Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3046
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ктонибуть разбирался с пакетом quanstrat для создания,бектеста сттратегий любого уровня, оптимизации пареметров итп
Создан реальными трейдерами из фонда и каждый день используеться для стратегий с реальнимы деньгами
кратное введение
нксколько интересных мыслей от туда же
Вместо того, чтобы использовать бэктесты для проверки хороших торговых стратегий, я думаю, что они лучше подходят для отклонения тех стратегий, которые мы определенно НЕ хотим использовать.
====
как я узнаю, что моя стратегия не является переобученной или ложной в своих доходах?:
Мне нужны разные версии.
Пишет же "Предупреждение: недоступен индекс для хранилища" - что за индекс - вообще не понятно. Проверил ссылку напрямую в браузере - какой то файл скачивает.Как обычно: Вам нужно то, чего нельзя, вроде как называется садомазо.
Как обычно: Вам нужно то, чего нельзя, вроде как называется садомазо.
Почему нельзя, если это предусмотрено даже в R-Studio.
Просто беда в том, что библиотеки перестают поддерживать, и они не работают в новых версиях - поэтому и потребность держать разные версии.
Просто беда в том
беда совсем в другом
Виктор Григорьевич, моё почтение xD
Возник чисто теоретический вопрос - может ли ONNX модель использоваться для получения другой ONNX модели. Например, первая модель используется для периодического переобучения на новых данных и обновления рабочей модели. Имеется в виду, без использования питона и тд.
На первый взгляд, вряд ли это возможно, но вдруг кто-то пытался делать что-то подобное.
Осмысленных ответов от ИИ добиться не удалось - пишет что можно и приводит в подтверждение ссылки не имеющие никакого отношения к вопросу)
ONNX модель - это разложенный на элементарные операции граф обученной модели. Обучать модель в формате ONNX в Винде невозможно. Пишут о такой возможности в Линукс.
Ее можно использовать только получения предикта (исполняет намного быстрее чем предикт модели) и без Питона. Очень интересное применение модели ONNX в пакете carefree-learn. Внизу рисунок.Взят из описания пакета.
беда совсем в другом
Да, нашел причину.
В общем обновил, даже ошибки не пишет, но результат такой же - все ввысь почти.
А прошлый код-скрипт, что ранее чуть выложили - перестал работать - раньше работал - до обновлений.
Да, нашел причину.
В общем обновил, даже ошибки не пишет, но результат такой же - все ввысь почти.
А прошлый код-скрипт, что ранее чуть выложили - перестал работать - раньше работал - до обновлений.
Ктонибуть разбирался с пакетом quanstrat для создания,бектеста сттратегий любого уровня, оптимизации пареметров итп
Создан реальными трейдерами из фонда и каждый день используеться для стратегий с реальнимы деньгами
кратное введение
нксколько интересных мыслей от туда же
Вместо того, чтобы использовать бэктесты для проверки хороших торговых стратегий, я думаю, что они лучше подходят для отклонения тех стратегий, которые мы определенно НЕ хотим использовать.
====
как я узнаю, что моя стратегия не является переобученной или ложной в своих доходах?:
ну если нет никаких других критериев оценки, то через устойчивость параметров
можно еще представить выходные значения ТС как сигналы во времени и померить их энтропию и сравнить с рандомом. Если ТС захватывает какие-то закономерности, которые повторяются с некоторой периодичностью, то это будет отражено.
Для строителей кастомных ФФ может быть полезно.
самое лучшее мерило - это время и тесты в реале. Любая ТС перестает работать.