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- Veröffentlicht:
- 2018.03.09 14:49
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Der Stochastic Momentum Index (SMI) wurde von William Blau entwickelt und in der Januar-Ausgabe 1993 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities eingeführt.
Es enthält eine interessante Wendung des beliebten Stochastik-Oszillators. Während der Stochastik-Oszillator einen Wert liefert, der die Entfernung angibt, die der aktuelle Schlusskurs relativ zum aktuellen x-periodischen Bereich zwischen Hoch und Tief ist, zeigt Ihnen der SMI an, wo der Schlusskurs relativ zum Mittelpunkt des aktuellen x-periodischen Bereich zwischen Hoch und Tief ist.
Diese Version führt die Berechnung auf die gleiche Weise durch wie der ursprüngliche Stochastic Momentum Index, mit Ausnahme eines sehr wichtigen Teils: Statt EMA (Exponential Moving Average) für die Berechnung zu verwenden, wird T3 verwendet. Das ergibt ein glatteres Ergebnis ohne Verzögerung.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/19988
![Stochastic Momentum Index](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Der Stochastic Momentum Index (SMI) wurde von William Blau entwickelt und in der Januar-Ausgabe 1993 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities eingeführt. Es enthält eine interessante Wendung des beliebten Stochastik-Oszillators. Während der Stochastik-Oszillator einen Wert liefert, der die Entfernung angibt, die der aktuelle Schlusskurs relativ zum aktuellen x-periodischen Bereich zwischen Hoch und Tief ist, zeigt Ihnen der SMI an, wo der Schlusskurs relativ zum Mittelpunkt des aktuellen x-periodischen Bereich zwischen Hoch und Tief ist.
![Directional Efficiency Ratio](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Das Efficiency Ratio (ER) wurde erstmals von Perry Kaufman in seinem 1995 erschienenen Buch "Smarter Trading" vorgestellt. Sie wird berechnet, indem die Preisänderung über einen Zeitraum durch die absolute Summe der Preisbewegungen dividiert wird, die aufgetreten sind, um diese Änderung zu erreichen. Das daraus resultierende Verhältnis liegt zwischen 0 und 1, wobei höhere Werte einen effizienteren oder einen Trendmarkt darstellen.
![Stochastic Extended](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Diese Version des Stochastik Oszillators erlaubt es Ihnen, jeden der 4 Grundtypen von Durchschnitten zu verwenden (Standard ist SMA, aber Sie können auch EMA, SMMA oder LWMA verwenden) - einige sind "schneller" als die Standardversion (wie EMA und LWMA Versionen) und SMMA ist ein wenig "langsamer", aber auf diese Weise können Sie das Verhältnis von "Geschwindigkeit" zu Signalen feinabstimmen.
![Holen Sie sich M1 OHLC Daten für Backtests mit dem MetaTrader](https://c.mql5.com/i/code/expert.png)
Normalerweise liefern die meisten Broker keine M1-Daten über 3 Monate für den MetaTrader 4, aber sie liefern M1-Daten über 3 Jahre für den MT5. So können wir dieses Hilfsmittel verwenden, um die M1-Daten im MetaTrader 5-Tester zu erhalten und die Daten in einer .hst-Datei für die Backtests mit dem MetaTrader 4 zu speichern.