsam es ist, ein Buch zu lesen, das 2006 von einem Übersetzer übersetzt wurde. Dieses Buch ist auf den Markt für Pressesprecher spezialisiert. Der Kerl, der sie mir damals gab, verwaltete einen ziemlich großen Fonds und lebte in Europa, ich glaube in Paris, aber das ist nicht der Punkt. Ich war überrascht, als ich den Begriff bei Google eingab und viele Links erhielt, aber nur einen auf Russisch. Wollen wir diese Disziplin nicht prinzipiell akzeptieren ????

V.P. Nosko

Ökonometrie

befindet sich in meiner Bibliothek.

 
Maxim Dmitrievsky:

V.P. Nosko

Ökonometrie

befindet sich in meiner Bibliothek.

Nein... das war nur für Stock Spiking, ich werde versuchen, es jetzt zu finden.....

 
Mihail Marchukajtes:

Nein... das war speziell für Stock Spiking, ich werde versuchen, es jetzt zu finden.....

Mann, Ökonometrie ist eine Wissenschaft, nicht mehrere.)

 

Ich kann es nicht hochladen, es passt nicht in das Format. Ich glaube, Sie können es trotzdem herunterladen.....

Analyse von Finanzzeitreihen 2005

 
Mihail Marchukajtes:

Ich kann es nicht hochladen, es passt nicht in das Format. Ich glaube, es kann sowieso heruntergeladen werden.....

Analyse von Finanzzeitreihen 2005

http://www.lcs.poli.usp.br/~ablima/livros/Analyse%20der%20finanziellen%20Zeitreihen%20Tsay.pdf

es?

tsay universtität tsay

selbst in diesem uralten, 10 Jahre alten Buch gibt es Modelle, die hier noch nicht verwendet wurden und wahrscheinlich auch nicht verwendet werden :D über welchen Fortschritt können wir reden... Sie müssen ein Forschungsinstitut gründen und Konferenzen veranstalten

Ich schlage Australien vor

 
Mihail Marchukajtes:

Ich habe nur die Eingaben ausgewählt, die eine negative Entropie und eine Entropie nahe Null haben. Das Lernen begann, mit beneidenswerter Konsistenz zu denselben Modellparametern zu gelangen.

Überraschenderweise wird die Entropie beim Hinzufügen eines Wertes an einem bestimmten Punkt abrupt negativ. Woran könnte das liegen????

Wenn wir davon ausgehen, dass der positive Wert ein Maß für die Unsicherheit ist, während der negative Wert ein Maß für die Ordnung ist, dann wählen wir die Messwerte des Netzes mit dem geringsten Entropiewert aus, aber ich glaube, dass ein zu großer Index im negativen Bereich auch nicht gut ist. Deshalb gibt es hier zwei Varianten, entweder ein Netzwerk mit der geringsten Entropie zu wählen, oder dasjenige, dessen Entropie am nächsten bei Null liegt....

Ich warte auf Kommentare zu diesem Beitrag und vor allem auf eine Erklärung, warum das so sein könnte. Hypothesentheorien, usw. Ich würde das zu schätzen wissen. Danke!!!!

Michael, absolut zweifelhaft, bewegt sich dennoch hartnäckig auf sein Ziel zu. :))))

Noch einmal: Die Nicht-Entropie ist ein Maß für die Ordnung, ein Maß für dieKomplexität der Struktur.

Will man alles über die Zukunft zu einem bestimmten Zeitpunkt wissen, d. h. vorhersagen, muss man den Prozess auf einen Markov-Prozess reduzieren. Machen Sie die Nicht-Entropie --> 0.

Wenn Sie einen nicht markovianischen Prozess nicht durch Pseudozustände auf einen markovianischen Prozess reduzieren können, beobachten Sie einfach den Wert der nEG-Entropie und arbeiten Sie nur, wenn er --> 0 ist. Sobald er ansteigt, hören Sie auf, Vorhersagen zu treffen, da Sie es mit einer sehr komplexen Struktur mit "Gedächtnis" zu tun haben.

 

Nochmals eine Frage. Es gibt acht NS-Modelle. Bei dem aktuellen Signal sind die Entropien der NS-Ausgänge wie folgt

5.875787568 -5.702601649 5.066989592 9.377441857 7.41065367 1.401022575 4.579082852 5.119647925

Welche wollen Sie? Die rote? weil sie eine negative Entropie hat, oder die blaue? weil sie näher an Null liegt. Ich werde sagen, dass diese beiden Modelle in unterschiedliche Richtungen schauen, aber wir wissen, dass die Zeit zeigen wird, wer Recht hatte.... Am Ende wird einer von ihnen gewinnen. Wer denkt darüber nach?


 
Alexander_K2:

Michael, der absolut zweifelhaft ist, geht dennoch hartnäckig auf sein Ziel zu. :))))

Auch hier ist die Nicht-Entropie ein Maß für die Ordnung, ein Maß für dieKomplexität der Struktur.

Will man alles über die Zukunft zu einem bestimmten Zeitpunkt wissen, d. h. vorhersagen, muss man den Prozess auf einen Markov-Prozess reduzieren. Sorgen Sie dafür, dass die Nicht-Entropie --> 0 ist.

Wenn man den nicht markovianischen Prozess nicht durch die Einführung von Pseudo-Zuständen auf den markovianischen reduzieren kann, muss man einfach den Wert der nagentropy beobachten und nur dann arbeiten, wenn er --> 0 ist. Sobald er anfängt zu steigen, hört man auf, Vorhersagen zu machen, weil man auf eine sehr komplexe Struktur mit "Gedächtnis" gestoßen ist.

Mit Ihrer Hilfe werden wir es verstehen :-) Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, müssen Sie die Eingänge auswählen, die auf der einen und auf der anderen Seite nahe Null sind. Oder?

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