Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 207
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Ich sage Ihnen, Sie versuchen mit allen Mitteln, von einer konkreten Diskussion abzulenken.
Na gut, wenigstens haben Sie einen Fehler zugegeben. Sie haben nur vergessen anzuerkennen, dass wir Experten haben, die in der Lage sind, zu prüfen, zu verstehen und eine bessere Lösung zu finden.
Alexey, warte auf eine Antwort von R. Und bemerken Sie, dass Sie nicht mehr auf die Fragen von @Quantum antworten. Er führt Sie ganz bewusst zu einem bekannten Ziel.
Bislang haben wir Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab + MQL5 auf unserer Seite, während Sie ein ausgelagertes R haben. Der Code ist nachlässig geschrieben und nicht so gut ausgefeilt, wie man es von einem 20 Jahre alten Projekt erwarten würde.Ich werde Quantum antworten.
Sie selbst sehen die Diskrepanz, dass Sie für die Fuge auf einen Artikel verwiesen haben und Ihre Argumente nachprüfbar sind, aber für den Rest der "Fehler" sind wir gezwungen, Quantum beim Wort zu nehmen. Wo sind die Hinweise auf Veröffentlichungen? Wo ist die Wissenschaftlichkeit, ich sehe nur dogmatische Aussagen.
Daher sind Referenzen, in denen Dichtestudien an Extremen durchgeführt werden, und ein Verweis auf das R-Paket wünschenswert. Ein Überblick über den Loader-Artikel, wo? Oder sind meine Fragen irrelevant?
Ich werde Quantum antworten.
Sie selbst sehen die Diskrepanz, dass Sie sich beim Jamb auf einen Artikel bezogen haben und Ihre Argumente nachprüfbar sind, während wir bei den anderen "Fehlern" gezwungen sind, Quantum beim Wort zu nehmen. Wo sind die Hinweise auf Veröffentlichungen? Wo ist die Wissenschaftlichkeit, ich sehe nur dogmatische Aussagen.
Daher sind Referenzen, in denen Dichtestudien an Extremen durchgeführt werden, und ein Verweis auf das R-Paket wünschenswert. Ein Überblick über den Loader-Artikel, wo? Oder sind meine Fragen irrelevant?
Wären Sie so freundlich, mir zu antworten?
Und tun Sie nicht so, als gäbe es in Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab nur Worte (übrigens mit Begründungen) und keine Beweise. Sie verstehen bereits alles.
Im Gegensatz zu @Quantum machen Sie sich nicht die Mühe, genau diese Materialien zu prüfen und zu zitieren.
Und Sie verweisen sogar auf Excel und Python, um kein klares Beispiel zu geben.
Sie sind auch der Einzige, der sich bisher in der Kunst des Witzes geübt hat.
Vergessen Sie natürlich nicht, eine Antwort von R zu geben, wenn Sie sie erhalten.
Kein Problem, Renat. Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution eine Unterstützung für (0,inf)
http://mathworld.wolfram.com/GammaDistribution.html helpd für [0,inf]
http://www.math.uah.edu/stat/special/Gamma.html Unterstützung für (0,inf)
R http://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/GammaDist.html helpport für [0,inf]
http://pj.freefaculty.org/guides/stat/Distributions/DistributionWriteups/Gamma/Gamma-02.pdf helpport für [0,inf]
http://www.csie.ntu.edu.tw/~sdlin/download/Probability%20&%20Statistics.pdf helpport für [0,inf]
usw.
Und auf Ihre heuchlerische Bemerkung, dass sie sagen, Sie hätten Wolfram, Matlab usw. auf Ihrer Seite, möchte ich noch einmal erwidern, dass sie in dieser Sache nicht der Wahrheit entsprechen. Sie sind sich so einig. Die anderen Versionen sind nicht weniger korrekt. Wenn das für Sie unverständlich ist, brauchen Sie mich mit Ihren Kommentaren gar nicht erst zu belasten.
Wären Sie so freundlich, mir zu antworten?
Und tun Sie nicht so, als gäbe es in Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab nur Worte (übrigens mit Begründungen) und keine Bestätigung. Sie verstehen bereits alles.
Ich habe mir die Beiträge von Quantum angesehen und die gefunden, auf die ich noch antworten muss.
Und wo sind die Links zu Veröffentlichungen, die Ihre Behauptungen untermauern, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, die ich in dem Artikel nicht sehe.
Wie werden die Entwickler von R ihre Ergebnisse erklären?
dgamma(0,0.5,1)=inf
pgamma(0,0.5,1)=0
wenn sie einen Punkt 0 enthalten (wie in der Definition gesehen), ergibt sich eine unendliche Dichte bei x=0, und dann wird bei der Integration in pgamma(x,0.5,1) die Unendlichkeit als Null betrachtet, als ob sie nicht existierte.
Meiner Meinung nach ist es normal, dass das Integral auf der linken Seite bei Null gleich Null ist. Und es ist in Ordnung, wenn die Dichte unendlich ist.
Lesen Sie dies:
Quelle
dgamma wird über die Poisson-Dichte berechnet, wobei der von Catherine Loader beigesteuerte Code verwendet wird (siehe dbinom).
----
Quelle
Für dbinom wird eine Sattelpunkt-Erweiterung verwendet: siehe
Catherine Loader (2000). Fast and Accurate Computation of Binomial Probabilities; erhältlich bei http://www.herine.net/stat/software/dbinom.html.
Geben Sie eine vernünftige Antwort, dass der vorgeschlagene Algorithmus einen Fehler aufweist.
Und nennen Sie bitte die Quelle des Algorithmus, den Sie für die Gamma-Verteilungsdichte in MQL verwendet haben.
Und auf Ihre heuchlerische Bemerkung, dass Sie Wolfram, Matlab usw. auf Ihrer Seite haben, möchte ich noch einmal erwidern, dass sie in dieser Angelegenheit nicht der Wahrheit entsprechen. Sie sind sich so einig. Die anderen Versionen sind nicht weniger korrekt. Wenn Ihnen das unklar ist, brauchen Sie mich mit Ihren Kommentaren gar nicht zu belasten.
Einfach brillant. Bereits anerkannte Matten sind nicht die Wahrheit. Und Sie glauben an den Code einer ausgelagerten Lösung R. Und Sie haben diesen Code im Gegensatz zu uns nicht selbst gesehen.
Sie haben sogar mit nicht dargestelltem (warum?) Code in Excel und Python versucht, Sie von Ihrem Standpunkt zu überzeugen. Auch in diesem Beitrag haben Sie also ignoriert, dass Sie mir den Code geben, den Sie in Excel und Python gezählt haben".
Sie haben also insgesamt eine sehr schwache Position und wissen das auch.
Lesen Sie bitte Ihre Beiträge.
Und seien Sie so nett und geben Sie nicht nur Links an (lesen Sie diesen und reden Sie mit sich selbst!), sondern klare Aussagen zu den angegebenen Links, mit Beweisen und Widerlegungen der Behauptungen von @Quantum. Lassen Sie sich von klaren Aussagen nicht beirren.
Wir wissen, warum Sie, anstatt klare Positionen zu beziehen, versuchen, sich aus der Diskussion herauszuwinden, indem Sie sagen: "Ach, das ist doch nur Ihr Blödsinn, die haben sich geeinigt, was gibt es da zu diskutieren".
Einfach brillant. Es ist bereits bekannt, dass die Partnerschaftspläne nicht der Wahrheit entsprechen. Und Sie glauben an den Code einer ausgelagerten Lösung R, den Sie im Gegensatz zu uns nicht selbst gesehen haben.
Sie haben sogar mit nicht dargestelltem (warum?) Code in Excel und Python versucht, uns von Ihrem Standpunkt zu überzeugen. Auch in diesem Beitrag haben Sie also ignoriert, dass Sie mir den Code geben, den Sie in Excel und Python gezählt haben".
Sie haben also insgesamt eine sehr schwache Position und wissen das auch.
Lesen Sie bitte Ihre Beiträge.
Und seien Sie so nett und geben Sie nicht nur Links an (lesen Sie diesen und reden Sie mit sich selbst!), sondern klare Aussagen zu den angegebenen Links, mit Beweisen und Widerlegungen der Behauptungen von @Quantum. Lassen Sie sich von klaren Aussagen nicht beirren.
Wir wissen ja, warum Sie, anstatt klare Positionen zu beziehen, versuchen, sich aus der Diskussion herauszuwinden, indem Sie sagen: "Ach, das ist doch nur Ihr Blödsinn, die haben sich geeinigt, was gibt es da zu diskutieren".
Es ist bereits faul. Rufen Sie den Link auf und suchen Sie die Zeile, in der die Unterstützung aufgeführt ist. Ich werde mich dazu nicht äußern, tut mir leid.
Über Excel - warum ich es so genannt habe.
Nach der Logik des Mannes Quantum, der die Gamma-Verteilungsfunktion irgendwie in Ihrer Software implementiert, kann die Dichte nur Null sein, wenn das Integral links am Extrempunkt der Verteilung 0 ist. Er soll mir sagen, ob ich lüge.
In MS Excel (russische Version von Office 2010) gibt es die Funktion gamma.spread(), die mit den Parametern =GAMMA.RASP(0;1;1;0) einen undefinierten Dichtewert am Punkt 0 zurückgibt, und zwar mit der Fehlermeldung: #NUMBER!
Nach der Quantenlogik müsste sie an dieser Stelle 0 sein. Wenn die Dichte nicht definiert ist, wie kann dann das Integral auf der linken Seite definiert sein?
Wenn jedoch =GAMMA.RASP(0;1;1;1) (die kumulative Dichte auf der linken Seite wird berücksichtigt), erhalte ich einen Wert von 0.
Daraus ziehe ich eine einfache Schlussfolgerung: Entweder täuscht die Annahme, dass für Gamma am Punkt 0 mit diesen Parametern Microsoft uns betrügt und man seiner Funktion nicht trauen kann, oder die Dichte ist vielleicht nicht Null und das Integral auf der linken Seite ist immer noch 0.
Ich habe Quantum eine Frage gestellt: Glauben Sie, dass Excel auch bei der Schätzung der Dichte bei Null falsch liegt? Wo ist die Antwort?
Im Allgemeinen bin ich als Benutzer zufrieden, dass ich die Ergebnisse der Algorithmen in R nachvollziehen kann, indem ich die Artikel der Autoren lese. Ich bin mit unbelegten Behauptungen und Blackbox-Algorithmen in MQL nicht zufrieden, weil ich nicht verstehen kann, worauf einige ihrer Ergebnisse beruhen. Als Nutzer überzeugen Sie mich nicht.
Einfach brillant. Die bereits erkannten Mate-Layouts sind nicht die Wahrheit. Und glauben Sie an den Code der R opsor-Lösung ....
Es gibt Ranglisten von Statistikpaketen.
An der Spitze stehen R, Pithon, SAS (kostenpflichtig) und SPSS (kostenpflichtig). Von denen, die Sie genannt haben, war Matlab vor etwa fünf Jahren in den Bewertungen, aber jetzt ist es nicht mehr dabei.An Wolfram (Mathematik) kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wie Matlab ist es eines der allgemeinen Mathematikpakete.
Die kostenpflichtige Version von R heißt Revolution. Nach der Übernahme von R durch Microsoft wurde die Aufteilung in einen kostenpflichtigen und einen kostenlosen Teil beibehalten.
Heutzutage gilt es als unanständig, Artikel über Statistik ohne R- oder Python-Code zu veröffentlichen. Und das ist kein Zufall. Die Dokumentation zu Paketen und Funktionen in R enthält notwendigerweise Verweise auf theoretische Arbeiten, die durch diese Algorithmen implementiert werden. Die Autoren dieser theoretischen Grundlagen für die Algorithmen sind IMMER international anerkannte Wissenschaftler. Aus diesem Grund ist R Teil der weltweiten Gemeinschaft der Statistiker geworden.
Meiner Meinung nach ist es normal, dass das Integral auf der linken Seite bei Null gleich Null ist. Und es ist normal, dass die Dichte unendlich sein wird.
Eine solch hitzige Diskussion... Gibt es einen praktischen Grund für den Handel? Was ist der Sinn dieser Erkundung, abgesehen von der Selbstbehauptung?