fractional.mq5 표시기를 확인했습니다. 결과는 수익률에서 얻은 결과를 크게 초과하지 않았습니다. RVI 표시기 증분 시리즈[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2)를 사용하면 믿을 수 없을 정도로 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 화면에 아래와 같이 자기자본 성장률 차트가 표시됩니다. 이러한 결과는 관찰 분야에서 얻은 것이지만, 교사 없이 학습이 이루어진다는 사실이 놀랍다. 이제 테스터에서 작업을 확인해야 합니다. 나는 ldhmm가 금융 시계열 분석에 유용한 보조 기능이 많이 포함된 보다 견고한 HMM 패키지라는 결론을 내렸습니다.
fractional.mq5 표시기를 확인했습니다. 결과는 반품 시 얻은 결과를 크게 초과하지 않습니다. RVI 표시기 증분 시리즈[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2)를 사용하는 훈련 샘플의 믿을 수 없을 정도로 좋은 결과. 이러한 결과는 관찰 분야에서 얻은 것이지만, 교사 없이 학습이 이루어진다는 사실이 놀랍다. 이제 테스터에서 작업을 확인해야 합니다. 나는 ldhmm가 금융 시계열 분석에 유용한 보조 기능이 많이 포함된 보다 견고한 HMM 패키지라는 결론을 내렸습니다.
nishtyachno, oos가 있는 예는 여전히 일부일 수 있습니다. 그렇지 않으면 적절할 수 있습니다.
그리고 어떤 매개변수 분수 yuzal? 예를 들어 0.1로 줄이려고 했습니까? 임계값 1e-05 최적
This post will explore how to train hidden markov models in R. The previous posts in this series detailed the maths that power the HMM, fortunately all of this has been implemented for us in the RHmm package. HMMs can be used in two ways for regime detection, the first is to use a single HMM where each state in the HMM is considered a “regime”...
fractional.mq5 표시기를 확인했습니다. 결과는 수익률에서 얻은 결과를 크게 초과하지 않았습니다. RVI 표시기 증분 시리즈[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2)를 사용하면 믿을 수 없을 정도로 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 화면에 아래와 같이 자기자본 성장률 차트가 표시됩니다. 이러한 결과는 관찰 분야에서 얻은 것이지만, 교사 없이 학습이 이루어진다는 사실이 놀랍다. 이제 테스터에서 작업을 확인해야 합니다. 나는 ldhmm가 금융 시계열 분석에 유용한 보조 기능이 많이 포함된 보다 견고한 HMM 패키지라는 결론을 내렸습니다.
fractional.mq5 표시기를 확인했습니다. 결과는 반품 시 얻은 결과를 크게 초과하지 않습니다. RVI 표시기 증분 시리즈[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2)를 사용하는 훈련 샘플의 믿을 수 없을 정도로 좋은 결과. 이러한 결과는 관찰 분야에서 얻은 것이지만, 교사 없이 학습이 이루어진다는 사실이 놀랍다. 이제 테스터에서 작업을 확인해야 합니다. 나는 ldhmm가 금융 시계열 분석에 유용한 보조 기능이 많이 포함된 보다 견고한 HMM 패키지라는 결론을 내렸습니다.
nishtyachno, oos가 있는 예는 여전히 일부일 수 있습니다. 그렇지 않으면 적절할 수 있습니다.
그리고 어떤 매개변수 분수 yuzal? 예를 들어 0.1로 줄이려고 했습니까? 임계값 1e-05 최적
사실, 그것들은 많이 다르지 않습니다 :) 첫 번째 것이 더 민감합니다.
nishtyachno, oos가 있는 예는 여전히 일부일 수 있습니다. 그렇지 않으면 적절할 수 있습니다.
그리고 어떤 매개변수 분수 유잘? 예를 들어 0.1로 줄이려고 했습니까? 임계값 1e-05 최적
예, 학위와 임계값을 변경하려고 했습니다. 모든 설정에서 신호 주파수가 낮았습니다. 이제 ldhmm에 표시되는 내용을 보겠습니다.
ldhmm 패키지를 기반으로 mq4 표시기를 게시하고 있습니다.
그리고 내 데이터에서 아무도 아무 것도 시도하지 않았습니다((하지만 얼마나 많이 비어 있는지(
R에 대한 코드도 게시하면 좋을 것입니다.
그리고 내 데이터에서 아무도 아무 것도 시도하지 않았습니다((하지만 얼마나 많이 비어 있는지(
R에 대한 코드도 게시하면 좋을 것입니다.
예, 젠장, 아직 시간이 없습니다. 나는 사슬에서 문학을 다운로드했지만 아직 실제로 읽지 않았습니다.
소스를 자세히 살펴보세요
+ 어떤 종류의 데이터 세트가 있습니까? 몇 가지 숫자가 있습니다. Nafig 앉아있는 모델을 이해할 수없는 숫자로 사용자 정의합니까?
R에 대한 코드도 게시하면 좋을 것입니다.
코드가 첨부된 표시기도 있습니다. 코드는 실제로 빗나가지 않고 구식이 아니지만 작동합니다.
+ 어떤 종류의 데이터 세트가 있습니까? 몇 가지 숫자가 있습니다.
시장의 거의 모든 반전을 설명(그리고 예측)하는 어떤 사건의 계산이 있는데, 데이터셋을 가격과 비교하면 분명히 알 수 있지만 아무도 하지 않았지만 정신적으로 많은 "예 이동 평균이 더 좋습니다"와 같은 모든 종류의 넌센스를 쓰기 시작한 지체된 사람들,
"예, 모두 미래를 엿보는 것입니다" 예....
Nafig 앉아있는 모델을 이해할 수없는 숫자로 사용자 정의합니까?
그리고 누가 무언가를 사용자 정의하도록 요청 했습니까? 내가 요청한 것은 Python과 같은 다른 패키지에서만 내가 한 것과 동일한 작업을 수행하는 것입니다. 4줄의 코드로 구성된 4분 수업입니다 .
그러나 당신은 무언가를 읽고, 이론을 가르치고, 그것에 대해 쓰고 의사 소통하기 시작했습니다.
그 결과 많은 페이지가 작성되었고 무엇에 대해 질문을 받았는지 이미 잊어버렸지만 4줄의 코드에 4분의 시간 을 할애하라고 요청했습니다.
창피...
코드가 첨부된 표시기도 있습니다. 코드는 실제로 빗나가지 않고 구식이 아니지만 작동합니다.
시장의 거의 모든 반전을 설명(그리고 예측)하는 어떤 사건의 계산이 있는데, 데이터셋을 가격과 비교하면 분명히 알 수 있지만 아무도 하지 않았지만 정신적으로 많은 "예 이동 평균이 더 좋습니다"와 같은 모든 종류의 넌센스를 쓰기 시작한 지체된 사람들,
"예, 이것은 모두 미래에 대한 엿보기입니다"예 ....
그리고 누가 무언가를 사용자 정의하도록 요청 했습니까? 내가 요청한 것은 Python과 같은 다른 패키지에서만 내가 한 것과 동일한 작업을 수행하는 것입니다. 4줄의 코드로 구성된 4분 수업입니다 .
그러나 당신은 무언가를 읽고, 이론을 가르치고, 그것에 대해 쓰고 의사 소통하기 시작했습니다.
그 결과 많은 페이지가 작성되었고 이미 무엇에 대해 질문을 받았는지 잊어버렸지만 4분의 시간을 4줄의 코드에 투자하라고 요청했습니다.
창피...
나도 몰라, 알아내려고 노력했지만 많이 뒤섞여 있다. 그냥 코드 P를 게시하면 더 좋을 텐데, 코드 몇 줄만 있으면 모든 것이 명확해질 것입니다. 그리고 어디서파이썬에서는 해당 패키지가 그렇게 작동하지 않기 때문에 전환 확률 행렬, 평균 행렬 등을 입력해야 합니다. 쓰레기. 그리고 어디서 구할 수 있습니까? 나는 그것이 어떻게 작동하는지 즉시 이해하지 못했기 때문에 일반적으로 알고리즘에 대해 읽어야 합니다.
코드에 2줄이 있습니다.
그리고 일반적으로 상태 공간 모델이 마르코프 프로세스와 마르코프 결정 프로세스로 구분된다는 것을 이해하도록 합니다. 나는 두 번째로 일했고 첫 번째는 당신의 경우입니다. 그리고 알고리즘의 아종도 있습니다.
여기 Asayulenka는 일반적으로 항상 화상을 입습니다.
코드에 2줄이 있습니다.
글쎄, 대략적으로 말하면, 여기에 모든 것의 기초를 가져온 기사가 있습니다. http://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of -4/
다음은 이 기사의 예제에서 발췌한 코드입니다.
데이터 처리 및 시각화를 제거하면 예, 코드가 세 줄로 표시됩니다.