Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 517
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wenn jemand herumspielen möchte, lernt das Gerüst aus den Inkrementen und gibt eine Vorhersage von 1 Takt voraus. In den Einstellungen legen Sie die Lerntiefe, die Verzögerung für die Inkremente und die Anzahl der Einträge fest (jeder neue Eintrag ist eine Verschiebung um 1 Takt nach hinten). Dann wird der prognostizierte Wert von den aktuellen Preisen abgezogen. Das Histogramm wird nur für jeden neuen Balken gezeichnet.
Wie hoch ist die Fehlerquote?
Sagen Sie mir sofort, wie hoch die Fehlerquote ist?
Ich habe nicht auf die Fehler geachtet, sondern das Histogramm und die wechselnden Zeiträume beobachtet. Soweit ich das Gefühl - groß, und mit der Erhöhung der Ausbildung Probe ist nicht viel reduziert... aber ich werde später dopilu z-Score für sie und versuchen, sofort durch den Bot zu überprüfen. In diesen Rahmen können Sie alles einfügen, was Sie wollen, nicht nur Inkremente.
Wenn ich eine kleine Verzögerung für die Inkremente einstelle (hier ist es 1), scheint sie sogar oft vorherzusagen. Jeder Balken des Histogramms ist eine Prognose für den nächsten Balken. Unter Null ist es ein Kauf, über Null ein Verkauf. Und der Wert gibt an, um wie viele Punkte er voraussichtlich steigen oder fallen wird.
Übrigens, wenn jemand Vorschläge hat, wie man dem Modell eine Trendkomponente hinzufügen kann, wäre ich dankbar dafür, es sollte die Vorhersagen bei starken langen Trends etwas verbessern (in der Ebene sind die Vorhersagen gut)
Übrigens, wenn jemand Vorschläge hat, wie man dem Modell eine Trendkomponente hinzufügen kann, wäre ich dankbar, es sollte die Vorhersagen über starke lange Trends leicht verbessern (es sagt gut in der Ebene voraus)
Fügen Sie eine Ableitung eines geeigneten MA hinzu, und Sie werden zufrieden sein).
Oder besser die Ableitungen aus einem Paar von MAs mit unterschiedlichen Zeiträumen.
Fügen Sie eine Ableitung eines geeigneten MA hinzu, und Sie haben Glück).
Oder besser noch, Ableitungen aus einem Paar von MAs mit unterschiedlichen Zeiträumen.
MACD oder ähnliches? )
MACD oder ähnliches? )
Nein, genau 2 Ableitungen von verschiedenen MACDs und deren Eingaben in den NS. Der MACD ist weniger informativ.
Ich versuche es später noch einmal, ja.
Ich versuche es später noch einmal, ja.
Wenn Ihnen die HC-Eingaben nichts ausmachen, können Sie ein Delta zwischen den MAs einfügen. Das Delta kann durch Sigmoid geleitet und um 0,5 subtrahiert werden, um es auf Null zu bringen.
Es ist nicht schade, ich habe bis zu 500 Einträge gemacht :) ja, in der Tat, binden Sie die Inkremente an etwas Trendiges, zum Beispiel 50 aufeinanderfolgende Inkremente für 50 Einträge und 50 Momente oder Deltas, und wiederholen Sie das 5000-10000 Mal. Die Berechnung erfolgt in höchstens 10 Minuten.
Es ist nicht schade, ich habe bis zu 500 Einträge gemacht :) ja, in der Tat, binden Sie die Inkremente an etwas Trendiges, zum Beispiel 50 aufeinanderfolgende Inkremente für 50 Einträge und 50 Momente oder Deltas, und wiederholen Sie das 5000-10000 Mal. Es wird innerhalb von höchstens 10 Minuten funktionieren.