Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 504

 
Andreas:



Ich werde versuchen, es Ihnen so zu erklären, dass auch Sie es verstehen: Sie nehmen eine Preisreihe, brechen sie auf, erstellen ein Modell und testen es.

Was tun Sie, wenn das Modell auf dem Teststück der Serie ein "schlechtes" Ergebnis zeigt?

Das ist richtig! Sie ändern das Modell, überprüfen es erneut usw.

Und was passiert am Ende?

Die gleiche Passform.

Hier ist mein Vorschlag an Sie - ich nehme ein beliebiges Stück der SB-Reihe, zerlege es und baue ein Modell mit 70-80%.

Was macht es für einen Unterschied - SB oder Preis?

 
Andreas:

Nein, ich halte Sie nicht nur für einen Rüpel, sondern auch für dumm wie ein Korken. Sie können so viel fahren, wie Sie wollen, aber NICHT in der Testreihe. Nicht die Reihe, in der Ihr Modell getestet werden soll.

Du arbeitest mit einer halben Zeile, es ist mir scheißegal, was du damit machst, drucke sie aus und stecke sie in deine... Sie können die andere Hälfte der Reihe überhaupt nicht sehen, verstehen Sie??? Du siehst es nicht, du siehst es nicht, vergiss das nicht, du hast es nicht! Aber es bin ich, der Markt oder eine unabhängige Instanz, die das Ergebnis Ihres Modells überprüft, ABER NICHT SIE!!!


Wieder dasselbe?


Richtig. Sie haben es überprüft - das Modell ist nicht gut.

Dann ändern Sie das Modell.

Und so weiter, bis das Modell in der Teststichprobe gültig ist.

Und was haben Sie im Grunde genommen getan?

Sie haben das Modell an die Trainings- und Teststichprobe angepasst.

P.S. Fuck, und das alles wurde schon vor 4 Jahren erklärt...............

 
Andrej:

.

Verdammt dumm...

Ich habe es einmal mit einem Testgerät überprüft. O_D_I_N.

Das nächste Mal auf einem anderen.


Und was dann?

Hier ist eine Reihe von SBs, Sie können ein Modell darauf "ziehen" (auf der ganzen Reihe).

Nehmen wir an, Sie wissen es nicht und unterteilen es in eine Test- und eine Trainingsstichprobe.

Ich "ziehe" dasselbe Modell an der Testprobe, was für die gesamte Probe ausreichend "funktioniert" (ich wusste es nicht, aber die gesamte Probe war so).

Dieses Testmuster zeigt dasselbe Modell mit 70-80 %.

 
Andrej:

.

Verdammt dumm...

Ich habe es einmal mit einem Testgerät überprüft. O_D_I_N.

Das nächste Mal bei einem anderen.


)))))))))))))) Soll ich Ihnen eine solche Reihe von SBs zeigen?

 
Eidechse_:

Gestern wurde der Nobelpreis für Physik verliehen. Ich erinnere mich, dass Sie Einstein für einen Verrückten halten, aber sehen Sie - haben Sie richtig gemessen? Man weiß ja nie...)))

https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/



Ja, sie haben wieder ein Mikrobeben mit einer Welle verwechselt... aber ich weiß nicht, ich muss in Ruhe darüber nachdenken, es ist alles zu glatt.

es ist möglich, dass der Raum flüssig oder geleeartig ist, aber es ist nicht sicher

 
Andreas:

Du bist hoffnungslos, ich wünschte, du würdest so schnell wie möglich nach Walhalla kommen.


))) Lassen Sie mich Ihnen noch mehr sagen (das, was Sie verstehen) - um eine Vorhersagegenauigkeit von 50 % bei einem Testmuster auf SB zu erreichen, müssen Sie SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO versuchen.

Ich bin zu faul, das zu erklären - Sie würden es sowieso nicht verstehen, aber notieren Sie sich einfach, dass es nur für eine statistisch signifikante Anzahl von Stichproben gilt. Nun, das Gesetz der großen Zahlen usw...

P.S. Gott, ich schreibe über das Gesetz der großen Zahlen an ein Kind, das Bilder aus Comics postet....

 
Dmitri:

Es ist ein großer Aufwand, eine Vorhersagegenauigkeit von 50 % bei einer Teststichprobe von SBs zu erreichen.

Sie haben Recht, es ist viel einfacher, sich an das Rauschen anzupassen, insbesondere mit dem Grid-Optimierer bei einigen zufälligen Indizes und einem Datensatz von 1000 Balken.

 
Andrej:

Bitte verbannen Sie das Unreine, ich bin reserviert.


Lassen Sie uns ein ernstes Gespräch führen. Ich brauche Ihren professionellen Rat. Wer wird wohl wen nehmen - Odin oder Thor?????

 
Der weiße Hai:

Sie haben Recht, es ist viel einfacher, eine Überanpassung an das Rauschen vorzunehmen, insbesondere mit einem Rasteroptimierer, bei einigen zufälligen Indizes und einem Datensatz von 1000 Balken.


Nun, es ist so.

 
Dimitri:

Nun.

Jetzt in der ML Libs gibt es Schutz gegen overfitting, so können Sie 50% auf SB von einem Profi, wie es sein sollte, aber es ist nicht über uns, nicht über Forex-Händler, wir tun 70% auf SB als gut, die Hauptsache ist, in der Lage sein, diese Strategie mit Hilfe von richtig platzierten Limit-Orders, nehmen und stoppen zu handeln.