Diskussion zum Artikel "Modellierung von Zeitreihen unter Verwendung nutzerdefinierter Symbole nach festgelegten Verteilungsgesetzen"
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Neuer Artikel Modellierung von Zeitreihen unter Verwendung nutzerdefinierter Symbole nach festgelegten Verteilungsgesetzen :
Der Artikel gibt einen Überblick über die Möglichkeiten des Terminals zum Erstellen und Arbeiten mit nutzerdefinierten Symbolen, bietet Optionen zur Simulation einer Handelshistorie mit nutzerdefinierten Symbolen, Trend- und verschiedenen Chartmustern.
Die oben diskutierten Trendmodelle haben die spezifizierten Eigenschaften nur in winzigen Zeitfenstern. Die für diese Modelle generierten Preisdiagramme sehen aus wie lineare Funktionen auf den Zeitfenstern M15, M30. H1 und höher. Um einen Trend zu erhalten, der seine Richtung in anderen Zeitfenstern als M1 ändert, ist es notwendig, den zufälligen Trendtyp (TType = Random) auszuwählen und die Anzahl der Minutenbalken anzugeben, nach denen versucht wird, die Trendrichtung zu ändern.
Wir führen das Skript mit den folgenden Parametern aus: TModel = LinearAndStochastic, TType = Random, Coeff1 = 0.05, Coeff2 = 1, Coeff3 = 1, RandomTrendCoeff=0.5, CountCandle=60. Die folgende Tabelle über den Zeitrahmen von H1 wird angezeigt:
Autor: Aleksey Zinovik