Maxim Kuznetsov 바스켓을 거래할 때 두 번째 옵션에서는 전체 바스켓에 잔고/부족이 있고 (방법에 관계없이) 균형이 맞지 않는 것으로 나타났습니다.
시장이 있고 바스켓이 거래된다고 가정해 보겠습니다.
a) 예를 들어 USD에서 USD로의 환율 변화
1 바스켓을 한 번에 열고 닫는 것은 잘못된 것입니다. 조건이 충족되면 알고리즘의 신호에 따라 주문이 열리고 닫힙니다. 5일이 지나도 바스켓을 닫을 수 없습니다. 신호가 있으면 열립니다. 2 주문이 마감되면 카운터 거래가 항상 열리는 것은 아닙니다. 2개의 차트주기를 사용해야 합니다 - 최적으로 메이저 240과 마이너 15 3. 테이크프로핏과 스톱로스는 장거리 t=10080; t=43200; (2014년 CHF 스윕을 기억하십니까?) 4. 바스켓에 주문이 없다고 해서 바스켓이 불완전하다는 의미는 아닙니다. 일반적으로 이런 일은 발생하지 않으며 항상 정상적인 수의 주문이 있습니다. 마틴도 사용할 수 있지만 추세에 반하는 경우 신호에 따라 마감됩니다. 알고리즘이 "딸랑이"하지 않으면 마틴은 거의 열리지 않습니다. 표시기 덜거덕거림은 동적 계수가 유동적인 알고리즘 공식으로 처리됩니다. 5. 가장 빠른 통화를 결정하는 것은 의미가 없습니다. 전체 시장의 모멘텀이 계산되고 더 빨리 실행되는 베팅이 이루어지며 모든 주문은 동일한 위험으로 열리므로 다른 랏으로 열립니다.
포트폴리오, 단순히 포트폴리오 내에서 재분배하는 것이 아닙니다. 포트폴리오의 가격이 1000달러 상승했고, 일부는 인출되고 일부는 재분배되어 잔액을 유지합니다(그리고 일부는 비용/스프레드/수수료로 사용됨). 결국 주머니에는 800달러가 있고 균형 잡힌 포트폴리오에는 동일한 10만 달러가 남게 됩니다.
그렇지 않으면 밸런싱이 손해를 보게 됩니다. 초기 포트폴리오 100만원이 1% 증가하면 101만원이 되고 리밸런싱을 합니다. 그런 다음 1% 하락하면 초기 값보다 불리한 상황에 처하게 됩니다.
1) 우리는 베팅의 수령인이 아니라 반대로 그들의 차액을 뺀 것입니다 2) 우리는 통찰력, 이벤트에 대한 영향력, 기술적 능력이 없으며 마지막으로 진입 / 재조정 할 것입니다. 3) 수익률 요건과 수수료도 높습니다. 4) 높은 레버리지로 인해 장기 거래가 허용되지 않습니다.
1. 바구니에 4개의 하위 바구니가 있어야 합니다! 조건 #1을 준수하지 않으면 입금액이 자두, 빠르거나 느리더라도 상관없습니다. 하위 바구니는 4 가지 유형으로 나뉩니다 갭1, 갭2, 크로스1, 크로스2-(압축 / 스트레칭 및 채널의 너비가 100 % 이상 / 100 % 미만)에 대해 몇 페이지 전에 썼습니다. 전국 세션-약간 뒤로 두려면 신호, 도쿄에있을 때 또는 오후에 중요하지 않을 때 가져 가야합니다. 2.바구니에는 차이가 있습니다! 약세 매수 또는 강세 매수, 약세 매도 또는 강세 매도 - 특정 조건이있을 때 수행해야하지만 어떤 움직임에 따라 구체적으로 수행하는 것이 정확합니다. 갭1, 갭2, 크로스1, 크로스2에 따라 주문을 여는 조건을 변경하지 않으면 다중 거래 바구니의 데포 드레인이 보장됩니다.
매우 게으른 트레이더를 위한 전략도 알고 트레이딩 모드에 있습니다. 테마는 다음과 같습니다. 반전 지점부터 최대 압축 지점까지 채널의 최대 폭에서 바스켓을 거래합니다. H4 기간의 경우 이동하는 데 1~2주 정도 걸립니다.
처음에는 채널 압축에서 한쪽을 망치질하고 100 % 너비로 균등화되면 마틴을 사용하여 양쪽을 거래하지만 악마 마틴은 사용하지 않으며 반복되는 신호에서만 열립니다. 트레일링 스톱과 테이크 포로핏을 사용하고 채널의 최대 압축에서 바이프리짓을 취하거나 더 멀리 앉습니다. 멈추지 않고, 멈추지 않고, 테이크만 하면 됩니다. 자본은 하락폭보다 빠르게 증가합니다. 반 고정 바구니로 두 번째 주가 끝날 무렵 채널 중앙에 도달하면 거래를 중단하고 채널이 다시 100 %로 확장 될 때까지 기다립니다. 여기 화면이 오늘의 결과입니다.
Alexander Pryakha #: 매우 게으른 트레이더를 위한 전략도 알고 트레이딩 모드에 있습니다. 테마는 다음과 같습니다. 반전 지점부터 최대 압축 지점까지 채널의 최대 폭에서 바스켓을 거래합니다. H4 기간의 경우 이동하는 데 1~2주 정도 걸립니다.
처음에는 채널 압축에서 한쪽을 망치질하고 100 % 너비로 균등화되면 마틴을 사용하여 양쪽을 거래하지만 악마 마틴은 사용하지 않으며 반복되는 신호에서만 열립니다. 트레일링 스톱과 테이크 포로핏을 사용하고 채널의 최대 압축에서 바이프리짓을 취하거나 더 멀리 앉습니다. 멈추지 않고, 멈추지 않고, 테이크만 하면 됩니다. 자본은 하락폭보다 빠르게 증가합니다. 반 고정 바구니로 두 번째 주가 끝날 무렵 채널 중앙에 도달하면 거래를 중단하고 채널이 다시 100 %로 확장 될 때까지 기다립니다. 여기 화면이 오늘의 결과입니다.
하나의 바구니에 투자한다고 가정합니다. 즉, 가중치가 있는 통화 바스켓을 매수한다고 가정합니다. 시간 T가 지나면 바구니의 가격이 변하고 균형이 흐트러집니다.
예, 추적하고 예측할 수 있어야합니다.
재조정은 다시 세 가지 방법으로 이루어집니다: 1) 누락 된 것을 비율로 추가하고, 2) 기존 3) 비율로 잉여를 제거하십시오.
클래식 포트폴리오에서는 모든 것이 포인트 2)에서와 같이 수행됩니다.
할당 된 금액이 100 만 달러이고 모든 것이이 금액 내에서 재분배됩니다.
막심 쿠즈네초프 #:
바구니의 목록을 최소 3 개로 줄이면 알고리즘 "im.Renat"을 얻을 수 있습니다. 그러나 3은 오랫동안 매복에 앉아야합니다.
그의 시스템이 존재한다는 것을 증명하는 단 하나의 사실이 있습니까?
시장이 있고 바스켓이 거래된다고 가정해 보겠습니다.
a) 예를 들어 USD에서 USD로의 환율 변화
1 바스켓을 한 번에 열고 닫는 것은 잘못된 것입니다. 조건이 충족되면 알고리즘의 신호에 따라 주문이 열리고 닫힙니다.
5일이 지나도 바스켓을 닫을 수 없습니다. 신호가 있으면 열립니다.
2 주문이 마감되면 카운터 거래가 항상 열리는 것은 아닙니다. 2개의 차트주기를 사용해야 합니다 - 최적으로 메이저 240과 마이너 15
3. 테이크프로핏과 스톱로스는 장거리 t=10080; t=43200; (2014년 CHF 스윕을 기억하십니까?)
4. 바스켓에 주문이 없다고 해서 바스켓이 불완전하다는 의미는 아닙니다. 일반적으로 이런 일은 발생하지 않으며 항상 정상적인 수의 주문이 있습니다.
마틴도 사용할 수 있지만 추세에 반하는 경우 신호에 따라 마감됩니다. 알고리즘이 "딸랑이"하지 않으면 마틴은 거의 열리지 않습니다.
표시기 덜거덕거림은 동적 계수가 유동적인 알고리즘 공식으로 처리됩니다.
5. 가장 빠른 통화를 결정하는 것은 의미가 없습니다. 전체 시장의 모멘텀이 계산되고 더 빨리 실행되는 베팅이 이루어지며
모든 주문은 동일한 위험으로 열리므로 다른 랏으로 열립니다.
예, 모니터링 및 예측이 필요합니다.
고전적인 포트폴리오에서는 모든 것이 포인트 2)에서와 같이 수행된다고 생각합니다.
예를 들어 10만 달러의 할당된 금액이 있고 그 금액 내에서 모든 것이 재분배됩니다.
그의 시스템이 존재한다는 것을 증명하는 단 하나의 사실이 있습니까?
포트폴리오, 단순히 포트폴리오 내에서 재분배하는 것이 아닙니다. 포트폴리오의 가격이 1000달러 상승했고, 일부는 인출되고 일부는 재분배되어 잔액을 유지합니다(그리고 일부는 비용/스프레드/수수료로 사용됨). 결국 주머니에는 800달러가 있고 균형 잡힌 포트폴리오에는 동일한 10만 달러가 남게 됩니다.
그렇지 않으면 밸런싱이 손해를 보게 됩니다. 초기 포트폴리오 100만원이 1% 증가하면 101만원이 되고 리밸런싱을 합니다. 그런 다음 1% 하락하면 초기 값보다 불리한 상황에 처하게 됩니다.
거의 알고리즘에 가깝습니다:
1. 일수와 ln(x)를 기준으로 바스켓을 생성합니다.
2. 바스켓 가격이 위쪽으로 편차하면 해당 국가 세션에서 리더의 거래량의 일부를 인출합니다 (최대 일중 변동성에서).
3. 가격이 하향 편차하면 해당 국가 세션 외부의 최소 후발주자(최소 일중 변동성)에 추가합니다(최소 일중 변동성 기준).
"편차"는 단순한 가격 변동이 아닌 통계적 편차를 의미합니다.
바스켓, 편차 한도 및 입출금 규모를 계산하고 약간의 프로그래밍만 하면 됩니다 :-).
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추신 / 알고리즘이 어느 정도 작동하면 미국의 국가 경제에서 돈이 어떻게 인출되는지도 보여줍니다.
국가 세션에서는 총량에 투기적인 부분이있을뿐만 아니라 인출에 빠지고 투기적인 돈에서 세션 외부에서 보충이 이루어집니다.
PPS/ 그리고 보충이 저녁에 이루어지고 태양에 따라 번갈아 가며 이루어지면 하루에 하나 이상의 (최대 2.5) 할인율을 수집합니다. 넓은 흐름에서 돈이 넘쳐납니다.
돈이 들어오고 있습니다.
이제 요트를 선택하세요!
말도 안돼... 이것은 매우 부유 한 삼촌 (및 숙모)의 알고리즘에 가깝습니다.
1) 우리는 베팅의 수령인이 아니라 반대로 그들의 차액을 뺀 것입니다 2) 우리는 통찰력, 이벤트에 대한 영향력, 기술적 능력이 없으며 마지막으로 진입 / 재조정 할 것입니다. 3) 수익률 요건과 수수료도 높습니다. 4) 높은 레버리지로 인해 장기 거래가 허용되지 않습니다.
우리의 방식은 가장 날카로운 움직임을 찾아 최대한의 위험을 감수하는 것입니다.
우리에게 알고리즘은 학문적인 성격이 강합니다.
날짜를 기준으로 바구니를 만듭니다.
1. 바구니에 4개의 하위 바구니가 있어야 합니다!
조건 #1을 준수하지 않으면 입금액이 자두, 빠르거나 느리더라도 상관없습니다.
하위 바구니는 4 가지 유형으로 나뉩니다
갭1, 갭2, 크로스1, 크로스2-(압축 / 스트레칭 및 채널의 너비가 100 % 이상 / 100 % 미만)에 대해 몇 페이지 전에 썼습니다.
전국 세션-약간 뒤로 두려면 신호, 도쿄에있을 때 또는 오후에 중요하지 않을 때 가져 가야합니다.
2.바구니에는 차이가 있습니다! 약세 매수 또는 강세 매수, 약세 매도 또는 강세 매도 -
특정 조건이있을 때 수행해야하지만 어떤 움직임에 따라 구체적으로 수행하는 것이 정확합니다.
갭1, 갭2, 크로스1, 크로스2에 따라 주문을 여는 조건을 변경하지 않으면 다중 거래 바구니의 데포 드레인이 보장됩니다.
말도 안 돼요... 아주 부유한 삼촌과 숙모들의 모임에 가깝습니다.
우리의 방식은 가장 날카로운 움직임을 찾아서 최대한의 위험을 감수하는 것입니다.
즉, 우리는 이전처럼 고갈될 것입니다.
매우 게으른 트레이더를 위한 전략도 알고 트레이딩 모드에 있습니다. 테마는 다음과 같습니다. 반전 지점부터 최대 압축 지점까지 채널의 최대 폭에서 바스켓을 거래합니다. H4 기간의 경우 이동하는 데 1~2주 정도 걸립니다.
)))
심각한 통계