ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 110
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С точки зрения практичности - да, вещь полезная, но сложно представить, как тогда будет тормозить терминал, в попытке все синхронизировать... а есть ли смысл в асинхронном приходе этих данных - не уверен.
Совсем не будет тормозить, таблицы-то всё-равно обрабатываются :)
и внесение нового поля вообще не займёт времени (оно все-рано тратится на обработку таблиц)
Сервер МТ5 получает пачку 22 таблиц, и чтобы заполнить поля струтуры MqlBookInfo
нужно "пройтись" по всей 22 таблице (напрвление - последнее поле)!
Совсем не будет тормозить, таблицы-то всё-равно обрабатываются :)
и внесение нового поля вообще не займёт времени (оно все-рано тратится на обработку таблиц)
Сервер МТ5 получает пачку 22 таблиц, и чтобы заполнить поля струтуры MqlBookInfo
нужно "пройтись" по всей 22 таблице (напрвление - последнее поле)!
Если это не влияет на производительность то пусть конечно будет.
Однако, как это использовать, ведь обработать каждое событие синхронно весьма сложно, т.е. когда мы узнаем о наступлении события, то уже поздно может быть действовать. Если только речь идет о торговле акциями или медленными фьючерсами какими. Я к тому, что проскальзывание по стопам на бирже феноменальное бывает - последний раз 61 пункт был на открытии... и судя по тикам проторговалось за 24 мс больше 1000 лотов.
но сложно представить, как тогда будет тормозить терминал, в попытке все синхронизировать...
Не нужно терминалу ничего синхронизировать... нужно просто отдавать в то время, в которое приходит обновление (или с какой-либо фиксированной задержкой). Или даже просто отдавать в два потока: поток для тиков и поток для буков. Но с указанием точного времени прихода того и другого, чтобы их можно было свести вместе.
Ценность будет в любом случае!
Ребята!
Структура MqlBookInfo заполняется из 22 таблицы (или из потока FORTS_FUTORDERBOOK_REPL - Фьючерсы: Cрез стакана)!
Добавляем поле MOMENT и просто заполняем его из ЭТОЙ же таблицы!
Нет не потери времени, не нужно ничего синхронизировать, всё будет работать так же как работало, только время
корировки появится! ВСЁ!
А вот Вы уверены, что сейчас все события отображаются в стакане? И вообще, обрабатываются, ведь там может быть какой то фильтр - допустим не более 100 событий в секунду. И, наверное время и так приходит, но просто не доступно пользователю, иначе как ещё рисовать движения в стакане? Но, если движений много и они уже устарели, то их, возможно, просто отбрасывает фильтр.
Как это проверить возможно? С чем сверить? Да никак, или есть идеи?
А вот Вы уверены, что сейчас все события отображаются в стакане? И вообще, обрабатываются, ведь там может быть какой то фильтр - допустим не более 100 событий в секунду. И, наверное время и так приходит, но просто не доступно пользователю, иначе как ещё рисовать движения в стакане? Но, если движений много и они уже устарели, то их, возможно, просто отбрасывает фильтр.
Как это проверить возможно? С чем сверить? Да никак, или есть идеи?
Хотите я Вам дам спецификацию Плаза 2?
Почитаете, если интересно, возможно пойёмте как всё устроено.
Добавлено
Но, если совсем вкрадце, то
Биржа выдает ПОТОКИ данныых но, мы не можем их получать в реальном времени, а получаем "срезы" этих потоков
с достаточно мизерной задержкой.
Возможен еще один вариант почему MQ не хотят делать исправления и нововедения.
Им нужно было быстро переписать сервер МТ5 под CGate, поэтому они могли нанять
для реализации CGate стороннего исполнителя.
А это не 2-е строчки кода и в нём нужно очень серьёзно разбираться.
Добавлено
Несколько раз пытался написать свой коннектор Плаза2, но не получилось (мозгов не хватает)
А вот Вы уверены, что сейчас все события отображаются в стакане? И вообще, обрабатываются, ведь там может быть какой то фильтр - допустим не более 100 событий в секунду. И, наверное время и так приходит, но просто не доступно пользователю, иначе как ещё рисовать движения в стакане? Но, если движений много и они уже устарели, то их, возможно, просто отбрасывает фильтр.
Как это проверить возможно? С чем сверить? Да никак, или есть идеи?
Пусть хотя бы сделают подтверждение всех сделок. Т.е. чтобы стакан мог подтвердить прошедшие сделки. Значит миллисекундная точность. Все, больше не надо, что меньше - пусть агрегируют/суммируют/фильтруют/срезают, да пофигу. Просто нужно под текущую тиковую точность время стакана с такой же точностью.
Ребят, нужен совет по исполнению установки лимитников на фортс, есть код, при появлении позиции, робот выше и ниже цены ставит лимитные ордера с отступом
Интересует собственно правильно ли у меня нормализована цена самого отступа для лимитников, стоит ли использовать встроенную библиотеку или же лучше нормализовать цену отдельно.
Спасибо.
Создайне отдельную тему.