Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 518
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Wenn Sie die NS-Eingänge nicht schonen, können Sie auch das Delta zwischen den MAs einfügen. Das Delta kann durch das Sigmoid geleitet und um 0,5 subtrahiert werden, um es auf Null zu bringen.
Es macht übrigens keinen Sinn, die Ableitungen des gleitenden Durchschnitts zu füttern, wir können einfach die Inkremente mit anderen Lags füttern, sie werden die Trends beschreiben.
Es macht übrigens keinen Sinn, die Ableitungen der Muwings zu füttern, wir können einfach die Inkremente mit anderen Lags füttern, sie werden die Trends beschreiben.
Die Ableitungen zeigen die Richtung des Trends an. Ableitungen von 2 MAs und die Differenz zwischen ihnen beschreiben vollständig den Zustand des Systems (Sie haben selbst nach dem Thread gefragt).
Aber das ist Sache Ihres Unternehmens.)
Die Ableitungen zeigen die Richtung des Trends an. Die Ableitungen der beiden MAs und die Differenz zwischen ihnen beschreiben den Zustand des Systems vollständig.
Das ist jedoch Sache des Eigentümers).
Ja, aber ich möchte 50 Eingänge füttern, z.B. das Inkrement bei jedem Eingang um 1 Bar zurückschieben. D.h. das Modell wird nur die Veränderung der Trendkomponente berücksichtigen
Je mehr Inkremente mit unterschiedlichen Zeiträumen, desto besser werden sie alle Bewegungen beschreiben, ich denke, 3 sind genug.
d.h. es werden nur 50*3 Eingaben sein... oder 250*3... was für eine Lappalie :D
Ja, aber ich möchte 50 Eingänge füttern, z.B. das Inkrement bei jedem Eingang um 1 Bar zurückschieben. D.h. das Modell berücksichtigt nur die Veränderung der Trendkomponente
Ich bin der Meinung, dass wir nicht zu viele zusätzliche Informationen verwenden sollten. Es ist besser, etwas Einfaches selbst vorzubereiten und das Ergebnis auf den nationalen Betreiber anzuwenden.
Es vereinfacht auch den NS selbst und setzt seine Ressourcen für interessantere Aufgaben frei, als die, die durch elementare Logik gelöst werden. Und MAs sind ein schöner Trendindikator, und lassen die NS ihre Ergebnisse verarbeiten, anstatt etwas zu erfinden.
Ich bin der Meinung, dass es nicht notwendig ist, den NS mit unnötigen Dingen zu belasten, und dass es besser ist, die elementaren Dinge selbst vorzubereiten und das Ergebnis bereits an den NS zu übermitteln.
Dies vereinfacht den NS selbst und setzt seine Ressourcen für interessantere Aufgaben frei, als die, die von der elementaren Logik gelöst werden. Und MAs sind ein schöner Trendindikator, und lassen Sie den Nationalen Computer seine Ergebnisse verarbeiten, anstatt alle Arten von neuen Ideen zu erfinden.
Ich werde es auf beide Arten versuchen und die Ergebnisse später mitteilen.
ich eine gute Korrelation zwischen Inputs und Outputs habe, wenn ich homogene Daten habe
Außerdem korrelieren Inputs und Outputs gut, wenn Sie homogene Daten einspeisen
Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet?
Bei einem Instrument steht alles mit allem in Zusammenhang. Und das ist unvermeidlich, denn alles wird durch Transformationen aus denselben Zeitreihen, aus denselben Daten gewonnen.
Ich weiß nicht, worum es hier geht?
Alles korreliert mit allem auf dem Instrument. Und das ist unvermeidlich, denn alles wird durch Transformationen aus denselben Zeitreihen, aus denselben Daten abgeleitet.
Im Grunde ja, die Frage ist wahrscheinlich, wie stark die Korrelation ist.
Leute, vergesst nicht den kausalen Zusammenhang der Daten. Erwartung+Volumen+Delta+OI. Und dann wird jeder TS wahr sein. Bitte beachten Sie unbedingt diesen Link. Ich wäre Ihnen sehr dankbar :-)
Leute, vergesst nicht den kausalen Zusammenhang der Daten. Erwartung+Volumen+Delta+OI. Und dann wird jeder TS wahr sein. Bitte beachten Sie unbedingt diesen Link. Ich werde sehr geschätzt werden :-)
Das ist Unsinn. Das hat nichts mit irgendetwas zu tun. Das ist definitiv off-topic.)
Welches Thema???? Kumpel... Wer sind Sie?
Denn vielleicht bist du neu hier und kennst mich nicht. Ich bin auch eine Art von KI-Typ, ..... Was machst du... Sie sind von hier. :-)
Obwohl ich im Prinzip nett bin und alles, was Sie hier tun, NUR dann funktioniert, wenn die Daten der Grund für den Preis sind. Dann funktioniert jeder TS einwandfrei, auch wenn er 1 Balken oder 15 Balken vor der Vorhersage liegt (15 Balken sind natürlich schlechter als 1 Balken, aber darum geht es nicht). Darum geht es nicht... Der Punkt ist... RTS-Index, der OI hat. Da die Bedeutung von volume.... Und das Problem ist LÖSUNG. ALLES, egal ob es sich um eine Vorhersage oder eine Klassifizierung handelt.
Und was wollten Sie mit Ihrem Satz sagen, dear.....