Differenz zwischen 2 identischen M5 Systemen auf einen PC
verschiedene broker?
näher an der realität ist der, der verluste macht ;-)Hallo,
irgendwie stellt mich dieses Phänomen vor ein unlösbares Rätsel: Ich habe einen i7 mit 32 GB RAM, auf den ich eine HyperV VM
installiert habe. Auf beiden Systemen nutze ich MT5, selbe Version und gleichen EA mit exakt beiden Einstellungen im Strategietester
auf beiden Systemen (gleiches Währungspaar, gleicher Zeitraum, gleiche Latenz etc.).
Beim Backtest kommen immer
völlig unterschiedliche Ergebnisse bei unterschiedlichen Tests heraus. Eine Linearität der Ergebnisse lässt sich nicht erkennen.
Welches System-Ergebnis ist nun näher am möglichen realen Ergebnis? Woher kommen diese Differenzen (es sind keine Cent-Beträge sondern
die Abweichung beträgt 10% und mehr beim Ergebnis)?
Danke, Jürgen
Ganz einfach ...irgenwas ist dann nicht gleich oder du nutzt einen Zufallsgenerator im EA
Vermutlich die Ticks/Bars.
Mache mal 2 frische Neuinstallationen vom MT5 und teste dann nochmal.
Bin gespannt auf die Ergebnisse.
Poste ruhig mal die Trades aus dem LOG als XLS oder so.
Danke für Eure Antworten schon einmal.
Nutzung eines Zufallgenerators im EA = Nein; die Anzahl der Ticks/Bars ist absolut
identisch (auch das Einzige).
Ich weiß, das der Strategietester das Konto nicht nimmt, hatte schon die abwägige Vermutung -
weil er in beiden Systemen das gleiche Meta-KontenDemo nahm - das er damit ein Problem hätte:
"Die vielleicht größte Veränderung beim Übergang von MetaTrader 4 zu MetaTrader 5 ist die Verwaltung offener Handelsaktivitäten als Positionen. Pro Symbol kann zu jedem Zeitpunkt nur eine Position offen sein und die Größe dieser Position passt sich jedes Mal, wenn Order durch den Broker verarbeitet werden, nach oben oder unten an. Dies entspricht der in den USA eingeführten FIFO-Regel NFA 2-43(b) und passt auch zum Handelsmodus vieler anderer Einheiten wie Termingeschäften, Gütern und Differenzkontrakten."
Ich nehme jetzt zwei unterschiedlich Meta-DemoKonten im System vorsichtshalber (ist fast kein Aufwand). Aber: immer noch unterschiedliche Ergebnisse.
- www.metatrader5.com
Danke für Eure Antworten schon einmal.
Ich nehme jetzt zwei unterschiedlich Meta-DemoKonten im System vorsichtshalber (ist fast kein Aufwand). Aber: immer noch unterschiedliche Ergebnisse.
Ich frage nochmal... hast Du 2 frische MT5 Installationen erzeugt und dann getestet?
Poste mal die logs von beiden Systemen nach dem Test des EAs
Ich frage nochmal... hast Du 2 frische MT5 Installationen erzeugt und dann getestet?
Poste mal die logs von beiden Systemen nach dem Test des EAs
Klar - zwei neue Installationen.
Anbei Log-Dateien.
Also da stehen schon mal 2 verschiedene datenbasen dahinter, die einen haben ein präfix, da werden wohl auch andere history daten hinterlegt sein
und bis ins jahr 1980 kriegst vermutlich nirgends vernünftige history daten her
Sieht nicht nach 2 frischen Installationen aus :-( aber gut.
Du benutzt 1 MIN OHLC Modus
Das ist eine "Schnelle Evaluierungsmethode."
Dort werden aber Ticks generiert.Ich vermute mit etwas Zufall drin.
Teste nochmal mit dem Modus "Echte Ticks"
Dann sollten die gleichen Ergebnisse kommen.
- www.mql5.com
Also da stehen schon mal 2 verschiedene datenbasen dahinter, die einen haben ein präfix, da werden wohl auch andere history daten hinterlegt sein
und bis ins jahr 1980 kriegst vermutlich nirgends vernünftige history daten her
Das war im HyperV mein erster Testlauf. Hat nichts mit meinen aktuellen Zeitraum ab 1.1.2015 zu tun. Da grenzt das System sauber ab.
Ich habe bei beiden Systemen bei den letzten Tests Zeiträume ab 1.1.2015 bis heute.
Sieht nicht nach 2 frischen Installationen aus :-( aber gut.
Du benutzt 1 MIN OHLC Modus
Das ist eine "Schnelle Evaluierungsmethode."
Dort werden aber Ticks generiert.Ich vermute mit etwas Zufall drin.
Teste nochmal mit dem Modus "Echte Ticks"
Dann sollten die gleichen Ergebnisse kommen.
sicher nicht, es sind unterschiedliche symbole, die haben von grund auf mal eine andere Datenbasis, und wenn sie nur um 1-2 points um sind
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Hallo,
irgendwie stellt mich dieses Phänomen vor ein unlösbares Rätsel: Ich habe einen i7 mit 32 GB RAM, auf den ich eine HyperV VM installiert habe. Auf beiden Systemen nutze ich MT5, selbe Version und gleichen EA mit exakt beiden Einstellungen im Strategietester auf beiden Systemen (gleiches Währungspaar, gleicher Zeitraum, gleiche Latenz etc.).
Beim Backtest kommen immer völlig unterschiedliche Ergebnisse bei unterschiedlichen Tests heraus. Eine Linearität der Ergebnisse lässt sich nicht erkennen.
Welches System-Ergebnis ist nun näher am möglichen realen Ergebnis? Woher kommen diese Differenzen (es sind keine Cent-Beträge sondern die Abweichung beträgt 10% und mehr beim Ergebnis)?
Danke, Jürgen