Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3012
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я уже это слышу больше года..
R можно выучить за неделю
Видимо не все такие талантливые.
Ну и код там не простой же - я пробовал переделать, но информации мне оказалось мало в интернете для решения задачи.
Ещё минус R в том, что нет простого решения для распараллеливания вычислений между компьютерами.
Разница по сути только в объемах данных и нагрузки на процессор при применении модели.
Ну и плюс, листья легче ансамблировать, собирая в группы и раздавая веса (я назвал это гербарием :) ).
Используется же много деревьев для создания правил, а значит сигналы пересекаются, чего нет просто в одном дереве.
Понял почему мне претит такая идея, потому что association (rules e.g) != causation :)
Ещё минус R в том, что нет простого решения для распараллеливания вычислений между компьютерами.
ага , конечно...
професиональное мнение , професионального пользователя R
Понял почему мне претит такая идея, потому что association (rules e.g) != causation :)
это не association rules
Понял почему мне претит такая идея, потому что association (rules e.g) != causation :)
Не совсем так - тут скорей казуальные правила (реальность не известна конечно) объединяется в ассоциативные правила для прогноза целевой. В принципе так работают леса, но без сложных вывертов.
Как раз и является в период отбора оценить случайное правило, или в нём есть какая то обоснованная зависимость. Пока оценивал только устойчивость правила на временных интервалах.
Впрочем, научить действительно находить модель причинно следственную связь - задача сложная.
ага , конечно...
професиональное мнение , професионального пользователя R
Я изучал этот вопрос между прочем, и консультировался по нему.
Вы знаете, как любой код с любой библиотекой распараллелить без сильных потерь в скорости в R?
Я изучал этот вопрос между прочем, и консультировался по нему.
Вы знаете, как любой код с любой библиотекой распараллелить без сильных потерь в скорости в R?
https://win-vector.com/2016/01/22/running-r-jobs-quickly-on-many-machines/
https://www.google.com/search?q=run+code+on+multiple+computers+in+R&oq=run+code+on+multiple+computers+in+R&aqs=chrome..69i57j33i160l4.4082j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
первые ссылки гугла, первые КАРЛ!!!
как вы дорогу переходите?? специалисты..
https://win-vector.com/2016/01/22/running-r-jobs-quickly-on-many-machines/
https://www.google.com/search?q=run+code+on+multiple+computers+in+R&oq=run+code+on+multiple+computers+in+R&aqs=chrome..69i57j33i160l4.4082j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
первые ссылки гугла, первые КАРЛ!!!
как вы дорогу переходите?? специалисты..
Так я и говорю - нужны специальные библиотеки - почитайте что нашли:
"
Link against superior and parallel libraries such as the Intel BLAS library (supplied on Linux, OSX, and Windows as part of the Microsoft R Open distribution of R). "
"
Так я и говорю - нужны специальные библиотеки - почитайте что нашли:
"
Link against superior and parallel libraries such as the Intel BLAS library (supplied on Linux, OSX, and Windows as part of the Microsoft R Open distribution of R). "
"
и ЧТО?