Diskussion zum Artikel "Die Vorhersage von Marktbewegungen mittels der Bayes'schen Klassifikation und Indikatoren auf der Basis einer singulären Spektralanalyse"
Ich glaube nicht, dass SSA eine korrekte Prognose abgibt, wenn externe Nachrichten vorliegen, die die Kurse aus dem gefundenen Modell herausschlagen. Daher würde ich eine rote Warnung anbringen, dass man sich den Kalender parallel dazu ansehen sollte.
Und die Idee des Artikels über Wahrscheinlichkeiten ist von mir geklaut ;-). Aber ich wollte alles mit offenen Quellen und ohne Verlinkung zu spezifischen Indikatoren machen (es gibt sogar einen universellen Expert Advisor, wo man verschiedene Indizes hinzufügen und Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen berechnen kann). Aber hier - mehr über SSA.
Die Idee für den Artikel über Wahrscheinlichkeiten wurde von mir gestohlen ;-). Aber ich wollte alles mit offenen Quellen und ohne Verlinkung zu spezifischen Indikatoren machen (es gibt sogar einen universellen Expert Advisor, wo man verschiedene Indizes hinzufügen und Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen berechnen kann).
Ich glaube nicht, dass SSA eine korrekte Prognose abgibt, wenn externe Nachrichten vorliegen, die die Kurse aus dem gefundenen Modell herausschlagen. Daher würde ich eine rote Warnung anbringen, dass man sich den Kalender parallel dazu ansehen sollte.
Und die Idee des Artikels über Wahrscheinlichkeiten ist von mir geklaut ;-). Aber ich wollte alles mit offenen Quellen und ohne Verlinkung zu spezifischen Indikatoren machen (es gibt sogar einen universellen Expert Advisor, wo man verschiedene Indizes hinzufügen und Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen berechnen kann). Aber hier geht es mehr um SSA.
Dann warten wir auf Ihren Artikel :) Im Allgemeinen hat die Raupe nicht in der Lage gewesen, etwas davon zu erreichen, egal wie viel wir es mit dem Kumpel gejagt.
Können Sie mir einen Link zu read.... geben?
Es gibt noch keinen Link. Ich habe eine Idee und einen noch nicht endgültigen Experten. Ich wollte die Wahrscheinlichkeitsformel in eine analytische Form bringen und die Ergebnisse mit einer Frontalberechnung auf Basis historischer Daten vergleichen.
Gibt es genug Material für einen Artikel? Das wäre gut.
Leider gibt es noch nichts zu diskutieren.
Vielleicht hätten wir mit der Veröffentlichung des dritten Teils beginnen sollen? Nebenfrage: Hätten Sie nicht alles in einen einzigen Teil packen können?
Viele Leute haben mit diesem Thema experimentiert (SSA). Es wäre interessant, die Ergebnisse zu vergleichen.
Viel Erfolg!
Leider gibt es noch nichts zu diskutieren.
Vielleicht hätten wir mit der Veröffentlichung des dritten Teils beginnen sollen? Nebenfrage: Hätten Sie nicht alles in einen einzigen Teil packen können?
Viele Leute haben mit diesem Thema experimentiert (SSA). Es wäre interessant, die Ergebnisse zu vergleichen.
Viel Erfolg!
In Anbetracht des recht hohen Niveaus des Artikels möchte ich den Autor in Zweifel ziehen, nämlich die Notwendigkeit, in diesem Stadium einen Experten zu schreiben. In dem Artikel gibt es keinen Hinweis darauf, dass man den Ergebnissen der Prüfung eines Sachverständigen vertrauen kann. Nun, wenn wir 2 oder 3 oder sogar 10 Werte des Gewinnfaktors oder beliebige andere Werte vom Prüfer erhalten - ist das eine Statistik? Was ist die Garantie dafür, dass sich der Experte in der ZUKUNFT genauso verhalten wird?
Im Mittelpunkt dieser Zweifel steht die Behauptung des Autors, dass SSA in der Lage ist, auf NICHT stationären Märkten zu funktionieren. Wo ist der Beweis dafür? Ich kann mich nicht an einen solchen Beweis erinnern.
Möglicherweise habe ich in dieser Angelegenheit etwas übersehen. In dem Artikel wird jedoch überhaupt nicht angegeben, welche Arten von Nicht-Stationarität SSA löst und was das Ergebnis ist. Ist es möglich, den Trend zu isolieren? Aber dann ist das Residuum aus der Subtraktion des Trends nicht unbedingt stationär. Diese Frage wird im Rahmen von ARCH-Modellen sehr ausführlich behandelt. Aufgrund der Vielfalt der Residuen ist eine sehr große Vielfalt von ARCH-Modellen entstanden.
Dieser Teil ist nicht in dem Artikel enthalten, und daher gibt es keinen Beweis dafür, dass Handelsentscheidungen auf der Grundlage einer stationären Zeitreihe getroffen werden. Daraus folgt, dass das zukünftige Verhalten des TS auf der Grundlage dieser Ideen NICHT vorhersehbar ist.
PS.
Vor etwa 10 Jahren habe ich "caterpillar" (FATL-SATL) verwendet. Expert Advisors lebte von 3 bis 6 Monate, dann begann zu entwässern. Das Hauptproblem liegt nicht nur in der NICHT-Stationarität im klassischen Sinne (MO und Streuung ändern sich), sondern auch in der sich ändernden Periodizität, die deutlich in ZZ zu sehen ist.
СанСаныч Фоменко:
PS.
Vor etwa 10 Jahren habe ich "Raupe" (FATL-SATL). Expert Advisors lebte von 3 bis 6 Monate, dann begann zu entwässern. Das Hauptproblem ist nicht nur die Nicht-Stationarität im klassischen Sinne (MO und Varianzänderung), sondern auch die sich ändernde Periodizität, die deutlich in der ZZ zu sehen ist.
Re-Optimierung oder Streuung des EA auf verschiedene Instrumente hat nicht geholfen?
Begann abzulaufen - Re-Optimierung - begann abzulaufen.....
Das Schlimmste ist, dass die"Lebensdauer" nicht bekannt ist. Ich habe versucht, jedes Wochenende zu optimieren - es hat nichts gebracht. Intuitiv gehe ich davon aus, dass sich nach ca. 3-6 Monaten der Kurs in irgendeiner Weise verändert, was dazu führt, dass alle bisher erfolgreich gehandelten Expert Advisors ablaufen. Das kann man sehr gut an den Signalen sehen. Es ist sinnlos, ein 3-monatiges Signal zu nehmen.
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Neuer Artikel Die Vorhersage von Marktbewegungen mittels der Bayes'schen Klassifikation und Indikatoren auf der Basis einer singulären Spektralanalyse :
Der Artikel betrachtet Idee und Methode eines Empfehlungssystems für ein zeitbezogenes Handelssystem durch die Kombination der Vorhersagen durch eine singuläre Spektralanalyse (SSA) und einer wichtigen Methode des maschinellen Lernens auf Basis des Bayes'schen Theorems.
Die Fehlertoleranz (EPS) wurde auf 0,25 vom normalisierten Standard (maximale Amplitude) der Werte der Zeitreihe (MACD-Signal) gesetzt.
Ein Ausschnitt des Vergleiches der Stochastik und der vorläufigen Prognosen jeden Punktes mittels des Indikators "SSA Stochastic" zeigt das folgende Bild.
Bild 4. Aktuelle und prognostizierte Werte der Stochastik
Autor: Roman Korotchenko