Fehlende Vorwärtstests im Strategietester?
Hi!
Mir ist aufgefallen, dass der Strategietester weniger Vorwärtstests macht als Optimierungs-Durchläufe. Wenn ich den Tester im Vorwärts-Modus optimieren lassen bekomme ich im in sample Bereich zB. 800 Durchläufe. Anschließend started der Vorwärtstest auf dem letzten Drittel der Daten und es werden hier aber nur 256 Ergebnise aufgelistet (erstes Ergebnis hat die Durchlaufnummer 79, siehe Bild)? Übersehe ich irgendwas?
Getestet habe ich übrigens mit dem Standard Moving Average EA.
Wer helfen kann bekommt die fertige Strategie ;D
Hier ist ein Artikel über den Strategietester, allerdings mit dem MACD aus den Beispielen: https://www.mql5.com/de/articles/286
Hier mit 2 MA: https://www.mql5.com/de/articles/586
Die Länge des Vorwärtszeitraums kannst Du einstellen:
Im Vorwärtszeitraum wird nicht mehr optimiert, also die Parameter variiert, aber, das weißt Du wahrsch. auch.
- www.mql5.com
Guten Abend Carl, vielen Dank für deine Antwort!
Es geht mir jedoch nicht um die Länge oder das Verhältnis von in sample / out of sample, sondern dass es in der Optimierung 800 verschiedene Parametersätze gibt (Durchläufe) aber im Vorwärtstest dann nur 256. Ich steh grad echt auf'm Schlauch...
Gruß Tobi
Ok hab etwas dazu gefunden...
https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/algotrading/strategy_optimization
- www.metatrader5.com
Ja diese Limitierung ist sehr seltsam und ärgerlich. Es sind ja meistens nicht die "besten" 256 Ergebnise welche interessant sind...
Nutzen Sie eine andere Plattform für Backtests?
Für den Vorwärtstest werden also maximal die besten 10% (bei langsamer Optimierung) herangezogen. Man könnte die Anzahl der Vorwärtstests erhöhen, indem man einen Parameter hinzufügt welcher weitere Optimierungsdurchläufe generiert (Diese dann aber mit einem negativen Ergebnis abbricht).
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hi!
Mir ist aufgefallen, dass der Strategietester weniger Vorwärtstests macht als Optimierungs-Durchläufe. Wenn ich den Tester im Vorwärts-Modus optimieren lassen bekomme ich im in sample Bereich zB. 800 Durchläufe. Anschließend started der Vorwärtstest auf dem letzten Drittel der Daten und es werden hier aber nur 256 Ergebnise aufgelistet (erstes Ergebnis hat die Durchlaufnummer 79, siehe Bild)? Übersehe ich irgendwas?
Getestet habe ich übrigens mit dem Standard Moving Average EA.
Wer helfen kann bekommt die fertige Strategie ;D