Artigos sobre programação nas linguagens MQL4 e MQL5
Leia os artigos publicados aqui para aprender MQL5, a linguagem das estratégias de negociação. A maioria desses artigos foi escrita por vocês, membros da MQL5.community. Todos eles estão divididos em categorias para encontrar respostas rápidas relacionadas a aspectos específicos da programação: "Integração", "Testador", "Estratégias de negociação" e muito mais.
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LifeHack para traders: relatório comparativo de vários testes
No artigo, é tratada a execução simultânea do teste de Experts em quatro símbolos diferentes. A comparação final dos quatro relatórios respetivos é realizada numa tabela, como seria feito durante a seleção de produtos numa loja. Uma vantagem adicional consiste na geração automática de gráficos de distribuição para cada símbolo.
Interfaces Gráficas X: O Controle Gráfico Padrão (build 4)
Desta vez, nós vamos discutir o controle gráfico padrão. Ele permitirá criar arrays de objetos gráficos com a possibilidade de sincronizar o deslocamento horizontal. Além disso, nós continuaremos a otimizar o código da biblioteca para reduzir o consumo de recursos do CPU.
MQL5 Programações Básicas: Arquivos
Este artigo de orientação prática se concentra em trabalhar com arquivos no MQL5. Ele oferece uma série de tarefas simples, o qual nos permite compreender os conceitos básicos e aprimorar suas habilidades.
ZigZag universal
O Zigzag é um dos indicadores mais populares entre os usuários MetaTrader 5. No artigo, foram analisadas as possibilidades de criar diferentes variações do ZigZag. Como resultado, obtivemos um indicador universal com amplas possibilidades para estender recursos de fácil uso durante o desenvolvimento de Expert Advisor e outros indicadores.
Interfaces gráficas X: Atualizações para a Biblioteca Easy And Fast(Build 3)
Apresentamos neste artigo a próxima versão da biblioteca Easy And Fast (build 3). Foi corrigido certas falhas e adicionado novos recursos. Para maiores informações leia a continuação do artigo.
Interfaces gráficas X: Atualizações para a Biblioteca Easy And Fast (Build 2)
Desde a publicação do artigo anterior da série, a biblioteca Easy And Fast tem recebido algumas funcionalidades novas. A estrutura e o código da biblioteca foram parcialmente otimizados, reduzindo ligeiramente a carga da CPU. Alguns métodos recorrentes em muitas classes de controle foram transferidos para a classe base CElement.
Interfaces Gráficas IX: Os Controles Barra de Progresso e Gráfico de Linha (Capítulo 2)
O segundo capítulo da parte nove é dedicado aos controles barra de progresso e gráfico de linha. Como sempre, teremos exemplos detalhados para revelar como esses controles podem ser utilizados nas aplicações MQL personalizadas.
Sistema de negociação 'Turtle Soup' e sua modificação 'Turtle Soup Plus One'
No artigo regras de estratégias de negociação formalizadas e programadas Turtle Soup e Turtle Soup Plus One a partir do livro de Linda Raschke e Laurence Connors Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. As estratégias descritas no livro receberam uma ampla acolhida, no entanto é importante entender que os autores conceberam suas ideias com base no comportamento do mercado de há 15-20 anos.
Distribuição Estatística no MQL5 - tirando o melhor de R e o fazendo mais rápido
As funções para trabalhar com as distribuições estatísticas básicas implementadas na linguagem R são consideradas. as distribuições de Cauchy, Weibull, normal, log-normal, logistic, exponential, uniform, gamma, beta central e não-central, qui-quadrado, F de Fisher-Snedecor, t de Student, assim como as distribuições binomiais discretas e binomiais negativas, distribuições geométricas, hipergeométricas e de Poisson. Existem funções para o cálculo de momentos teóricos de distribuições, que permitem avaliar o grau de conformidade da distribuição real com o modelado.
Interfaces Gráficas IX: O Controle Seletor de Cores (Capítulo 1)
Com este artigo, nós começamos o capítulo nove da série de artigos dedicados à criação das interfaces gráficas nos terminais de negociação MetaTrader. Ele consiste de dois capítulos onde são apresentados os novos elementos do controle da interface, tais como o seletor de cores, o botão do seletor de cores, a barra de progresso e o gráfico de linha.
Interfaces Gráficas VIII: O Controle Navegador de Arquivos (Capítulo 3)
Nos capítulos anteriores da oitava parte da série, nossa biblioteca foi reforçada por várias classes para o desenvolvimento de ponteiros para o cursor do mouse, calendários e as listas hierárquicas. O presente artigo lida com o controle navegador de arquivos que também pode ser utilizado como parte de uma interface gráfica na aplicação MQL.
Sistema de negociação '80-20'
Este artigo trata de como criar instrumentos (indicador e Expert Advisor) para estudo sobre a Estratégia de Negociação '80-20' descrita no livro "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies" de Linda Raschke e Laurence Connors. Na linguagem MQL5, estão estabelecidas as regras desta estratégia, e seu principal indicador e Expert Advisor estão testados com base no histórico atual de mercado.
Interfaces Gráficas VIII: O Controle Lista Hierárquica (Capítulo 2)
O capítulo anterior da parte VIII da série Interfaces Gráficas, nós focamos sobre os elementos do calendário estático e suspenso. O segundo capítulo será dedicado a um elemento igualmente complexo - uma lista hierárquica, que está incluída em cada biblioteca multifuncional, usada para a criação de interfaces gráficas. A lista hierárquica implementada neste artigo contém várias configurações flexíveis e modos, permitindo assim ajustar este elemento de controle às suas necessidades.
Carteira de Investimentos no MetaTrader 4
O artigo revela a origem da Carteira de Investimentos e sua aplicação no mercado Forex. São considerados alguns modelos de carteiras de acordo com a matemática simples. O artigo contém exemplos da implementaçao prática da Carteira de Investimentos no MetaTrader 4: indicador de carteiras e um Expert Advisor para negociação semi-automatizada. São descritos tanto os elementos de estratégia de negociação, quanto as suas vantagens e desvantagens.
Rede neural profunda com Máquina de Boltzmann Restrita Empilhada. Auto-aprendizagem, auto-controle
Este artigo é uma continuação dos artigos anteriores sobre redes neurais profundas e seleção de preditores. Aqui, consideraremos as características de uma rede neural iniciada com a Stacked RBM (Máquina de Boltzmann Restrita Empilhada), bem como sua implementação no pacote "darch".
Avaliação rápida do sinal: atividade comercial, gráficos de abaixamento/carregamento e distribuição de MFE/MAE
Ao procurar por um sinal, os assinantes são orientados principalmente para o aumento global na conta do Provedor, e isto é, na verdade, lógico. No entanto, além disso, é importante levar em conta os riscos potenciais incorridos por uma estratégia de negociação específica. Neste artigo, nós lhe mostraremos como avaliar simples e claramente o Sinal de interesse utilizando diversos indicadores.
MQL5 vs QLUA - Por que operações de negociação no MQL5 são até 28 vezes mais rápidas?
Você já se perguntou como a sua ordem é entregue tão rápida na bolsa? Também já se perguntou quanto tempo seu terminal precisa para receber o resultado da operação? Nós fizemos uma comparação da velocidade de execução da operação de negociação, pois ninguém nunca mediu esses valores utilizando aplicações nas linguagens de programação MQL5 ou QLUA.
LifeHack para traders: otimização "silenciosa" ou traço da distribuição de negociações
Análise do histórico de negociação e construção de gráficos HTML de distribuição de resultados de negociação, dependendo do momento da entrada no mercado. Os gráficos são exibidos em três seções, isto é: por horas, dias, semanas e meses.
Interfaces Gráficas VIII: O Controle Calendário (Capítulo 1)
Na parte VIII da série de artigos dedicados à criação de interfaces gráficas no MetaTrader, nós vamos introduzir os controles compostos complexos como os calendários, lista hierárquica e o navegador de arquivos. Devido à grande quantidade de informações, os artigos foram escritos separadamente para cada assunto. O primeiro capítulo desta parte descreve o controle calendário e sua versão expandida — um calendário suspenso.
Rede neural: Expert Advisor auto-otimizável
Será que é possível criar um Expert Advisor que, de acordo com os comandos do código, otimize os critérios de abertura e fechamento das posições automaticamente e em intervalos regulares? O que acontecerá se nós implementarmos no EA uma rede neural (um perceptron multi-camada) que, sendo módulo, analise o histórico e avalie a estratégia? É possível dar ao código um comando para uma otimização mensal (semanal, diária ou por hora) de rede neural com um processo subsequente. Assim, é possível criar um Expert Advisor que se auto-otimize.
Trabalhando com cesta de moedas no mercado Forex
O artigo descreve como os pares de moedas podem ser divididos em grupos (cestas), bem como a forma de obter dados sobre o seu status (por exemplo, compradas e vendidas) usando certos indicadores e como aplicar esses dados na negociação.
Guia Prático MQL5 - Sinais de negociação de canais móveis
O artigo descreve o processo de desenvolvimento e implementação de uma classe para envio de sinais com base nos canais móveis. Cada versão do sinal é seguido por uma estratégia de negociação com os resultados dos testes. As classes da Biblioteca Padrão são utilizadas para criar classes derivadas.
Interfaces Gráficas VII: O Controle Guias (Capítulo 2)
Foi introduzido no primeiro capítulo da sétima parte três classes de controles para a criação de tabelas: Tabela com o rótulo de texto (CLabelsTable), tabela com a caixa de edição (CTable) e a tabela renderizada (CCanvasTable). Neste artigo (capítulo dois) nós vamos introduzir o controle Guias.
Interfaces gráficas VII: O Controle Tabela (Capítulo 1)
A sétima parte da série interfaces gráficas no MetaTrader lida com três tipos de tabelas: tabela com o rótulo de texto, tabela com a caixa de edição e a tabela renderizada. Outros controles importantes e frequentemente utilizados são as abas/guias que lhe permitem exibir/ocultar os grupos de outros controles e desenvolver uma interfaces mais compacta em suas aplicações MQL.
Como, na MetaTrader 5, desenvolver e depurar rapidamente sua estratégia de negociação
Os sistemas automáticos de scalping são considerados não só o auge do trading algorítmico, mas também os mais difíceis na escrita do código. Neste artigo, nós mostraremos como -usando os recursos embutidos de depuração e teste visual- construir estratégias baseadas na análise de ticks entrantes. O desenvolvimento de regras de entrada e saída muitas vezes exige anos de negociação manual. Mas com a MetaTrader 5 você pode rapidamente verificar qualquer estratégia semelhante no histórico real.
A contribuição de Thomas Demark para a análise técnica
Este artigo descreve os pontos TD e as linhas TD inventadas por Thomas Demark, mostra sua aplicação na prática, bem como demostra o processo de escrita de três indicadores e dois EAs usando as ideias dele.
Trabalhando Com Soquetes em MQL, ou como se tornar um provedor de sinal
Soquetes… O que seria do nosso mundo de TI sem eles? Datado por volta de 1982 e até o presente momento, pouco mudou, eles continuam trabalhando para nós a cada momento. Esta é a base da rede, as terminações nervosas da Matriz que todos nós vivemos.
Estudando a Classe CCanvas. Anti-aliasing e Sombras
Um algoritmo anti-aliasing da classe CCanvas é a base para todas as construções onde o antisserrilhamento está sendo usado. O artigo contém informações sobre como este algoritmo opera e fornece exemplos relevantes de visualização. Ele também abrange as sombras desenhadas dos objetos gráficos e tem um algoritmo detalhadamente desenvolvido para desenhar sombras nas canvas. A análise numérica da biblioteca ALGLIB é usada para os cálculos.
Expert Advisor multiplataforma: Ordens
MetaTrader 4 e MetaTrader 5 usam regras diferentes para o processamento de pedidos de negociação. Este artigo discute a possibilidade de utilizar o objeto de classe que representa a transação para processamento pelo servidor, graças a isso o Expert Advisor poderá trabalhar com elas independentemente da versão da plataforma de negociação e o modo usado.
Interfaces Gráficas VI: Os Controles Deslizante e Deslizante Duplo (Capítulo 2)
No artigo anterior, nós enriquecemos a nossa biblioteca com quatro controles que são frequentemente usados nas interfaces gráficas: caixa de seleção, campo de edição, campo de edição com caixa de seleção e a lista combinada com a caixa de seleção. O segundo capítulo da sexta parte será dedicado aos controles deslizante e deslizante duplo.
Expert Advisor multiplataforma: reutilização de componentes a partir da Biblioteca padrão MQL5
Na biblioteca padrão MQL5, existem alguns componentes que podem ser úteis em versões de EAs MQL4 multiplataforma. Este artigo descreve um método para a criação de alguns componentes da biblioteca padrão MQL5 compatíveis com o compilador MQL4.
Expert Advisor multiplataforma: Introdução
Este artigo descreve um método que permite desenvolver rápida e facilmente um Expert Advisor multiplataforma. O método proposto combina as características, comuns para ambas as versões, numa classe e desenvolve a implementação para funções incompatíveis nas classes herdadas.
Interfaces Gráficas VI: Os Controles Caixa de Seleção, Campo de Edição e seus Tipos Combinados (Capítulo 1)
Este artigo é o começo da sexta parte da série dedicada ao desenvolvimento da biblioteca para a criação de interfaces gráficas nos terminais MetaTrader. No primeiro capítulo, nós vamos discutir o controle caixa de seleção, o controle campo de edição e seus tipos combinados.
Aprimorando o Testador de Estratégia para Otimizar Indicadores Exclusivamente nos Exemplos dos Mercados Lateral e de Tendência
É essencial detectar se um mercado é lateral ou se o mesmo não está para muitas estratégias. Usando o conhecido ADX, demonstraremos como podemos usar o Testador de Estratégia, tanto para otimizar esse indicador quanto ao nosso objetivo específico, como também podemos decidir se este indicador irá satisfazer as nossas necessidades quanto a variação média dos mercados lateral e de tendência, que são muito importantes para determinar os stops e os alvos dos mercados.
Usando arquivos de texto para armazenar parâmetros de entrada dos Expert Advisors, indicadores e scripts
O artigo descreve a aplicação de arquivos de texto para armazenar objetos dinâmicos, arrays e outras variáveis, as quais são utilizadas como propriedades dos Expert Advisors, indicadores e scripts. Os arquivos servem como um complemento útil para a funcionalidade das ferramentas padrão oferecidas pelas linguagens MQL.
LifeHack para traders: um back-test bem, e quatro melhor
Antes do primeiro teste único, na mente de cada trader surge a mesma pergunta: "Qual dos quatro modos devo usar?" Cada um dos modos oferecidos tem suas vantagens e características, por isso tornamos o trabalho mais fácil, que dizer, executamos todos os modos usando apenas um botão! Este artigo mostra como ver simultaneamente todos os quatro gráficos de teste com ajuda da Win API e um magic pequeno.
Dicas para o trader: indicadores de saldo, drawdown, carregamento e ticks durante o teste
Como tornar o teste mais claro? A resposta é simples: no testador, você precisa usar um ou mais indicadores, a saber: os indicadores de ticks, saldo e eqüidade, drawdown e carga de depósito. Isso permitirá monitorar visualmente quer a natureza dos ticks, quer as alterações de saldo e eqüidade, quer o drawdown e a carga de depósito.
Como copiar sinais pelas suas regras usando um EA ?
Ao assinar um sinal, a seguinte situação pode ocorrer: sua conta de negociação tem uma alavancagem de 1:100, o provedor tem uma alavancagem de 1:500 e as negociações usam um lote mínimo, seus saldos são praticamente iguais - porém o coeficiente de cópia irá abranger somente de 10% a 15%. Este artigo descreve como aumentar a taxa de cópia em tais casos.
Interfaces Gráficas V: O Controle Combobox (Capítulo 3)
Nos dois primeiros capítulos da quinta parte da série, nós desenvolvemos as classes para criar uma barra de rolagem e uma lista. Neste capítulo, nós falaremos sobre a criação de uma classe para o controle combobox. Este é também um controle composto que contém, entre outros, os elementos considerados nos capítulos anteriores desta quinta parte.
Criação de estratégias de negociação manuais usando lógica fuzzy
No artigo é considerada a possibilidade de melhorar as estratégias de negociação manuais usando a teoria dos conjuntos difusos (fuzzy). Como exemplo, é descrito passo a passo o motor de busca de estratégias e a seleção de seus parâmetros, o uso de lógica fuzzy para diluir os critérios demasiado formais de entrada no mercado. Assim, Depois da modificação da estratégia, nós obtemos condições flexíveis de abertura de posição que respondem melhor à situação de mercado.