적응형 필터 (신호 특성에 따라 매개변수를 변경하는 필터) 는 수십 년 동안 사용되어 왔습니다. 우리도 시장에서 이러한 필터를 사용해야 한다고 생각하지만 기존 AF는 신호 특성 외에도 작동하지 않기 때문에 , pdsp의 수준도 고려해야 합니다. 여기 이 모든 것을 고려한 필터가 있습니다. 그렇게 할 것이라고 생각하지만 모든 것을 구현하는 방법을 이해하지 못합니다((지금까지
도서관 :
수정 사항 - 복잡성을 설명할 수 있지만 주기적인 경우 . 저것들. 시간이 지나면 1 in 1이 반복됩니다. 그러나 시장에서 1 in 1을 반복하는 것은 없습니다.
나는 이미 이 코드들을 확인했고, 기사는 매우 훌륭하고 저자는 내가 기억하는 기사의 몇 안 되는 사람 중 한 명입니다.
영어로 코드베이스에 나쁜 스펙트럼 분석기가 없습니다.
그것은 효과가 있었고 객관적으로 - 예, 효과가 있지만 위험과 자본 관리 없이 역사에 대해서만 효과가 있을 것입니다. 그러나 다른 모든 사람들과 마찬가지로 위에서 쓴 것처럼 과제는 미래에 차량의 작동 불능, 아마도 Maxim의 기사에서 명확하게 설명한 것, 출판을 기다리십시오.
추신: 인터넷에 실제로 작동하는 몇 안 되는 거래 전문가 팁 중 하나가 있습니다. 다음과 같이 들립니다. TS를 찾았을 때 다른 사람을 찾지 말고 지속적으로 개선하세요. 또는 Maxim이 자신의 기사에서 발표한 예는 원칙적으로 긍정적인 기대를 가지고 거래하기에 충분하지만 가장 중요한 것은 위험을 계산하는 것입니다. Max Günther "주식 투기꾼의 공리": "보조 공리 3번. 결정 거래를 통해 얻고자 하는 이익이 무엇인지 미리 미리 파악하고 이를 받은 후 즉시 포지션을 청산합니다."
Просмотров: 2850 Рейтинг: Опубликован: 2012.11.19 10:41 Обновлен: 2016.11.22 07:33 Реальный автор: Спектр колебаний финансового актива. С правой стороны графика цветными полосами представлены амплитуды колебаний спектра. Цвета полос соответствуют гармоникам колебаний. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base...
나는 이미 이 코드들을 확인했고, 기사는 매우 훌륭하고 저자는 내가 기억하는 기사의 몇 안 되는 사람 중 한 명입니다.
영어로 코드베이스에 나쁜 스펙트럼 분석기가 없습니다.
그것은 효과가 있었고 객관적으로 - 예, 효과가 있지만 위험과 자본 관리 없이 역사에 대해서만 효과가 있을 것입니다. 그러나 다른 모든 사람들과 마찬가지로 위에서 쓴 것처럼 과제는 미래에 차량의 작동 불능, 아마도 Maxim의 기사에서 명확하게 설명한 것, 출판을 기다리십시오.
추신: 인터넷에 실제로 작동하는 몇 안 되는 거래 전문가 팁 중 하나가 있습니다. 다음과 같이 들립니다. TS를 찾았을 때 다른 사람을 찾지 말고 지속적으로 개선하세요. 또는 Maxim이 자신의 기사에서 발표한 예는 원칙적으로 긍정적인 기대를 가지고 거래하기에 충분하지만 가장 중요한 것은 위험을 계산하는 것입니다. Max Günther "주식 투기꾼의 공리": "보조 공리 3번. 결정 거래를 통해 얻고자 하는 이익이 무엇인지 미리 미리 파악하고 이를 받은 후 즉시 포지션을 청산합니다."
분광계의 코드를 살펴보았습니다. 스펙트럼은 마지막 60개 막대를 기반으로 합니다. 출력은 다른 주파수의 8 진폭이 될 것입니다. 이는 Forest / NS에 공급될 수 있습니다. 이 경우 일부 정보가 손실됩니다. 또는 마지막 60개 막대를 제공할 수 있습니다. 이 경우 정보가 손실되지 않습니다.
1. 고려한 막대의 기간이 중요하지만 각자에게 나는 그 기간을 처음부터 끝까지, 월초부터 월말까지 동일하게 생각하지만 24 막대 또는 31 막대가 아닙니다. 막대(월), 세그먼트가 있습니까?
2. 불행히도 우리는 막대기만 사용할 수 있습니다. 너비와 높이를 어떻게 그리나요? 이것이 그래픽 분석일 가능성이 가장 높습니까?
3. 이상적인 거래는 시장에서 포지션을 보유하는 시간에 따라 다릅니다. H1에서 거래하는 경우 이상적인 거래는 높은 막대에서 낮은 막대까지이지만 1시간을 넘지 않는 IMHO이지만 M1인 경우 이상적인 TS는 스프레드에 병합, 확인, 다시 지그재그로?
4. MA 기간을 사용하는 만큼 많은 MA 교차 옵션이 있습니다. MA 기간이 길면 거래가 적고, MA 기간이 짧으면 거래가 많으며, MA는 어떤 식으로든 시장을 특징짓지 않습니다. , 2개의 선을 그리고 가격을 만지거나 교차하여 거래하면 MA에서와 같이 효과가 1:1이 됩니다. MA가 가격을 따라 거기에서 무언가를 설명하는 것처럼 보이지만 IMHO, MA는 단순히 가격, 모든 알고리즘을 따릅니다. 2개의 라인(내가 언급함)을 이동하는 것은 및 MA로 수익성이 있지만 MA와 다른 시간에(즉, 이익의 MA, 그 다음 이익의 라인)
일반적으로 귀하의 질문에 대한 명확한 답변은 없습니다. 제가 틀릴 수도 있지만 귀하에게 답변할 수 있는 사람을 기다리면 됩니다.
도서관 : 분광계의 코드를 살펴보았습니다. 스펙트럼은 마지막 60개 막대를 기반으로 합니다. 출력은 다른 주파수의 8 진폭이 될 것입니다. 이는 Forest / NS에 공급될 수 있습니다. 이 경우 일부 정보가 손실됩니다. 또는 마지막 60개 막대를 제공할 수 있습니다. 이 경우 정보가 손실되지 않습니다.
또는 표준 RSI, Stochastic을 선택할 수 있습니다. 제 생각에는 더 쉽고 효과는 거의 동일합니다. IMHO
오랫동안 나는 https://habr.com/ru/post/197606/ 기사를 읽었습니다. 제 생각에는 이러한 스펙트럼과 푸리에 변환이 작동하지 않는 것과 같은 경우이지만 최근에는 수학을 전혀 좋아하지 않습니다. 저녁에 학교 과제를 하는 것에 익숙해진 것을 제외하고는) ))
이것은 Asaulenko와 나머지 라디오 아마추어를 위한 것입니다.
))))
이것이 최대 객관적 현실이다.
1) 시장에는 파동구조가 있지 않습니까? 그래서!
2) 파도의 높이(진폭)는 10포인트 또는 210p입니다. 고정 매개변수가 있는 지표가 이러한 파도를 되돌리기에 적합합니까?
3) 파도의 폭(주기 또는 주파수)이 다르며, 하나는 10개의 막대이고 다른 하나는 210개의 막대가 있습니다. 이러한 파도를 되돌리기에 적합한 고정 매개변수가 있는 표시기가 있습니까?
4) 시장 파동은 매개 변수에서 반복되지 않습니까? 그래서!
고정 매개변수가 있는 지표에서 패턴을 찾으려면 얼마나 괴상한 사람이 되어야 할까요??? 아마도 둥글게, 나는 몇 년 동안 그랬습니다 ((
출력: "시장 매개변수" - 주파수 응답을 사용하여 매 순간 지표에 대한 올바른 매개변수를 찾도록 네트워크를 가르쳐야 합니다.
그래야만 몇 가지 패턴을 찾을 수 있습니다.
아니면 누군가 그것에 대해 논쟁하고 싶어합니까?
출력: "시장 매개변수" - 주파수 응답을 사용하여 매 순간 지표에 대한 올바른 매개변수를 찾도록 네트워크를 가르쳐야 합니다.
흠, 흥미롭게도 이 길을 선택한 사람을 알고 있습니다 ...
스스로 생각해낸 것인지 아니면 어딘가에서 얻은 것인지 궁금합니다.
2) 호르몬의 합 은 모든 복잡성 의 기능을 설명할 수 있습니다.
수정 사항 - 복잡성을 설명할 수 있지만 주기적인 경우 . 저것들. 시간이 지나면 1 in 1이 반복됩니다. 그러나 시장에서 1 in 1을 반복하는 것은 없습니다.
))))
이것이 최대 객관적 현실이다.
1) 시장에는 파동구조가 있지 않습니까? 그래서!
파동이지만 알려진 모든 파동은 주기적인 구조를 가지거나 여러 고조파가 추가되지만 역사상 푸리에나 웨이블릿을 사용하여 가격 확장을 달성하고 미래에 충분한 정확도로 재현한 사람은 아무도 없었습니다 ... 그래서 시장 파동 구조가 없습니다)))
웨이브 분석은 Forex에서 작동하지 않지만 인덱스가 아닌 주식에서만 작동한다는 또 다른 이야기가 있습니다. 아니 .... 역사에! ))))
일반적으로 인터넷에는 많은 전설과 흥미로운 읽을거리가 있습니다. 심지어 물리학자들도 이미 Gann을 기념품으로 인용하고 있습니다. 그것은 모두 종교가 되었으며, 아시다시피 종교는 정보 부족으로 인해 나타납니다. 사람들이 배열되는 방식입니다)))
흠, 흥미롭게도 이 길을 선택한 사람을 알고 있습니다 ...
스스로 생각해낸 것인지 아니면 어딘가에서 얻은 것인지 궁금합니다.
당신은 50/50 말할 수 있습니다
적응형 필터 (신호 특성에 따라 매개변수를 변경하는 필터) 는 수십 년 동안 사용되어 왔습니다. 우리도 시장에서 이러한 필터를 사용해야 한다고 생각하지만 기존 AF는 신호 특성 외에도 작동하지 않기 때문에 , pdsp의 수준도 고려해야 합니다. 여기 이 모든 것을 고려한 필터가 있습니다. 그렇게 할 것이라고 생각하지만 모든 것을 구현하는 방법을 이해하지 못합니다((지금까지
수정 사항 - 복잡성을 설명할 수 있지만 주기적인 경우 . 저것들. 시간이 지나면 1 in 1이 반복됩니다. 그러나 시장에서 1 in 1을 반복하는 것은 없습니다.
예, 동의합니다. PCA를 할 수 있습니다.
파동이지만 알려진 모든 파동은 주기적인 구조를 가지거나 여러 고조파가 추가되지만 역사상 푸리에나 웨이블릿을 사용하여 가격을 확장하고 미래에 충분한 정확도로 재현한 사람은 아무도 없었습니다... 그래서 시장은 파동 구조가 없음)))
우리는 파도와 미래를 예측할 필요가 없습니다. 현재 시장에 나와 있는 파도의 객관적인 특성을 포착하기 위해 스펙트럼 분석을 사용하기만 하면 됩니다. Igor의 차이점을 이해하십니까? 현재를 측정하고 미래를 예측합니다 ...
결국, 모든 지표는 이 파도에 기반한 가격이며 지표는 당신이 이 파도를 믿든 믿지 않든 상관하지 않습니다. 특성을 지그재그로 측정할 수도 있습니다. 차이가 없습니다. 가장 중요한 것은 그것이 효과가 있고 객관적일 것이라고.
그러나 시끄러운 데이터에서 지배적 인 파동을 분리하고 특성을 측정해야한다면 스펙트럼 분석에 의존하고 전 세계가 이것을 수행합니다. 이유는 모르겠습니다))) 아마도 더 잘하는 방법을 알고 있습니다 ? ㅏ ? )))
우리는 파도와 미래를 예측할 필요가 없습니다. 현재 시장에 나와 있는 파도의 객관적인 특성을 포착하기 위해 스펙트럼 분석을 사용하기만 하면 됩니다. Igor의 차이점을 이해하십니까? 현재를 측정하고 미래를 예측합니다 ...
결국, 모든 지표는 이 파도에 기반한 가격이며 지표는 당신이 이 파도를 믿든 믿지 않든 상관하지 않습니다. 특성을 지그재그로 측정할 수도 있습니다. 차이가 없습니다. 가장 중요한 것은 그것이 효과가 있고 객관적일 것이라고.
그러나 시끄러운 데이터에서 지배적 인 파동을 분리하고 특성을 측정해야한다면 스펙트럼 분석에 의존하고 전 세계가 이것을 수행합니다. 이유는 모르겠습니다))) 아마도 더 잘하는 방법을 알고 있습니다 ? ㅏ ? )))
포럼을 검색하면서 가장 먼저 찾은 것은 다음과 같습니다.
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
나는 이미 이 코드들을 확인했고, 기사는 매우 훌륭하고 저자는 내가 기억하는 기사의 몇 안 되는 사람 중 한 명입니다.
영어로 코드베이스에 나쁜 스펙트럼 분석기가 없습니다.
그것은 효과가 있었고 객관적으로 - 예, 효과가 있지만 위험과 자본 관리 없이 역사에 대해서만 효과가 있을 것입니다. 그러나 다른 모든 사람들과 마찬가지로 위에서 쓴 것처럼 과제는 미래에 차량의 작동 불능, 아마도 Maxim의 기사에서 명확하게 설명한 것, 출판을 기다리십시오.
추신: 인터넷에 실제로 작동하는 몇 안 되는 거래 전문가 팁 중 하나가 있습니다. 다음과 같이 들립니다. TS를 찾았을 때 다른 사람을 찾지 말고 지속적으로 개선하세요. 또는 Maxim이 자신의 기사에서 발표한 예는 원칙적으로 긍정적인 기대를 가지고 거래하기에 충분하지만 가장 중요한 것은 위험을 계산하는 것입니다. Max Günther "주식 투기꾼의 공리": "보조 공리 3번. 결정 거래를 통해 얻고자 하는 이익이 무엇인지 미리 미리 파악하고 이를 받은 후 즉시 포지션을 청산합니다."
포럼을 검색하면서 가장 먼저 찾은 것은 다음과 같습니다.
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
고맙긴 한데 필요도 없고 스스로 할 수 있다. 필요 없는 정보량을 줄이기 위해 스펙트럼 분석에 대해 이야기하고 싶지도 않았다.
나는 답을 모르는 특정한 질문을 했고, 가능한 모든 것에 대해 논의했지만 그 질문은 (((
포럼을 검색하면서 가장 먼저 찾은 것은 다음과 같습니다.
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
나는 이미 이 코드들을 확인했고, 기사는 매우 훌륭하고 저자는 내가 기억하는 기사의 몇 안 되는 사람 중 한 명입니다.
영어로 코드베이스에 나쁜 스펙트럼 분석기가 없습니다.
그것은 효과가 있었고 객관적으로 - 예, 효과가 있지만 위험과 자본 관리 없이 역사에 대해서만 효과가 있을 것입니다. 그러나 다른 모든 사람들과 마찬가지로 위에서 쓴 것처럼 과제는 미래에 차량의 작동 불능, 아마도 Maxim의 기사에서 명확하게 설명한 것, 출판을 기다리십시오.
추신: 인터넷에 실제로 작동하는 몇 안 되는 거래 전문가 팁 중 하나가 있습니다. 다음과 같이 들립니다. TS를 찾았을 때 다른 사람을 찾지 말고 지속적으로 개선하세요. 또는 Maxim이 자신의 기사에서 발표한 예는 원칙적으로 긍정적인 기대를 가지고 거래하기에 충분하지만 가장 중요한 것은 위험을 계산하는 것입니다. Max Günther "주식 투기꾼의 공리": "보조 공리 3번. 결정 거래를 통해 얻고자 하는 이익이 무엇인지 미리 미리 파악하고 이를 받은 후 즉시 포지션을 청산합니다."
출력은 다른 주파수의 8 진폭이 될 것입니다. 이는 Forest / NS에 공급될 수 있습니다. 이 경우 일부 정보가 손실됩니다.
또는 마지막 60개 막대를 제공할 수 있습니다. 이 경우 정보가 손실되지 않습니다.
나는 답을 모르는 특정한 질문을 했고, 가능한 모든 것에 대해 논의했지만 그 질문은 (((
귀하의 질문은 공식화되지 않았으며 차트의 막대가 제공할 수 있는 정보와 전혀 일치하지 않습니다. https://www.mql5.com/en/forum/86386/page1499#comment_12044235
1. 고려한 막대의 기간이 중요하지만 각자에게 나는 그 기간을 처음부터 끝까지, 월초부터 월말까지 동일하게 생각하지만 24 막대 또는 31 막대가 아닙니다. 막대(월), 세그먼트가 있습니까?
2. 불행히도 우리는 막대기만 사용할 수 있습니다. 너비와 높이를 어떻게 그리나요? 이것이 그래픽 분석일 가능성이 가장 높습니까?
3. 이상적인 거래는 시장에서 포지션을 보유하는 시간에 따라 다릅니다. H1에서 거래하는 경우 이상적인 거래는 높은 막대에서 낮은 막대까지이지만 1시간을 넘지 않는 IMHO이지만 M1인 경우 이상적인 TS는 스프레드에 병합, 확인, 다시 지그재그로?
4. MA 기간을 사용하는 만큼 많은 MA 교차 옵션이 있습니다. MA 기간이 길면 거래가 적고, MA 기간이 짧으면 거래가 많으며, MA는 어떤 식으로든 시장을 특징짓지 않습니다. , 2개의 선을 그리고 가격을 만지거나 교차하여 거래하면 MA에서와 같이 효과가 1:1이 됩니다. MA가 가격을 따라 거기에서 무언가를 설명하는 것처럼 보이지만 IMHO, MA는 단순히 가격, 모든 알고리즘을 따릅니다. 2개의 라인(내가 언급함)을 이동하는 것은 및 MA로 수익성이 있지만 MA와 다른 시간에(즉, 이익의 MA, 그 다음 이익의 라인)
일반적으로 귀하의 질문에 대한 명확한 답변은 없습니다. 제가 틀릴 수도 있지만 귀하에게 답변할 수 있는 사람을 기다리면 됩니다.
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또는 마지막 60개 막대를 제공할 수 있습니다. 이 경우 정보가 손실되지 않습니다.
또는 표준 RSI, Stochastic을 선택할 수 있습니다. 제 생각에는 더 쉽고 효과는 거의 동일합니다. IMHO
오랫동안 나는 https://habr.com/ru/post/197606/ 기사를 읽었습니다. 제 생각에는 이러한 스펙트럼과 푸리에 변환이 작동하지 않는 것과 같은 경우이지만 최근에는 수학을 전혀 좋아하지 않습니다. 저녁에 학교 과제를 하는 것에 익숙해진 것을 제외하고는) ))