페어 트레이딩과 다중 통화 차익거래. 대결. - 페이지 91

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Roman #:

창 크기가 크면 포지션에 머무는 시간이 길어지고 대체로 시간별로 포지션 이동으로 이어집니다.
여기서 우리는 우리가 계산하는 것부터 진행해야 합니다. 우리가 계산하는 것은 수익성입니다.
수익성은 일반적으로 하루, 일주일, 한 달, 분기, 1년 동안 고려됩니다.
거래 세션처럼 8시간 동안 계산할 수도 있습니다. 따라서 모든 사람이 여기에서 자신의 선택을 할 수 있습니다.

모르겠습니다. 나는 유진이 지연이없고 이미 화면에서 0을 계산했다고 반복합니다.
일반적으로 내가 직접 확인하기 전까지는 내 가정을 확신하지 못할 것입니다.
그러나 계수가 각 단계에서 계산되어 곡선을 균등화하기 때문에 논리가있는 것 같습니다 (
및 각 순간에 모든 프로세스가 여전히 공통 0 상태를 제공하기 때문에)).

계산에 ATR이 있으면 지연과 교란이 이미 존재하고 많은 것입니다.

추신. 그건 그렇고 당신은 앞서 언급 한 링크를 할인하지 않았습니다 :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

하지만 계수, 보정 및 동적 크기 없이 '슬라이딩 창의 저주'를 완전히 해결할 수는 없습니다.


나는 당신이 말하는 저주가 무엇인지 이해합니다. 이 저주에는 범인이 있습니다. 그리고 그것은 문제를 해결하는 통계적 방법입니다.
통계적 방법은 이것과 플로트 곡선에서 추정치의 편향을 제공합니다. 내가 시도하지 않은 과학적 방법, 수레와 모든 것.
그래서 나는 유진의 화면에 잡힌 이유, 거기에는 이러한 저주가 없다는 것입니다. 그리고 이것에 대한 가정 된 답이 있습니다
계수 덕분에 시스템의 미분은 항상 0이며, 공식이이 0 상태로 이어지기 때문입니다.
즉, 오류는 0입니다.

어느 링크?

 
Roman #:


당신이 말하는 저주에 대해 이해합니다. 이 저주에는 범인이 있습니다. 그리고 그것은 문제를 해결하는 통계적 방법입니다.
통계적 방법은 추정치의 편견을 제공하고 그것이 곡선을 떠 다니는 이유입니다. 내가 시도하지 않은 과학적 방법, 떠 다니는 모든 것.
그래서 내가 유진의 화면에 잡힌 이유는 거기에 이러한 저주가 없다는 것입니다. 그리고 이것에 대한 답이 있습니다
계수 덕분에 시스템은 항상 0과 같습니다. 공식이이 0 상태로 이어지기 때문입니다.

무슨 링크?

스프레드 거래에서 거래량을 계산하는또 다른 방법에 대해 설명해 주셨어요. 아니면 이름을 딴 건가요?

 
Maxim Kuznetsov #:

스프레드 트레이딩에서 거래량을 계산하는또 다른 방법에 대해 설명합니다. 아니면 이름을 딴 건가요?

아니요, 제가 한 건 아닐 겁니다)))

 
Roman #:

아니, 그건 내가 아니었나 봐요 ))

아...퍼즐에 대해 말씀하시는군요 ;-)

ATR의 무의미함에 대한 퍼즐에 대한 해결책 : 통화가 공통 기반으로 결합되고 수익률로 정규화되면 ATR은 건설적으로 뒤처질뿐만 아니라 구별 할 수없는 지점과 유사합니다. 차이점은 노이즈에 있습니다.

그리고 퍼즐의 두 번째 가장자리 - ATR의 구조는 처음에 알려져 있습니다(증가/감소할 때). 그러나 ATR 구조는 푸리에를 마스터 한 동지들에 의해 "예측"될 수 있으며 주기적입니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

아, 퍼즐 말씀이시군요.)

ATR의 무의미함에 대한 퍼즐의 해답: 통화를 공통 기준으로 결합하고 수익률로 정규화하면 ATR은 구조적으로 본질적으로 뒤처질 뿐만 아니라 구별할 수 없는 지점과 비슷해집니다. 차이점은 노이즈에 있습니다.

그리고 퍼즐의 두 번째 가장자리 - ATR의 구조는 처음에 알려져 있습니다(증가/감소할 때). 그러나 ATR 구조는 푸리에를 마스터 한 동지들에 의해 "예측"될 수 있으며 주기적입니다.

나는 ATR에 대해서도 아무 말도하지 않았다 ))
나는 Renat가 쓴 것을 정리했습니다.
그리고 ATR은 거기에서 전혀 필요하지 않습니다. 공식을 제외하고는 아무것도 없습니다 ))
그런 다음 재량에 따라 수정할 수 있습니다.


 
Roman #:

나는 ATR에 대해서도 아무 말도하지 않았다 ))
나는 Renat이 쓴 것을 모았습니다.
그리고 ATR은 전혀 필요하지 않습니다. 공식을 제외하고는 아무것도 없습니다 ))
그런 다음 재량에 따라 수정할 수 있습니다.


퍼즐에 관한 것입니다 :-)

질문이 없도록 CME도 언급해야합니다.

 
Roman #:

글쎄요, 그가 화면에 보여주는 것은 Renat의 접근 방식에 대해 이야기하고 있다면 시간별 차트에서 내가 얻는 것과는 전혀 다릅니다.
그래서 그는 자신의 건설 자전거를 가지고 있습니다.
공식이없는이 화면에서는 여전히 쓸 수 없습니다.
현재 시간별 차트의 간단한 수익률에는 그러한 분기점이 있습니다.


아직 정확한 것은 없습니다.

다소

하지만 여전히 옳지 않습니다.

지나치게

 

자동 다중 통화 거래에서 관찰해야 할 중요한 사항 인 내 관찰을 공유하고 싶습니다.
1.중요한 점은 시장의 일반적인 채널이 어떤 상태인지 (금전 등록기에 얼마나 많은 돈이 있는지와 이동 방향)를 이해하는 것입니다.
이러한 이해의 알고리즘을 구축하려면 통화에 대한 지표 CCFp 데이터의 8 개 버퍼에서 값을 합산하면 채널의 총 너비를 얻어야합니다.
이 채널 너비 값은 마지막 15 개의 캔들 스틱에 대해 취해야하며 (나는 그렇게했습니다) 1과 같은 평균 값을 취하고이를 기준으로 모든 캔들 스틱의 값을 다시 계산해야합니다
그러면 포지션 입력의 다양한 변형을 얻을 수 있습니다. 4가지 변형이 있으며 각 변형에는 4개의 하위 포지션 유형, 즉 총 16가지 유형이 있습니다.

2. 각 변형은 개별적으로 설명해야하며 Forex는 분배기 차동 장치가있는 4 팟 엔진에 4 개의 바퀴가 달린 자동차와 같습니다.
기간 동안 채널의 폭과 15 기간 동안 채널의 평균 폭을 결정합니다 ( 100은 채널의 평균 폭 100%, 65 -75는 내 관찰에 따른 채널의 최소 폭이 60 - 75 %,
최대 폭은 130-145 일 수 있음)
추가 계산을 위해 얻은 0,1,2,3 (0-current) 마지막 4 기간의 값을 작성하겠습니다.

시장 상태는 다음과 같습니다:
1. gap1 66.00, 67.55, 75.10, 89.28 채널 폭이 평균 100%보다 작음, 채널이 축소 중
2. cross1 89.28, 75.10 , 67.55, 66 . 00 채널 폭이 평균 100%보다 작음 , 채널이 확장 중
3. cross2 110.01, 107.55, 85.10, 79.28 채널 폭이 평균 100%보다 큼 , 채널이 확장 중
4.gap2 121.00, 127.55, 131.10, 129.28 채널 폭이 평균 100%보다 큼 , 채널이 축소 중
채널의 방향 이동이 있으며, 이동 방향이 바뀌는 경계값이 있다는 점에 유의해야 합니다.

3. 28 개의 주요 통화 중 8 쌍의 각 베팅에 대해 채널의 총 폭에 대한 점유율 또는 점유율을 결정해야합니다.
점유율은 동적으로 변경되며, 예를 들어 채널의 총 폭이 특정 베팅의 점유율이 증가하는 것보다 빠르게 성장하기 때문에 차트가 성장하고 동시에 점유율이 떨어질 수 있습니다.
이전 기간에 비해 점유율이 증가하거나 감소하는지 여부를 결정하는 것은 전체 채널 폭의 증가/감소와 관련이 있으므로 이 성장 계수는
공식에서 계산하여 매수 또는 매도 또는 포지션 종료 신호를 결정해야 합니다.

4. 폭 (더 적음)과 채널 이동 방향 (더 적음)과 점유율의 증가 또는 감소 (더 적음)를 결정하면 질문을 해결하기위한 두 가지 옵션 (판매 또는 구매)
및 그에 따라 질문에 답하기위한 16 가지 옵션 2x2x2x2x2=16을 얻을 수 있습니다.
이제 "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "AUD", "CAD", "NZD", "CHF" 8개 통화로 구성된 28쌍의 바스켓에서 각 베팅에 대해 16가지 변형
을 설명해야 합니다.

 
Alexander Pryakha #:

제가 관찰한 내용을 공유하고 싶습니다(....).

이러한 관찰이 수익 측면에서 어떻게 도움이 될까요?

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