Artigos sobre programação nas linguagens MQL4 e MQL5

Nesta pesquisa, são consideradas uma ideologia e metodologia a fim de construir um sistema de recomendação para negociar rápido com base na combinação de possibilidades de previsão com ajuda da Análise de Espetro Singular (SSA) e o método de aprendizado de máquina baseado no teorema de Bayes.

O artigo mostra a implementação de um indicador para construção de linhas de suporte e de resistência com base em condições formais. Você não só poderá aplicar o indicador, mas também entenderá quão fácil é realizá-lo. Agora você será capaz de formular as condições para desenhar linhas alterando o código do indicador ligeiramente para atender às suas necessidades.

Este artigo implementará a possibilidade de selecionar o texto usando várias combinações de teclas e excluir o texto selecionado, da mesma maneira que é feito em outros editores de texto. Além disso, vamos continuar com a otimização do código e prepararemos as classes para avançar para o processo final do segundo estágio da evolução da biblioteca, onde todos os controles serão renderizados como imagens separadas (telas).

No artigo, são selecionadas várias maneiras de identificar a tendência, a fim de definir sua duração em relação ao estado de correção do mercado. Na teoria, acredita-se numa correlação tendência-fase de correção de 30% para 70%. Nós temos que verificar isso.

Este artigo analisa a negociação através da medição de ângulos no terminal MetaTrader 4. Além disso, é apresentado o plano geral para o uso de ângulos a fim de analisar a tendência, bem como abordagens inovadoras que permitem a aplicação prática de análise de ângulos na negociação. As conclusões descritas são úteis para negociação.

O artigo descreve um exemplo de criação de indicadores personalizados usando as primitivas gráficas da classe CCanvas.

No artigo, é examinado o sistema de negociação com níveis de Fibonacci desenvolvido e descrito por Joe DiNapoli. Além disso, são explicados os conceitos básicos e a essência do sistema, e é fornecido um exemplo de um indicador simples.

No artigo é estudada a criação de documentação para um código em linguagem MQL5, partindo da automação de tags (marcação). Além disso, quanto ao programa Doxygen, é descrito seu funcionamento, adequada configuração e obtenção de resultados em vários formatos (HTML, HtmlHelp e PDF).

Introduzida a cobertura no MetaTrader 5, surgiu a grande possibilidade de negociar simultaneamente usando Expert Advisors numa só conta de negociação. Ao fazer isto, pode acontecer que exista uma primeira estratégia rentável, uma segunda não-rentável, e, como resultado, o gráfico de lucro flutue perto do zero. Nesse caso, é útil construir gráficos de Balanço e Capital líquido ("equity") para cada estratégia de negociação separadamente.

Este método gráfico, proposto por Bill Wolfe, torna possível não só identificar a forma e, assim, determinar o tempo e a direção de entrada, mas também prever o alvo, que deve atingir o preço, e o tempo para alcançá-lo. Este artigo descreve como criar, com a base no indicador ZigZag, um indicador para procurar ondas de Wolfe e um Expert Advisor simples que opere de acordo com seus sinais.

O buffer circular é a maneira mais simples e eficaz de organizar os dados para os cálculos numa janela deslizante. Este artigo descreve como está construído este algoritmo e mostra como usá-lo para fazer o cálculo numa janela deslizante usando um processo simples e eficiente.

Nós continuamos com o desenvolvimento do controle da caixa de texto Multilinha. Desta vez, nossa tarefa é implementar um quebra automático de linha no caso da largura da caixa de texto ser excedida ou uma quebra automática de linha inversa do texto para a linha anterior se a oportunidade surgir.

Neste ativo, vou discutir como, "cruzando" uma estratégia muito importante e uma rede neural, é possível se envolver com sucesso na negociação. Falaremos sobre a estratégia "Sequential" de Thomas DeMarker com o uso de sistemas de inteligência artificial (IA). O trabalho será APENAS segundo a primeira parte da estratégia, utilizando os sinais "Instalação" e "Interseção".

No artigo, são desenvolvidas e testadas várias estratégias com base no canal Donchian com a utilização de diferentes indicadores de filtro. São realizadas a pesquisa e a análise comparativa de seu funcionamento.

Nós continuamos a adicionar novos recursos para a tabela renderizada: ordenação dos dados, gerenciamento do número de colunas e linhas, definição dos tipos de células da tabela para colocar os controles dentro delas.

No artigo, além de una breve visão geral de 10 estratégias de tendência, são levados a cabo seu teste e análise comparativa. Com base nos resultados obtidos, é feita uma conclusão geral sobre a viabilidade, vantagens e desvantagens da negociação de tendência.

No artigo, propõe-se um emulador simples do ambiente de negociação MetaTrader 5 para o MetaTrader 4. Com sua ajuda é possível transferir e adaptar as classes de negociação da biblioteca padrão. Como resultado, os EAs gerados no Assistente do MetaTrader 5 podem ser compilados e executados sem alterações no MetaTrader 4.

No artigo, é apresentado o processo de desenvolvimento e implementação de uma classe-robô de sinais com base em pivôs, isto é, níveis de reversão. Com base nesta classe é construída uma estratégia usando a Biblioteca padrão. São consideradas as possibilidades de desenvolver uma estratégia de pivôs adicionando filtros.

No artigo, criaremos um indicador de tendência universal com base numa série de indicadores padrão. Será desenvolvida uma interface gráfica do usuário para selecionar o tipo de indicador e seus parâmetros. Exibiremos o indicador numa janela separada com fileiras de ícones coloridos.

Nós continuamos a complementar a tabela renderizada (CCanvasTable) com novas funcionalidades. A tabela terá agora: o realce das linhas quando o mouse estiver em cima; possibilidade de adicionar um array de ícones para cada célula e um método para trocá-los; possibilidade de definir ou modificar o texto da célula durante a execução do programa, e muito mais.

Continuação da conversa sobre padrões que podem ser detectados pelo trader ao operar pares de moedas. Esta parte descreve os padrões formados durante o uso combinado de indicadores de tendência. Como ferramentas de análise são usados indicadores construídos com base num índice de moeda.

Até agora, o tipo mais avançado de tabelas já desenvolvido em nossa biblioteca foi a CTable. Esta tabela é montada a partir de caixas de edição do tipo OBJ_EDIT, e seu posterior desenvolvimento tornou-se problemático. Portanto, em termos de capacidades máximas, é melhor desenvolver tabelas renderizadas do tipo CCanvasTable mesmo no atual estágio de desenvolvimento da biblioteca. Sua versão atual está completamente inerte, mas a partir deste artigo, nós vamos tentar corrigir esta situação.

Neste artigo, nós vamos discutir o controle Caixa de Texto Multilinha. Ao contrário dos objetos gráficos do tipo OBJ_EDIT, a versão apresentada não terá restrições quanto ao número de caracteres de entrada. Ele também adiciona o modo para transformar a caixa de texto em um editor de texto simples, onde o cursor pode ser movido usando o mouse ou as teclas.

No artigo são apresentados em detalhes o propósito do expoente de Hurst, a interpretação de seus valores e o algoritmo de cálculo. São ilustrados os resultados da análise de alguns segmentos dos mercados financeiros e é apresentado o método de trabalho com softwares MetaTrader 5 que implementam a ideia da análise fractal.

Todos os indicadores de canais apresentam três linhas, isto é: central, superior e inferior. A linha central, quanto à sua plotagem, é idêntica à média móvel. Na maioria dos casos, para a plotagem do canal, é utilizada a média móvel. As linhas superior e inferior são equidistantes da linha central. Esta distância pode ser determinada simplesmente em pontos, em porcentagem do preço (indicador Envelopes), pode ser usado o valor do desvio padrão (bandas de Bollinger), pode ser empregado o valor do indicador de ATR (canal Keltner).

O código da biblioteca precisa ser otimizado: ele deve ser mais regularizado, o que é - mais legível e compreensível para estudar. Além disso, nós vamos continuar a desenvolver os controles criados anteriormente: listas, tabelas e barras de rolagem.

O desenvolvimento da biblioteca para a criação de interfaces gráficas continua. Os controles Horário e a Lista de Caixas de Seleção serão discutidos neste momento. Além disso, agora a classe CTable fornece a capacidade de classificar os dados em ordem crescente ou decrescente.

As séries temporais são um sistema dinâmico em que os valores de uma variável aleatória chegam de forma consistente, isto é, de forma contínua ou em intervalos. A transição para a análise 3D de mercado fornece um novo olhar sobre os complexos processos e fenômenos de interesse para os investigadores. Este artigo descreve as funções de visualização para representações em 3D de dados bidimensionais.

Nos 10 anos que se passaram desde o lançamento da primeira versão da plataforma ZUP, tem havido muitas mudanças e melhorias. O resultado foi um complemento gráfico exclusivo para MetaTrader 4 que permite analisar fácil e rapidamente informações de mercado. Este artigo descreve como trabalhar com a interface gráfica do usuário da plataforma ZUP.

A automação com estratégias de negociação que envolvem padrões gráficos, requer a capacidade de procurar pontos extremos nos gráficos para processamento e interpretação. As ferramentas existentes nem sempre fornecem essa capacidade. Os algoritmos descritos no artigo permitem encontrar todos os pontos extremos nos gráficos. As ferramentas discutidas aqui são igualmente eficientes durante os movimentos de tendência e de lateralidade. Os resultados obtidos não são fortemente afetados por um período de tempo selecionado e são apenas definidos por uma escala especifica.

Os traders estão bem familiarizados com o terminal web, ele permite negociar nos mercados financeiros diretamente desde o navegador da web. E gostaríamos de oferecer colocá-lo em seu site, uma vez que é totalmente gratuito. Você tem clientes, as corretoras estão interessadas em novas iniciativas, nós, por sua vez, temos uma solução web pronta. E para que tudo corra bem, é necessário apenas incorporar um iframe em seu site.

A MetaTrader 5 permite desenvolver e testar robôs que negociam simultaneamente em vários instrumentos. O testador de estratégia embutido na plataforma baixa automaticamente - a partir do servidor de negociação da corretora - o histórico de ticks e leva em conta as especificações do contrato, assim, o desenvolvedor não precisa fazer nada com suas mãos. Isto torna possível reproduzir com facilidade e confiança todas as condições do ambiente de negociação, até intervalos de milissegundos entre o surgimento de ticks em símbolos diferentes. Neste artigo, vamos mostrar como desenvolver e testar estratégias de spread em dois futuros da Bolsa de Valores de Moscou (MICEX-RTS).

Seguindo o nosso artigo anterior, sobre os princípios de negociação de cestas de moeda, vamos analisar os padrões que os traders podem detectar. Também consideraremos as vantagens e desvantagens de cada padrão e forneceremos algumas recomendações sobre seu uso. Os indicadores baseados no oscilador Williams, serão utilizados como ferramentas de análise.

Este artigo é o primeiro de uma série de artigos sobre automação da negociação manual na plataforma МetaТrader 4. Cada artigo será dedicado a um dos seguintes aspectos: automação da negociação manual, atual estado da exibição da automação da negociação e automação dos relatórios sobre os resultados da negociação. Neste artigo, vou apresentar uma abordagem interessante para a criação de EAs controlados manualmente por um trader.

Este artigo irá considerar novos controles: A Caixa de Edição de Texto, o Slider de Imagem, bem como os controles simples adicionais: Rótulo de Texto e Imagem. A biblioteca continua a crescer, e, além da introdução de novos controles, aqueles que foram criados anteriormente também estão sendo melhorados.

Tutorial para desenvolver uma estratégia para Opções Binárias e testa-la no Testador de Estratégia do MetaTrader 4 com o utilitário do Mercado Binary-Options-Strategy-Tester.

O artigo considera a possibilidade de criar histogramas, distribuições estatísticas das características do mercado usando memória gráfica, ou seja, sem o uso de buffers de indicador e matrizes. Aqui você tem à sua disposição não só exemplos detalhados de como construir esses histogramas, mas também pode conhecer a funcionalidade "oculta" dos objetos gráficos da linguagem MQL5.

As variáveis globais do terminal possibilitam uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de Expert Advisors sofisticados e confiáveis. Se você dominar as variáveis globais, você nunca mais vai querer desenvolver EAs no MQL5 sem elas.

No artigo, descreve-se a criação de um indicador universal baseado em todos os osciladores do terminal com uma interface gráfica do usuário própria. Isto permite rápida e facilmente alterar os parâmetros de cada oscilador individual diretamente a partir da janela do gráfico (em vez de abrir a janela de opções), comparar seu desempenho e selecionar a melhor opção para uma tarefa específica.