ATR adaptiver Laguerre Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Grundlagen:

Laguerre-Filter wurde von John Ehlers im Dokument "Time Warp - without Space Travel" beschrieben. In seiner ursprünglichen Version verwendete er keinen Parameter für die Periodenzahl, was seine Verwendung in einigen Versionen etwas einschränkte.

Diese Version:

Mit einer Version, die Periodenparameter verwendet, wird es möglich, den Indikator mit einigen "klassischen" Anpassungsmodi zu verwenden. Diese Version verwendet die Anpassungsmethode ATR (Average True Range).

Verwendung:

Sie können Farbänderungen als Signale verwenden.

PS:

Ein "Big Picture"-Beispiel mit einem Vergleich der "normalen" (graue Linie) und adaptiven (farbige Linie) des Laguerre-Filters. Wie man sieht, ist der Adaptive dort schneller, wo es sein sollte (in Zeiten hoher Volatilität) und in Zeiten von kleinen Änderungen bleibt er so glatt wie er sein sollte) und die "normale" Version ist fast immer schneller.