Artikel und Bibliothek - Seite 11

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Neuer Artikel Experimente mit Neuronalen Netzen (Teil 4): Schablonen (Templates) : In diesem Artikel werde ich mit Hilfe von Experimenten und unkonventionellen Ansätzen ein profitables Handelssystem entwickeln und prüfen, ob Neuronale Netze für Händler eine Hilfe sein können. Der MetaTrader 5 als
Neuer Artikel Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit Bill Williams' MFI entwickelt : Dies ist ein neuer Artikel in der Serie, in der wir lernen, wie man ein Handelssystem auf der Grundlage beliebter technischer Indikatoren entwickelt. Dieses Mal werden wir den Market Facilitation Index von Bill
Neuer Artikel Kategorientheorie in MQL5 (Teil 3) : Die Kategorientheorie ist ein vielfältiger und expandierender Zweig der Mathematik, der in der MQL-Gemeinschaft noch relativ unentdeckt ist. In dieser Artikelserie sollen einige der Konzepte vorgestellt und untersucht werden, mit dem übergeordneten
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Neuer Artikel Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Harmonie-Suche (HS) : In diesem Artikel werde ich den leistungsstärksten Optimierungsalgorithmus untersuchen und testen - die Harmonie-Suche (HS), inspiriert durch den Prozess der Suche nach der perfekten Klangharmonie. Welcher Algorithmus
Neuer Artikel Ein Beispiel für die Zusammenstellung von ONNX-Modellen in MQL5 : ONNX (Open Neural Network eXchange) ist ein offenes Format zur Darstellung neuronaler Netze. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie zwei ONNX-Modelle gleichzeitig in einem Expert Advisor verwenden können. Für einen
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Neuer Artikel Wie man ONNX-Modelle in MQL5 verwendet : ONNX (Open Neural Network Exchange) ist ein offenes Format, das zur Darstellung von Modellen des maschinellen Lernens entwickelt wurde. In diesem Artikel wird untersucht, wie ein CNN-LSTM-Modell zur Vorhersage von Finanzzeitreihen erstellt
Neuer Artikel Erstellung einer umfassenden Owl-Strategie des Handels : Meine Strategie basiert auf den klassischen Handelsgrundlagen und der Verfeinerung von Indikatoren, die in allen Arten von Märkten weit verbreitet sind. Es handelt sich um ein fertiges Instrument, mit dem die neue profitable
Neuer Artikel Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: der Gravitationssuchalgorithmus (GSA) : GSA ist ein von der unbelebten Natur inspirierter Populationsoptimierungsalgorithmus. Dank des in den Algorithmus implementierten Newton'schen Gravitationsgesetzes können wir dank der hohen
Neuer Artikel Alan Andrews und seine Methoden der Zeitreihenanalyse : Alan Andrews ist einer der berühmtesten „Ausbilder“ der modernen Welt auf dem Gebiet des Handels. Seine „pitchfork“ (Heugabel) ist in fast allen modernen Kursanalyseprogrammen enthalten. Doch die meisten Händler nutzen nicht
Neuer Artikel Erwartungsnutzen im Handel : In diesem Artikel geht es den Erwartungsnutzen. Wir werden einige Beispiele für seine Verwendung im Handel sowie die Ergebnisse, die mit seiner Hilfe erzielt werden können, betrachten. Dies war eine Theorie. Nun wollen wir sehen, was wir in der Praxis tun
Neuer Artikel Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit den Fraktalen entwickelt : Dieser Artikel ist ein neuer Teil unserer Serie über die Entwicklung eines Handelssystems auf der Grundlage der beliebtesten technischen Indikatoren. Wir werden einen neuen Indikator kennenlernen, den
Neuer Artikel Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 35): Modul für intrinsische Neugier : Wir untersuchen weiterhin Algorithmen für das verstärkte Lernen. Alle bisher betrachteten Algorithmen erfordern die Erstellung einer Belohnungspolitik, die es dem Agenten ermöglicht, jede seiner Aktionen bei
Neuer Artikel Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 34): Vollständig parametrisierte Quantilfunktion : Wir untersuchen weiterhin verteilte Q-Learning-Algorithmen. In früheren Artikeln haben wir verteilte und Quantil-Q-Learning-Algorithmen besprochen. Im ersten Algorithmus haben wir die
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Neuer Artikel Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 10): Ridge-Regression : Die Ridge-Regression ist ein einfaches Verfahren zur Reduzierung der Modellkomplexität und zur Vermeidung einer Überanpassung, die bei einer einfachen linearen Regression auftreten kann. Die Modelle haben eine
Neuer Artikel MQL5 Kochbuch — Datenbank für makroökonomische Ereignisse : Der Artikel behandelt die Möglichkeiten des Umgangs mit Datenbanken, die auf der SQLite-Engine basieren. Die Klasse CDatabase wurde aus Gründen der Bequemlichkeit und der effizienten Nutzung von OOP-Prinzipien entwickelt
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Neuer Artikel Messen der Information von Indikatoren : Maschinelles Lernen hat sich zu einer beliebten Methode für die Strategieentwicklung entwickelt. Während die Maximierung der Rentabilität und der Vorhersagegenauigkeit stärker in den Vordergrund gerückt wurde, wurde der Bedeutung der
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Neuer Artikel Erstellen eines EA, der automatisch funktioniert (Teil 06): Kontoarten (I) : Heute werden wir sehen, wie man einen Expert Advisor erstellt, der einfach und sicher im automatischen Modus arbeitet. Unser EA in seiner jetzigen Form kann in jeder Situation funktionieren, aber er ist noch
Neuer Artikel Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 33): Quantilsregression im verteilten Q-Learning : Wir setzen die Untersuchung des verteilten Q-Learnings fort. Heute wollen wir diesen Ansatz von der anderen Seite her betrachten. Wir werden die Möglichkeit prüfen, die Quantilsregression zur Lösung
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