Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 205
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wahrscheinlich wird Ihnen angeboten, diese Funktionen bei Bedarf selbst zu nutzen https://www.mql5.com/ru/docs/opencl.
Ich habe eine alte Grafikkarte, OpenCL scheint es nicht zu unterstützen. Wenn sie die Unterstützung direkt in die Bibliothek packen, was wird dann passieren?
Ich meinte damit, dass es möglich wäre, die Unterstützung sowohl für die Grafikkarte als auch für die anderen Kerne des Prozessors zu wählen, oder OpenCL überhaupt nicht zu verwenden. Es ist einfach eine echte Gelegenheit für normale Leute zu sehen, wie man OpenCL effektiv einsetzt.
Wenn wir zu den schweren Berechnungen kommen, werden wir vielleicht OpenCL verwenden. Aber irgendetwas sagt mir, dass die Verwendung von Multicore-CPUs akzeptable Ergebnisse liefern wird und mehr garantiert.
Von Beschleunigung kann im Moment keine Rede sein. Wir arbeiten an der Grundfunktionalität der Bibliotheken.
Nach der Formel in der R-Hilfedatei wird dies mit Hilfe der folgenden Formel berechnet
Das Problem ist, dass in diesem Fall x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0 undefiniert ist, d.h. es macht keinen Sinn, die Funktion mit einem solchen Parameter aufzurufen und die Ergebnisse mit anderer Software zu vergleichen. Denn 0^0 kann in verschiedenen Programmen unterschiedlich sein, je nach Religion der Entwickler.f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(shape= a und scale= s,fürx ≥ 0,a > 0 unds > 0)
scale is 1/rate by default
Dr. Trader:
Der vermeintliche Fehler besteht darin, dass
dgamma(x=0, shape=1, rate=1,log=FALSE)== 1
Nach der Formel in der R-Hilfe wird dies nach folgender Formel berechnet
Das Problem ist, dass in diesem Fall x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0 ist, was undefiniert ist, d.h. es macht keinen Sinn, die Funktion mit einem solchen Parameter aufzurufen, und es macht keinen Sinn, die Ergebnisse mit anderer Software zu vergleichen. Denn 0^0 kann in verschiedenen Programmen unterschiedlich sein, je nach Religion der Entwickler.f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(Form= a und Skala= s,fürx ≥ 0,a > 0 unds > 0)
Skala ist standardmäßig 1/Rate
Gut. Es stellt sich heraus, dass wir nicht von einer Definition sprechen können, da es Unklarheiten gibt.
Sie können den Graphen aufzeichnen und sicherstellen, dass bei x=0 der Ausdruck bei diesen Parametern gegen 1 tendiert. Dies ist eine normale Zahl, es gibt keine Divergenz an anderen Punkten.
Wir können die gesamte Dichte summieren, das Ergebnis ist eine Zahl (Normalisierungsfaktor), durch die wir dividieren und die Einheitswahrscheinlichkeit erhalten, die über den Definitionsbereich verteilt wird. Die Kurve ist normalisiert, die Fläche unter der Kurve = 1. In diesem Fall kann man von einer Wahrscheinlichkeitsdichte sprechen.
Bei den Parametern 0,5 und 1 am Punkt x=0 ist die Situation jedoch anders. Der Grenzwert an diesem Punkt ist unendlich. Wenn sie sich 0 nähert, tendiert sie gegen unendlich. Es ist auch möglich, nach diesem Punkt nicht zu integrieren, das Ergebnis wird sich nicht ändern. Wie kann man auf unendlich normalisieren? Mit dieser Normalisierung wird jede Kurve zu einer Linie.
Wenn wir aber davon ausgehen, dass der Ausdruck nur funktioniert, wenn x>0 ist, dann kann der Ausdruck als Definition der Funktion angesehen werden, da es bei x=0 keine Unsicherheiten gibt. Alle Werte sind endlich und nichts geht kaputt.
Diese Hypothese erklärt die Ergebnisse, die Mathematica und Matlab liefern: Am Punkt x=0 ist die Dichte=0.
Das war die Frage.
Wenn wir zu den schweren Berechnungen kommen, werden wir vielleicht OpenCL verwenden. Aber irgendetwas sagt mir, dass die Verwendung von Multicore-CPUs akzeptable Ergebnisse liefern wird und mehr garantiert.
Von Beschleunigung kann im Moment keine Rede sein. Wir sind damit beschäftigt, an der Grundfunktionalität der Bibliotheken zu basteln.
Ich hab's. Ich werde die Entwicklung abwarten.
Großartig. Es stellt sich heraus, dass wir nicht von einer Definition sprechen können, da es Unklarheiten gibt.
Sie können den Graphen aufzeichnen und sich vergewissern, dass der Ausdruck am Punkt x=0 gegen 1 tendiert. Dies ist eine normale Zahl, es gibt keine Divergenz an anderen Punkten.
Wir können die gesamte Dichte summieren, das Ergebnis ist eine Zahl (der Normierungsfaktor), durch die wir dividieren und die Einheitswahrscheinlichkeit erhalten, die über den Definitionsbereich verteilt wird. Die Kurve ist normalisiert, die Fläche unter der Kurve = 1. In diesem Fall kann man von einer Wahrscheinlichkeitsdichte sprechen.
Bei den Parametern 0,5 und 1 am Punkt x=0 ist die Situation jedoch anders. Der Grenzwert an diesem Punkt ist unendlich. Wenn sie sich 0 nähert, tendiert sie gegen unendlich. Es ist auch möglich, nach diesem Punkt nicht zu integrieren, das Ergebnis wird sich nicht ändern. Wie kann man auf unendlich normalisieren? Mit dieser Normalisierung wird jede Kurve zu einer Linie.
Wenn wir aber davon ausgehen, dass der Ausdruck nur funktioniert, wenn x>0 ist, dann kann der Ausdruck als Definition der Funktion angesehen werden, da es bei x=0 keine Unsicherheiten gibt. Alle Werte sind endlich und nichts bricht zusammen.
Diese Hypothese erklärt die Ergebnisse, die Mathematica und Matlab liefern: Am Punkt x=0 ist die Dichte=0.
Das war die Frage.
Heißt das, dass eine solche Transformation in die Dirac-Delta-Funktion in Ordnung ist? Warum alles andere?
Sagen Sie mir, was bei pgamma am Punkt x=0 mit der Unendlichkeit passiert, wenn die "richtige" Antwort, wie Sie sagen, in dgamma(0,0.5,1)=+inf gegeben wird.
Zeigen Sie die Funktion und die Integrationsbereiche bei der Berechnung von pgamma grafisch an.
Interessante Tatsache
Die Definitionen der Dichtewerte der Gamma-Verteilung in der russischen Übersetzung von
Johnson N.L., Kotz S., Balakrishnan N. Univariate kontinuierliche Verteilungen. Teil 1 und die frühere englische Version sind unterschiedlich:
aber die englische Version hat einen vermuteten Tippfehler aufgrund unterschiedlicher Vorzeichen.
Heißt das, dass diese Art der Umwandlung in eine Dirac-Delta-Funktion in Ordnung ist? Was ist dann der Sinn von allem anderen?
Sagen Sie mir, was mit der Unendlichkeit im pgamma-Prozess bei x=0 passiert, wenn die "richtige", wie Sie sagen, Antwort in dgamma(0,0.5,1)=+inf gegeben wurde.