트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2007

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

여기에 날짜 시간별로 막대를 다시 색인화한 것입니다. 왜냐하면 기록에 누락된 막대가 있어서 구멍이 없을 수 있기 때문입니다. 그런 다음 빈 값이 버려지고 Mashka에 의해 추세가 감소합니다.

상인에게 패스가 없기 때문에 마지막 n개의 막대가 사용됩니다. 뒤집혀서는 안됩니다.

큰 효과는 없을 것 같아요. 하지만 당신은 그것을 다시 할 수 있습니다, 참조 .. 감사

글쎄, 다시하지 말고 단순히 인쇄하고 원본과 비교하십시오 - 방향이 깨졌습니까?

[Forester]

여기에 적힌 내용의 유형에 따르면 미래보다 과거의 알려지지 않은 막대를 예측하는 것이 더 쉽습니다.

[Maxim Dmitrievsky]

도서관 :
글쎄, 다시하지 말고 단순히 인쇄하고 원본과 비교하십시오 - 방향이 깨졌습니까?

...        ...      ...
3267    0.001091    1.18140
3268    0.000421    1.18077
3269    0.001455    1.18191
3270    0.001636    1.18225
3271    0.001829    1.18258

[ 3258 rows x 2 columns]
>>>

...        ...      ...
3225    0.001091    1.18140
3226    0.000421    1.18077
3227    0.001455    1.18191
3228    0.001636    1.18225
3229    0.001829    1.18258

[ 3230 rows x 2 columns]

모든 것이 정상입니다. 마지막 값은 터미널의 마지막 막대 가격에 해당합니다.

[Aleksey Vyazmikin]

내 경험을 공유하겠습니다 - 분 막대에서 상위 TF 의 현재 막대의 OHLC 값을 사용할 때 수신된 데이터의 안정성을 보장합니다. 이는 모델을 적용할 때 매우 중요할 수 있습니다. 현재 분 막대의 OHLC 누적을 고려하지 않고 가격을 얻습니다.

이 문제를 해결하는 기능을 만들었습니다. 공유합니다.

 //+------------------------------------------------------------------+
//|Получение информации о ценах OHLC текущего бара                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void Get_OHLC( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES TF, double &arr_OHLC[])
{
   ArrayResize (arr_OHLC, 4 );
   arr_OHLC[ 0 ]= iOpen (symbol,TF, 0 );
   arr_OHLC[ 3 ]= iOpen (symbol, PERIOD_M1 , 0 );
   if (TF!= PERIOD_M1 )
   {
       double arr_High[];
       double arr_Low[];
       int copied= 0 ;
       datetime s= iTime (symbol,TF, 0 );
       datetime f= iTime (symbol, PERIOD_M1 , 1 );
       if (s<f)
      {
         copied= CopyHigh (symbol, PERIOD_M1 ,s,f,arr_High);
         if (copied> 0 )
         {
            arr_OHLC[ 1 ]=arr_High[ ArrayMaximum (arr_High, 0 , WHOLE_ARRAY )];
         }
         else
         {
             Print ( "Ошибка копирования в массив arr_High" );
         }
         copied= CopyLow (symbol, PERIOD_M1 ,s,f,arr_Low);
         if (copied> 0 )
         {
            arr_OHLC[ 2 ]=arr_Low[ ArrayMinimum (arr_Low, 0 , WHOLE_ARRAY )];
         }
         else
         {
             Print ( "Ошибка копирования в массив arr_Low" );
         }
      }
       else
      {
         if (s==f) //Если ТФ открылся на прошлом минутном баре
         {
            arr_OHLC[ 1 ]= iHigh (symbol, PERIOD_M1 , 1 );
            arr_OHLC[ 2 ]= iLow (symbol, PERIOD_M1 , 1 );
         }
         if (s>f) //Если ТФ открылся на текущем минутном баре
         {
            arr_OHLC[ 1 ]= iOpen (symbol, PERIOD_M1 , 0 );
            arr_OHLC[ 2 ]= iOpen (symbol, PERIOD_M1 , 0 );
         }
      }
   }
   else
   {
      arr_OHLC[ 0 ]= iOpen (symbol, PERIOD_M1 , 0 );
      arr_OHLC[ 1 ]= iOpen (symbol, PERIOD_M1 , 0 );
      arr_OHLC[ 2 ]= iOpen (symbol, PERIOD_M1 , 0 );
      arr_OHLC[ 3 ]= iOpen (symbol, PERIOD_M1 , 0 );
   }
}

[Forester]

알렉세이 비아즈미킨 :

내 경험을 공유하겠습니다 - 분 막대에서 상위 TF 의 현재 막대의 OHLC 값을 사용할 때 수신된 데이터의 안정성을 보장합니다. 이는 모델을 적용할 때 매우 중요할 수 있습니다. 현재 분 막대의 OHLC 누적을 고려하지 않고 가격을 얻습니다.

이 문제를 해결하는 기능을 만들었습니다. 공유합니다.

터미널 버그인가요?
예를 들어 월요일 0시에 첫 번째 틱에서 주간 막대까지 모든 막대가 자동으로 나타날 것이라고 생각했습니다.

버그인 경우 서비스 데크에 설명과 재생산 코드가 포함된 요청을 보냅니다. 다음 릴리스에서 수정될 것입니다.

[Maxim Kuznetsov]

도서관 :

이것이 터미널 버그입니까 아니면 무엇입니까?
예를 들어 월요일 0시에 첫 번째 틱에서 주간 막대까지 모든 막대가 자동으로 나타날 것이라고 생각했습니다.

버그인 경우 서비스 데크에 설명과 재생산 코드가 포함된 요청을 보냅니다. 다음 릴리스에서 수정될 것입니다.

기기가 틱할 때까지 막대가 열리지 않습니다. Tika는 아주 오랫동안 사라졌을 수 있습니다 ;-)

[Aleksey Vyazmikin]

도서관 :

터미널 버그인가요?
예를 들어 월요일 0시에 첫 번째 틱에서 주간 막대까지 모든 막대가 자동으로 나타날 것이라고 생각했습니다.

버그인 경우 서비스 데크에 설명과 재생산 코드가 포함된 요청을 보냅니다. 다음 릴리스에서 수정될 것입니다.

이것은 버그가 아니라 기능입니다.

상황은 다음과 같을 수 있습니다. 새로운 분 막대의 새 틱이 도착했고 첫 번째 틱, 감염 및 틱을 건너뛰거나 단순히 모든 예측 변수의 계산에 포함되지 않은 지표를 사용합니다. , 이 시간 동안 가고 코드 중간에 현재 막대의 OHLC를 요청합니다. OHLC는 지속적으로 변경되며 이는 MO의 경우 중요할 수 있습니다. 내가 직접 틱 모델링의 유형에 따라, 그리고 실제로 모델을 시장에 적용할 때 예측 변수의 다른 계산을 만났을 뿐입니다.

[Evgeny Dyuka]

용어좀 알려주세요

"예측자"는 훈련에 제공되는 벡터의 요소(값 중 하나)일 뿐입니다.
같은 것에 대한 이름의 무리.

[Evgeniy Chumakov]

무례해서 죄송합니다!

물론 시간이 있다면 신경망을 통해 이 데이터를 실행할 수도 있습니다.

EURUSD_options - 이 파일에는 시계열 에 있을 수 있는 모든 가능한 옵션이 포함되어 있습니다.

EURUSD_data - 시계열 자체(마지막으로 받은 값은 파일 끝에 있음).

세 개의 열이 있습니다. 첫 번째 - 예측해야 하는 것, 다른 두 개 - 답변 옵션입니다.

사실, NN이 둘 중에서 올바른 옵션을 선택하도록 가르쳐야 합니다. 답변 옵션으로 열의 다음 값을 예측할 수 있다면 그것도 정상입니다.

[Forester]

예브게니 듀카 :

용어좀 알려주세요

"예측자"는 훈련에 제공되는 벡터의 요소(값 중 하나)일 뿐입니다.
같은 것에 대한 이름의 무리.

네. 동의어 기능, 입력, 예측자.