Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3267
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
R замечательна своей мешаниной. В каждый отдельный момент времени в ней есть всё, любые пакеты на любые случаи жизни.
Но спустя год-два, это неповторимо - исполнить примеры из книги будет невозможно.
R замечательна....
Думаю, что PearsonCorrM2 будет быстро работать. Подаем 1 матрицу полную, 2-ю матрицу из одной проверяемой строки. И если идти с конца, то можно размер первой матрицы указывать, как номер очередной строки, чтобы не пересчитывать корреляцию повторно, строкам ниже проверяемой.
Попробовал сначала сделать лобовой вариант - считать каждый раз все строки. Сложилось впечатление, что в Alglib какая-то ошибка, т.к. у себя не смог найти.
Результат часто совпадает.
Но в некоторых ситуациях - нет.
Если бы всегда так было - моя ошибка точно. Но тут что-то нечистое.
R замечательна своей мешаниной. В каждый отдельный момент времени в ней есть всё, любые пакеты на любые случаи жизни.
Но спустя год-два, это неповторимо - исполнить примеры из книги будет невозможно.
Не может быть мешаниной хорошо структурированная система с прекрасным справочным аппаратом, созданным профессиональной командой. Система R ориентированная на трейдинг, без отвлечения на всё и всея ради универсальности и популизма.
Именно это демонстрирует книга.
И еще, что делает книга, основанная на R, - разбивает иллюзии, что модель на базе МО можно получить наскоком, не владея большим набором инструментов, а самое главное, не понимая зачем нужен тот или иной инструмент (пакет, функция), зачем нужен тот или иной этап построения модели, не понимая, что выбросить что-то невозможно - все развалится.
Прекрасный пример полного не понимания ЧТО делается - это десятки страниц корреляций чего-то с чем-то.
Прежде, чем считать корреляцию, нужно ответить на вопрос: для используемых рядов корреляция существует? Для финансовых рядов - это первый и самый главный вопрос, так как для финансовых рядов корреляция не существует, так как для них не существует математическое ожидание и нужно доказывать, что используемой среднее МОЖНО использовать в качестве математического ожидания.
Кстати, в R - это проверить раз чихнуть, рутина.
Замечательная книга!
Охватывает должно быть всю проблематику МО.
для новичков, коим вы и являетесь пока еще
вообще для мальчиков ) тайдиверс
Прекрасный пример полного не понимания ЧТО делается - это десятки страниц корреляций чего-то с чем-то.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
fxsaber, 2023.10.01 09:38
MathRand - это случайное число. Т.е. корреляция считается на случайных матрицах. Цель - убедиться, что различные варианты реализаций алгоритмов дают одинаковый результат. При этом сравнивается скорость выполнения алгоритмов и потребление памяти. Некомпетентны - не лезьте.
Штатной не нашел для построчного расчета. Alglib показался медленным. Пробую свой вариант.
Результат.
Самоделка получилась быстрее штатного варианта, но медленнее Alglib (не смог понять алгоритм). При этом самоделка может считать матрицы любого размера, в отличие от других вариантов.
Результат.
Самоделка получилась быстрее штатного варианта, но медленнее Alglib (не смог понять алгоритм). При этом самоделка может считать матрицы любого размера, в отличие от других вариантов.
А почему вам так нравится mql для расчетов? можно dll писать на си и там будет максимально быстро
по мне так mql все равно язык для открытия сделок, в основном. И что правильно, по сути.
Раз не понимаете, поясню.
MathRand - это случайное число. Т.е. корреляция считается на случайных матрицах. Цель - убедиться, что различные варианты реализаций алгоритмов дают одинаковый результат. При этом сравнивается скорость выполнения алгоритмов и потребление памяти. Некомпетентны - не лезьте.