Fourier Extrapolation des Kurses - Indikator für den MetaTrader 5

Ein multiharmonisches (or multi-tone) trigonometrisches Modell einer Kursreihe x[i], i=1..n, ist definiert durch:

wobei:

• x[i] - zurückliegender Kurs am i-ten Balken, insgesamt n zurückliegende Kurse
• m - das Bias;
• a[h] and b[h] - Skalierungskoeffizienten der Harmonisierung
• w[h] - Frequenz der Harmonisierung
• h - Harmonisierungszahl
• H - Gesamtanzahl der angewandten Harmonisierungen

Anpassung dieses Modells entspricht der Ermittlung von m, a[h], b[h], und w[h] so dass die Modellwerte sich realen Werten annähern. Die Ermittlung der harmonischen Frequenzen w[h] ist der schwierigste Part der Anpassung eines trigonometrischen Modells. Im Fall einer Fourier-Reihe, werden diese Frequenzen auf 2*pi*h/n gesetzt. Allerdings bedeutet die Extrapolation mit Fourier-Reihe einfach die n zurückliegenden Kurse in die Zukunft zu projizieren.

Dieser Indikator benutzt den Quinn-Fernandes Algorithmus um die harmonischen Frequenzen zu ermitteln. Sie wendet die Harmonischen der trigonometrischen Reihe einen nach dem anderen an bis die Gesamtzahl der Harmonischen H erreicht ist. Nach der Anwendung einer neuen Harmonischen berechnet der codierte Algorithmus den Restwert aus dem aktualisierten Modell und den raelen Werten und wendet eine neue Harmonische auf den Restwert an.

Der Indikator hat die folgenden Eingabeparameter:

• Npast - Anzahl der zurückliegenden Balken auf die die trigonometrische Reihe angewendet wird
• Nfut - Anzahl der prognostizierten zukünftigen Balken
• Nharm - Gesamtzahl der Harmonischen des Modells
• FreqTOL - Toleranz der Frequenzberechnungen
  

Der Indikator zeichnet zwei Kurven: die blaue Kurve zeigt zurückliegende Werte des Modells, die rote Kurve zeigt die zukünftigen Werte des Modells.

Abbildung: