Лучшие полосы Боллинджера...

[forextrades]

Это код Metastock для индикатора под названием Better Bollinger Bands. Может ли кто-нибудь закодировать его в MT4? Любая помощь будет принята с благодарностью.

Better Bollinger Bands I

pds:=Input("Periods",2,200,20);

sd:=Input("Стандартные отклонения",.01,10,2);

alpha:=2/(pds+1);

mt:=alpha*C+(1-alpha)*(If(Cum(1)<pds,C,PREV));

ut:=alpha*mt+(1-alpha)*(If(Cum(1)<pds,C,PREV));

dt:=((2-alpha)*mt-ut)/(1-alpha);

mt2:=alpha*Abs(C-dt)+(1-alpha)*PREV;

ut2:=alpha*mt2+(1-alpha)*PREV;

dt2:=((2-alpha)*mt2-ut2)/(1-alpha);

but:=dt+sd*dt2;

blt:=dt-sd*dt2;

dt;

но;

blt

[Pips4Profit]

Полосы Боллинджера

forextrader

Вы, вероятно, уже имеете это, но на всякий случай вот индикатор

Pips4Profit

[Uza]

Я протестирую его для торговли сегодня.

спасибо

[4Dluvof4x]

Лучшие полосы Боллинджера?

Я знаю, что многие трейдеры любят BB, но пробовали ли вы когда-нибудь уровни? В metdatrader paltform есть уровни, и наложение их на ma может многое предложить. Вы работаете с пунктами, а не с %... просто мысль!!!

4D

[[Удален]]

[fxbs]

btw описание (только текст) bbb от

Фьючерсы: Oct 1998 | Find Articles at BNET

Лучшие полосы Боллинджера

Futures, Oct 1998 by McNicholl, Dennis

Хорошие новости для краткосрочных трейдеров: Изменив уравнения торговых полос, ваши полосы Боллинджера больше не будут покидать вас, когда зарождается тренд.

Первоначальное назначение торговых полос Джона Боллинджера заключалось в формировании оболочки вокруг временного ряда цен на акции или фьючерсы, чтобы действовать в качестве измерителя волатильности при колебаниях цен на базовом рынке. Однако во время тренда оригинальные полосы Боллинджера часто не отслеживают цену достаточно близко, чтобы использовать их для какого-либо значимого анализа.

Две причины проблемы отслеживания заключаются в том, что центральная полоса Боллинджера смещается от центра ценового ряда, а две внешние полосы Боллинджера, образующие конверт, смещаются наружу настолько, что конверт теряет свою полезность в качестве индикатора волатильности. Это также происходит, когда рынок совершает взрывное движение в любом направлении.

"Для начала" (ниже) показан образец смоделированного временного ряда, который является стационарным в среднем значении, но имеет медленно растущую дисперсию. Работу оригинальных полос Боллинджера здесь можно описать следующим образом:

Центральная полоса (зеленая линия) остается правильно расположенной практически на вершине среднего или ожидаемого значения временного ряда (черная линия). Поэтому при стационарном движении цены оригинальная центральная полоса является эффективным несмещенным оценщиком среднего значения ценового ряда.

Внешние полосы образуют эффективную оболочку вокруг ценового ряда. Каждая внешняя полоса находится на расстоянии двух выборочных стандартных отклонений от центральной полосы. Поскольку в данном примере нет больших выбросов, исходные полосы хорошо адаптируются к медленно меняющемуся стандартному отклонению.

Но поскольку популяционное стандартное отклонение ценового ряда (синяя линия) вокруг среднего значения (черная линия) в данном случае составляет $3, что меньше, чем наши $8,28, оригинальные внешние полосы Боллинджера бесполезны в качестве конверта волатильности в данном случае.

Где (альфа) = константа сглаживания, 0.

В разделе "Лучшая подгонка" (стр. 39) смещение центральной полосы (AB) исправлено; оценщик центральной полосы более точно отслеживает среднее значение ценового ряда, и внешние полосы теперь функционируют правильно на протяжении всего восходящего тренда.

Однако коррекция смещения центральной полосы не устраняет всех недостатков, присущих оригинальной методологии полос Боллинджера. В статье "Все еще свободно" (стр. 39) показано, что большое ценовое движение или тренд могут привести к тому, что внешние полосы Боллинджера будут выпуклыми на всю ширину окна скользящей выборки. Это также сделает полосы бесполезными на значительный промежуток времени.

"Затянуть" (выше) показывает это довольно резкое изменение, которое аналогично изменению "При тренде" на "Лучше подходит" для центральной полосы. Теперь индикатор волатильности полосы Боллинджера вокруг ценового ряда продолжает правильно функционировать как в периоды сильных трендов, так и в периоды больших ценовых движений. FM

Деннис МакНиколл - трейдер и технический аналитик. С ним можно связаться по адресу [e-mail].

Copyright Oster Communications, Inc. октябрь 1998 г.

Предоставлено ProQuest Information and Learning Company. Все права защищены

Библиография для "Лучшие полосы Боллинджера"

Посмотреть другие выпуски: Aug 1998, Sep 1998, Nov 1998

МакНиколл, Деннис "Лучшие полосы Боллинджера". Фьючерсы. Октябрь 1998. FindArticles.com. 17 Jul. 2008. Лучшие полосы Боллинджера | Фьючерсы | Найти статьи на BNET

Продолжение со страницы 1. Предыдущие - 1 - 2

Статьи в октябрьском номере журнала Futures за 1998 год

[Mladen Rakic]

...

Индикатор "Better Bollinger Bands"

[[Удален]]

разница между bbands и стопами ценового канала

В чем разница между bbands и pricechannel_stops?

Прав ли я, что один из них должен уметь делать BBB (Better bollinger bands)?

Думаю, это должно быть сделано.

[Linuxser]

netk:
В чем разница между полосами Боллинджера и pricechannel_stops?

Прав ли я, что один из них должен уметь делать BBB (Better Bollinger bands)?

Думаю, это должно быть сделано.

pricechannel_stops он основан на ценовом канале.

[[Удален]]

в идеальном мире

Я не заметил этого, поскольку они построили одинаковые графики, когда я смотрел на них.

Придется пересмотреть.

Но оба должны быть улучшены, чтобы они пересекались по

а) как они это делают - используя на близком расстоянии

б) при касании

в качестве дополнительной настройки.

(И, как я уже говорил, использование BBB тоже было бы здорово).

(Я все еще хочу сравнить с полосами Кельтнера ATR STARC и т.д., но BBB выглядит довольно хорошо, как мне кажется).

[AngelaTrix]