Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 480
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Auch hier kommt es darauf an, wie die Klassifizierung aufgebaut ist. Im obigen Beispiel basierte die Klassifizierung auf dem Abstand zur Mittellinie (Grenze), ohne den absoluten Wert des Zuwachses zu berücksichtigen. Würde man den absoluten Wert des Zuwachses einführen, wäre die Einstufung im Prinzip eine andere. Auch der Maßstab wird anders sein.
Es gibt 2 Ausgänge, Kauf und Verkauf, und ihre Summe ist immer gleich 1.
Wir lehren das Prinzip:
10 Punkte zu kaufen - wir setzen 0,6; 0,4.
20 Punkte - 0,7; 0,3
30 Punkte - 0,8; 0,2
Beim Verkauf ist es genau umgekehrt. Wäre es richtig, auf diese Weise zu trainieren, und würden diese Werte dann darauf hinweisen, dass der Zuwachs umso stärker ist, je wahrscheinlicher die Klasse ist? :)
Oder ist es notwendig, nicht 2, sondern N-Klassen zu bilden, von denen jede für eine prozentuale Steigerung verantwortlich ist, sagen wir 10 Klassen, wobei jede nächste Klasse 10 Punkte mehr bringt.
Das Problem ist also: immer 2 Klassen verwenden oder mehr, wenn wir nicht nur die Zugehörigkeit von Käufen/Verkäufen vorhersagen wollen, sondern auch den Grad der Preisänderung
es gibt 2 Ausgänge, zum Kaufen und zum Verkaufen, ihre Summe ist immer 1.
Unterrichten Sie über das Prinzip:
10 Punkte zu kaufen - 0,6; 0,4.
20 Punkte - 0,7; 0,3
30 Punkte - 0,8; 0,2
Beim Verkauf ist es genau umgekehrt. Wäre es richtig, auf diese Weise zu trainieren, und würden diese Werte dann darauf hinweisen, dass der Zuwachs umso stärker ist, je wahrscheinlicher die Klasse ist? :)
Oder ist es notwendig, nicht 2, sondern N-Klassen zu bilden, von denen jede für eine prozentuale Steigerung verantwortlich ist, sagen wir 10 Klassen, wobei jede nächste Klasse 10 Punkte mehr bringt.
Das Problem ist also: Verwenden Sie immer 2 Klassen oder machen Sie mehr, wenn Sie nicht nur die Kauf-/Verkaufsmitgliedschaft, sondern auch den Grad der Preisänderung vorhersagen wollen.
Das ist der falsche Ansatz.
Erstens muss es mindestens drei Zustände geben: Kauf, Verkauf, Stopp.
Zweitens werden Sie auf die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Einführung einer Unterscheidung zwischen verschiedenen Bewegungszuständen (Kaufen-Erhöhen, Kaufen-Bremsen und Verkaufen-Erhöhen, Verkaufen-Bremsen) stoßen.
Und vor allem muss man zwischen "Zustand" und "Aktion" unterscheiden. Zu diesem Zweck reicht es nicht aus, nur die Anzahl der erreichten Punkte zu berücksichtigen.
Das ist der falsche Ansatz.
Erstens muss es mindestens drei Zustände geben: Kauf, Verkauf, Stopp.
Zweitens werden Sie auf die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Einführung von Unterscheidungen für verschiedene Bewegungszustände stoßen (kaufen-erhöhen, kaufen-bremsen und verkaufen-erhöhen, verkaufen-bremsen).
Und vor allem muss man zwischen "Zustand" und "Aktion" unterscheiden. Es reicht keineswegs aus, nur die Anzahl der bewegten Punkte zu berücksichtigen.
Es ist verständlich, dass weitere Staaten hinzugefügt werden können. Aber würden sie nicht von den Wahrscheinlichkeiten der Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Klasse (von 2) abgeleitet werden?
DieWahrscheinlichkeit ist der Grad (relatives Maß, Quantifizierung) der Möglichkeit, dass ein bestimmtesEreignis eintritt. Wenn die Gründe für ein mögliches Ereignis in der Realität überwiegen, wird das Ereignis alswahrscheinlich bezeichnet, andernfalls alsunwahrscheinlich oderunwahrscheinlich. Das Überwiegen der positiven Gründe gegenüber den negativen und umgekehrt kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, so dass dieWahrscheinlichkeit(undUnwahrscheinlichkeit) entwedergrößer oderkleiner ist[1]. Daher wird die Wahrscheinlichkeit häufig auf qualitativer Ebene bewertet, insbesondere in Fällen, in denen eine mehr oder weniger genaue Quantifizierung unmöglich oder äußerst schwierig ist. Es sind verschiedene Abstufungen von "Stufen" der Wahrscheinlichkeit möglich[2].
In unserem Fall wird der Klassifikator Wahrscheinlichkeiten für die Zuordnung des Ziels zu 1 von 2 Klassen ausgeben, was bedeutet, dass je höher die Wahrscheinlichkeit, das Signal zu kaufen, desto stärker ist, wenn es abnimmt oder zunimmt, dann ist es Hemmung, Verstärkung und was auch immer Sie wollen, so wieder kann es genug nur 2 Klassen sein, und dann interpretieren ihre Ergebnisse, oder nicht? :)
http://radikal.ru/video/u5ibCyXdqGF
Süßer Mann, kannst du mich bei meiner Frage beraten, ich bin verwirrt :)
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page479#comment_5807576
Es ist verständlich, dass weitere Staaten hinzugefügt werden können. Aber würden sie nicht von den Wahrscheinlichkeiten der Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Klasse (von 2) abgeleitet werden?
DieWahrscheinlichkeit ist der Grad (ein relatives Maß, eine quantitative Bewertung) der Möglichkeit, dass ein bestimmtesEreignis eintritt. Wenn die Gründe für das Eintreten eines möglichen Ereignisses in der Realität überwiegen, wird das Ereignis alswahrscheinlich bezeichnet, andernfalls alsunwahrscheinlich odernicht. Das Überwiegen der positiven Gründe gegenüber den negativen und umgekehrt kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, so dass dieWahrscheinlichkeit(undUnwahrscheinlichkeit) entwedergrößer oderkleiner ist[1]. Daher wird die Wahrscheinlichkeit häufig auf qualitativer Ebene bewertet, insbesondere in Fällen, in denen eine mehr oder weniger genaue quantitative Bewertung unmöglich oder äußerst schwierig ist. Es sind verschiedene Abstufungen von "Stufen" der Wahrscheinlichkeit möglich[2].
In unserem Fall wird der Klassifikator Wahrscheinlichkeiten für die Zuordnung des Ziels zu 1 von 2 Klassen ausgeben, was bedeutet, dass je höher die Wahrscheinlichkeit, das Signal zu kaufen, desto stärker ist, wenn es abnimmt oder zunimmt, dann ist es Hemmung, Verstärkung und was auch immer Sie wollen, so wieder kann es genug nur 2 Klassen sein, und dann interpretieren ihre Ergebnisse, oder nicht? :)
Sind Sie in der Stimmung für einen Streit oder sind Sie noch in der Stimmung für eine Reflexion? Sie wollen nicht von den 2 Klassen der Klassifizierung wegkommen. Verstehen Sie es.
Sind Sie in der Stimmung für einen Streit oder sind Sie noch in der Stimmung zum Nachdenken? Sie wollen die beiden Klassen der Klassifizierung nicht verlassen. Nachdenken.
Wenn ich darüber nachdenke, ist es natürlich so, dass 2 Klassen eine Komfortzone sind :) Ich habe mich nur noch nicht darauf eingelassen... wenn die Kurssteigerungen als Wahrscheinlichkeiten aufgefasst werden können (je größer die Steigerung, desto höher die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses), dann können die Wahrscheinlichkeiten von 2 Ausgängen auf ähnliche Weise interpretiert werden ... warum das für mich nicht möglich ist, ist noch nicht klar
Wenn ich darüber nachdenke, ist es natürlich so, dass 2 Klassen eine Komfortzone sind :) Ich bin nur noch nicht dazu gekommen... Wenn Preisschritte als Wahrscheinlichkeiten aufgefasst werden können (je größer der Schritt, desto höher die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses), dann können auch die Wahrscheinlichkeiten von 2 Ausgängen auf ähnliche Weise interpretiert werden... warum dies nicht möglich ist, ist mir noch nicht klar
Grober Fehler. Wie können Sie also die Inkremente als Wahrscheinlichkeiten betrachten? Sie haben eine Definition der Wahrscheinlichkeit gegeben, aber verstehen Sie sie auch selbst?
Zur Veranschaulichung: Wie groß ist der Bereich der möglichen Inkremente? Welches der Inkremente im Bereich ist das häufigste?
Wenn Sie diesen Teil verstanden haben, können Sie weitermachen.
Ein grober Fehler. Wie können Sie Inkremente als Wahrscheinlichkeiten betrachten? Sie haben eine Definition der Wahrscheinlichkeit gegeben, aber verstehen Sie sie auch?
Zur Veranschaulichung: Wie groß ist der Bereich der möglichen Inkremente? Welches der Inkremente im Bereich ist das häufigste?
Wenn Sie diesen Teil verstanden haben, können Sie weitermachen.
Ich betrachte das so:
Die Inkremente nahe Null geben uns eine 50\50 Wahrscheinlichkeit, d.h. wir würden den 2 Klassen eine Wahrscheinlichkeit von jeweils 0,5 geben (Unsicherheit, weder Kauf noch Verkauf)
bzw. könnten wir die Schrittweite von 0 bis 1 normalisieren, wobei 0,5 Unsicherheit, >0,5 Kauf, < Verkauf bedeuten würde. Je näher der Wert an den Extremen liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses (höhere Preisänderung).
Sobald das Modell trainiert ist, liefert es die gleichen Werte von 0 bis 1, die als Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses interpretiert werden können (je höher die Wahrscheinlichkeit, desto stärker ist die Veränderung in absoluten Werten)
Es stellt sich die Frage, ob es richtig ist, die Wahrscheinlichkeit der Zielzugehörigkeit als die Wahrscheinlichkeit von Preisänderungen in absoluten Werten zu interpretieren (je höher die Ausgabewahrscheinlichkeit, desto stärker wird die Änderung erwartet).
Ich sehe das folgendermaßen:
Inkremente nahe bei Null ergeben eine Wahrscheinlichkeit von 50\50, d.h. wir würden 2 Wahrscheinlichkeitsklassen von je 0,5 vergeben (Unsicherheit, weder Kauf noch Verkauf)
bzw. könnten wir die Schrittweite von 0 bis 1 normalisieren, wobei 0,5 Unsicherheit bedeuten würde, nahe an 1 ist kaufen, nahe an 0 ist verkaufen. Je näher der Wert an den Extremen liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses.
Nachdem das Modell trainiert wurde, gibt es die gleichen Werte von 0 bis 1 an, die als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden können, dass etwas passiert (je höher die Wahrscheinlichkeit, desto stärker die Veränderung der absoluten Werte)
Inkremente und Wahrscheinlichkeiten sind NICHT dasselbe.
Im Allgemeinen müssen Sie mit einem Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen.
Inkremente und Wahrscheinlichkeiten sind NICHT dasselbe.
Im Allgemeinen müssen Sie mit einem Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen.
Je positiver die Inkremente sind, desto wahrscheinlicher ist die Zuordnung zu einer Nebenproduktklasse. Je größer das positive Inkrement ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es der Klasse "bye" zugeordnet wird, ist das klar? Und da alles über 0,5 bereits eine Kaufklasse ist, steigt mit zunehmender Wahrscheinlichkeit auch der absolute Wert