페어 트레이딩과 다중 통화 차익거래. 대결. - 페이지 96

 
Maxim Kuznetsov #:

창문이 없는 외박입니다.

"창문 없음"은 무엇을 의미하나요? 즉, 고정된 기준점이 없고 역사상 가장 높은 막대인가요?
창이 있는 경우 - 예를 들어 마지막 날(더 정확하게는 24시간)에 대한 계산이 이루어질 때인가요? 그리고이 경우 창이 떠 다니는 경우, 즉 시간이 지남에 따라
기준점이 이동하여 창의 일일 간격이 유지됩니까?
내가 올바르게 이해 했습니까?

 
mytarmailS #:

수식이나 코드가 명확하지 않아서 다른 사람의 아이디어를 이해하기 어려우니 자세히 설명해 주세요.


제 방식대로 정규화(표준화)를 통해 실제로는 4줄의 코드에 불과한 쓰레기로 판명되었습니다.


파일을 첨부했지만 파일이 열릴지 확실하지 않지만 시도해보십시오.

그러나 아무것도 치명적일 필요는 없습니다 :-)

여기 있습니다.

제 정규화, 또는 오히려 일반적인 표준화 (x - 평균(x) / sd(x ))를 처음 100개의 캔들스틱에 적용한 다음 얻은 매개 변수에 따라 차트를 확장합니다.

는 완전히 불필요합니다.

그냥 ln(x) :-)

 
Grigori.S.B #:

"윈도우 없이"는 무엇을 의미하나요? 즉, 고정된 기준점이 없고 역사상 가장 높은 막대인가요?
창이 있는 경우 - 예를 들어 계산이 마지막 날(더 정확하게는 24시간)에 대한 것입니까? 그리고이 경우 창이 떠 다니는 경우, 즉 시간이 지남에 따라
기준점이 이동하여 창의 일일 간격이 유지됩니까?
내가 올바르게 이해 했습니까?

그래프는 통화가 어떤 방식으로 현재에 이르렀는지 보여줍니다. 또는 역사에서 선택한 순간까지(그리고 그 이후에 어떤 일이 일어났는지) 보여줍니다.

선택한 기준점에서는 모두 동일합니다(등가). 기본 통화는 동일하고 측정된 값은 동일합니다(%, 수익률), 수학과 물리학의 관점에서 우리는 그러한 작업에 대한 권리가 있습니다....

 
Maxim Kuznetsov #:

그리고 당신은 아무것도 죽일 필요가 없습니다 :-)

저의 정규화, 즉 일반적인 표준화 (x - 평균(x) / sd(x )를 처음 100개의 캔들스틱에 적용한 다음 얻은 매개 변수에 따라 차트를 확장합니다.

는 완전히 중복됩니다.

그냥 ln(x) :-)

ln(x)

x란 무엇인가요?

간결함은 재능의 자매가 아니다 )



로그(x)를 적용하면, 여기서 x는 가격입니다.

 
거래의 주요 규칙: 숏 스탑을 설정하고 수익을 늘리세요. 이것이 페어 트레이딩에서 실현될 수 있다면 할 가치가 있고, 그렇지 않다면 그럴 가치가 없습니다.
 
mytarmailS #:

ln(x)

x란 무엇인가요?

간결함은 재능의 자매가 아니다 )



로그(x)를 적용하면, 여기서 x는 가격입니다.

를 적용하면 선택한 시점 전후에 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다.

PS/는 처음에 달러(공통 기준)인 USDxxx로 변환해야만 올바르게 표시됩니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

PS/만 처음에 USDxxx로 변환해야 합니다 - 달러가 먼저(공통 기준), 그러면 올바르게 됩니다.

converted

#  меняю "EURUSD" на "USDEUR" итд пары..
for(i in grep("USD$", names(p)))   p[[i]] <- 1 / p[[i]]

이름만 오래되었지만 숫자는 정확합니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

그 결과 선택한 순간 전후에 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다.

코드를 보여주세요.

 
mytarmailS #:

주어진

이름만 오래되었지만 숫자는 정확합니다.

또 다른 순전히 기술적인 순간 - 다른 호가의 막대 수가 다릅니다. (주말, 증권 거래소의 다운타임, 그냥 "어딘가에 갔다").

누락된 막대는 이전 값으로 채워야 합니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

또 다른 순전히 기술적 인 순간 - 다른 호가의 막대 수가 다릅니다. (주말, 거래소의 다운 타임, 그냥 "어딘가에 갔다")

누락된 막대는 이전 값으로 채워야 합니다.

데이터 생성 단계에서 이미 모든 것이 균등화되어 있으며 모든 것이 명확합니다.

사유: