Verlust Trades filtern - Seite 2

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Stanislaw Wiesner:

Danke für deine Zeit.

Ich vermute ich stehe etwas auf dem Schlauch.

Ich habe mir das Statement der letzten 3 Tage gezogen. Jetzt steht da

consecutive losses ($): 4 (-128.45)


Das sollen ja eigentlich die Verluste sein die in dem Zeitraum gemacht wurden.

Wenn ich aber alle Verluste zusammen rechne sind es nur -123,23.

Habe ich was übersehen?


BG

Spesen wie Swap, Kommission, ..?

Der Bericht hat doch auch die Liste aller Positionen, schon geprüft?

 
Carl Schreiber:

Spesen wie Swap, Kommission, ..?

Der Bericht hat doch auch die Liste aller Positionen, schon geprüft?

Wenn man alle Gebühren noch mit rein nimmt dann wäre das etwas mehr als die 128,45.

Ich will hier keinem auf die Nerven gehen. Ich möchte nur verstehen wie sich das zusammen setzt.

Danke 

BG

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Consecutive Loss ist die die Reihe von Positionen, die zu diesem Verlust geführt hat, nicht alles.
 
Stan:

Ich weiß nicht ob du den TradersClub24 kennst aber die sind Partner mit GBEbrokers und dieser Broker macht genau das was du willst.

Der TC24 hat auch ein Hedge Strategie.

Kenne den TC24 nur von den Youtube Videos. Was ich da sehe ist, dass sie bspw. beim Morning Breakout oder wie der heißt Mini Gewinne realisieren, aber große Verluste hedgen.
Nur so kann man natürlich 100e von Gewinntagen in Folge ausweisen. Muss jeder selber für sich entscheiden, ob er dafür Geld bezahlen will.

Bzgl. Deiner Auswertung: das (Detailed) Statement führt die Verluste als GROSS LOSS auf, wie Carl schon beschrieben hat.

 
Michael Martens:

Kenne den TC24 nur von den Youtube Videos. Was ich da sehe ist, dass sie bspw. beim Morning Breakout oder wie der heißt Mini Gewinne realisieren, aber große Verluste hedgen.
Nur so kann man natürlich 100e von Gewinntagen in Folge ausweisen. Muss jeder selber für sich entscheiden, ob er dafür Geld bezahlen will.

Bzgl. Deiner Auswertung: das (Detailed) Statement führt die Verluste als GROSS LOSS auf, wie Carl schon beschrieben hat.

Vielen Dank an euch beide. Also kann ich auf den GROSS LOSS achten und sobald ich mich den 20K nähere sollte ich schluss machen für das Jahr. Verstehe ich das richtig?

Ja klar ob man das machen möchte ist jedem selbst überlassen.

Mein Gedanke war eher, dass GBE auf dem Jahreskontoauszug das dann als Gewinn ausweist und ich dachte sowas suchst du. Sorry falls ich das missverstanden habe.

BG

 
Stan:

Vielen Dank an euch beide. Also kann ich auf den GROSS LOSS achten und sobald ich mich den 20K nähere sollte ich schluss machen für das Jahr. Verstehe ich das richtig?

Wenn es Dein einziges Konto ist, wo Verluste anfallen können, die diese neue (bescheuerte) Regelung betreffen, dann wäre das genau das Vorgehen.

Alternativ baut man sich einen Indikator oder EA, der das auch im laufenden Betrieb übernimmt. Für das FA sollte man dann aber schon etwas "handfesteres" haben - da bist Du mit dem Statement und dem GROSS LOSS schon gut dabei.
Inwieweit die (ausländischen) Broker das sauber hinbekommen wird sich erst noch zeigen. Wenn sie es überhaupt machen...

 

Wie wäre es wenn du alles aus der Historie ausliest, also Anzahl der Trades, Verluste in Folge, Profit + oder auch - , Erwartungswert, Profitfaktor usw. und dann nur ab gewissen Werten reagierst?

Auf welche Werte du achten solltest in abhängig von deiner Strategie und den Kontostand. Dazu empfehle ich Lektüre von Wieland Arlt "Money und Risikomanagement.

Das ganze verrät dir dann auch ab weann du lieber kein Trade machen solltest und unterstützt dich ganz allgemein bei der Analyse und Optimierung.


/--- request in the cache of the program the needed interval of the trading history
   HistorySelect(Start,End);
//--- obtain the number of deals in the history
   int deals=HistoryDealsTotal();

   int winreturns=0;
   int lossreturns=0;
   double profit=0;
   double swap=0;
   double commission=0;
   double loss=0;
   double mathloss=0;


//--- scan through all of the deals in the history
   for(int i=0; i<deals; i++)
     {
      //--- obtain the ticket of the deals by its index in the list
      ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(deal_ticket>0) // obtain into the cache the deal, and work with it
        {
         string symbol             =HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);
         datetime time             =HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
         ulong order               =HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);
         ulong order_magic          =HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_MAGIC);
         long pos_ID               =HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);
         ENUM_DEAL_ENTRY entry_type=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         //--- result of fixation
         double result=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);
         double resultswap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);
         double resultcommission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);
         //--- process the deals with the indicated DEAL_MAGIC
         if(order_magic==Magic)
           {
            //... necessary actions
           }

         //Auswertung beschränken auf das Chartsymbol
         if(_Symbol==symbol)
           {
            if(result>0)
              {
               //--- calculate the losses and profits with a fixed results
               if(entry_type==DEAL_ENTRY_OUT)
                 {
                  //--- increase the number of deals
                  winreturns++;

                  //--- input the positive results into the summarized profit
                  profit+=result;
                  swap+=resultswap;
                  commission+=resultcommission;
                 }
              }

            if(result<0)
              {
               //--- calculate the losses and profits with a fixed results
               if(entry_type==DEAL_ENTRY_OUT)
                 {
                  //--- increase the number of deals
                  lossreturns++;

                  //--- input the positive results into the summarized profit
                  loss+=result;
                  swap+=resultswap;
                  commission+=resultcommission;
                 }
              }

           }
        }
      //--- output the results of the calculations
      GV=loss+profit+swap+commission; //Netto
       Tradestotal=winreturns+lossreturns;
      mathloss=MathAbs(loss);
      if(lossreturns && winreturns>0)
         PayoffRatio=(profit/winreturns)/(mathloss/lossreturns);

      Gewinntrades=winreturns;
      Gewinn=profit;
      Verlusttrades=lossreturns;
      Verlust=loss;
      Swap=swap;
      Kommission=commission;
      if(Tradestotal>0)
         Trefferquote=100*winreturns/Tradestotal;


     }


Sowas in der Art zb.

Musst nur die Variablen entsprechend deklarieren mit double oder int und entsprechend dann darauf reagieren. macht sich zb als Ausführung in der OnTrade ganz gut.
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