CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)

Der Wochenbericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) über nichtkommerzielle Nettopositionen in JPY spiegelt die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen der auf dem Markt vorhandenen und von nicht-kommerziellen (spekulativen) Händlern eröffneten Long- und Short-JPY-Futures-Positionen wider. Dieser Bericht enthält nur den Futures Markt der USA (Chicagoer und New Yorker Börsen), und dieser Index ist der Gesamtsumme der erworbenen JPY-Positionen in den Vereinigten Staaten.

Die nichtkommerziellen Händler eröffnen die Positionen, die keine Absicherungen im Futures- oder Optionen-Markt darstellen. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

Der Bericht gilt als Indikator für die Analyse der Marktstimmung, und viele spekulative Händler nutzen die Daten, um zu entscheiden, ob sie eine Long- oder Short-Position eingehen oder nicht.

Diese Daten der Händlerpositionen vom vorhergehenden Dienstag, werden, außer an den Feiertagen der USA, jeden Freitag um 15:30 Uhr Eastern Time veröffentlicht.

Das Wachstum der spekulativen Yen-Langpositionen ist ein indirektes Indiz für eine Zunahme der Yen-Marktaktivitäten. Aufgrund der im Vergleich zur globalen Skala geringen Datenmenge hat dies jedoch keinen direkten Einfluss auf den Preis.