트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1499

 
mytarmailS :

아이디어는 있는데 구현 방법을 모르겠네요...


1) 시장 데이터(ORD)가 있는 세그먼트가 있습니다.

2) 예를 들어 특정 시장 매개변수 가 있습니다. 너비, 높이, 속도 등

3) 지표가 있고, 2개의 이동 평균 으로 둡니다.

4) 이상적인 형평성(ORD)이 있고, 그 '이상적인 거래'가 '이상적인 형평성'을 기반으로 이루어집니다. 이것이 우리가 추구하는 것입니다.

5) 평균(클래식)의 교차점에서 이루어지는 거래가 있습니다.


목표는 예를 들어 이들 간의 상관 관계를 측정하기 위해 구성된 자산이 4)에서 이상적인 자산에 가능한 한 가까운 거래를 찾는 것입니다.

그리고 알고리즘의 본질은 이상적인 주식에 최대한 가깝게 거래를 얻기 위해 평균 기간을 수정하기 위해 각 양초에 대해 단락 2) 의 시장 매개변수를 사용하는 것입니다.


나는 매우 명확한 진술을 사과합니다. 나는 항상 이것에 문제가 있습니다.

간단히 말해서:

각 양초 에 대해 시장 매개변수(항목 2)에 따라 전체 거래 영역 (항목 4)에서 이상적인 주식에 가장 가까운 가능한 에퀴티를 얻기 위해 평균(항목 3,5)에서 해당 기간을 찾습니다.


이 작업을 수행하는 방법에 대한 아이디어가 있는 사람이 있습니까?

그들은 이미 비슷하거나 같은 것에 대해 이야기하고있었습니다 ...

"이상적인 거래"는 왼쪽과 오른쪽(미래) 모두를 평균화하는 체크박스를 사용하고, 일반 체크박스(왼쪽)는 항상 지연되며, "수익성"은 기간(기간)이 아니라 시장 상태(추세/추세)의 함수입니다. 플랫), 그러나 창은 거래 수에만 영향을 미치고 수익성에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 자동차의 기간 (창)을 찾는 것은 의미가 없으며 아무 것도 제공하지 않으며 시장 상황을 구별하는 방법을 찾아야합니다.

 
고비치 :

그들은 이미 비슷하거나 같은 것에 대해 이야기하고있었습니다 ...

"이상적인 거래"는 왼쪽과 오른쪽(미래) 모두를 평균화하는 체크박스를 사용하고, 일반 체크박스(왼쪽)는 항상 지연되며, "수익성"은 기간(기간)이 아니라 시장 상태(추세/추세)의 함수입니다. 플랫), 그러나 창은 거래 수에만 영향을 미치고 수익성에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 자동차의 기간 (창)을 찾는 것은 의미가 없으며 아무 것도 제공하지 않으며 시장 상황을 구별하는 방법을 찾아야합니다.

트럼프가 이런 헛소리를 했나요?

 
Alexander_K :

트럼프가 이런 헛소리를 했나요?

나는 당신을 이해하지 못합니다 ...

트럼프가 뭔데? 대낮에 다시 가슴에 채택?
 
고비치 :

나는 당신을 이해하지 못합니다 ...

트럼프가 뭔데?

:))) 하나. 분명히 그는 당신의 아버지입니다. 그렇지 않으면 이러한 텍스트는 어디에서 왔습니까? 미안합니다, 이해하지 못하겠습니다.

 
Alexander_K :

:))) 하나. 분명히 그는 당신의 아버지입니다. 그렇지 않으면 이러한 텍스트는 어디에서 왔습니까? 미안합니다, 이해하지 못하겠습니다.

이해합니다. 질문이 없습니다. 거기에 있습니다 ... 산사 나무속이나 향수에주의하십시오)))

 
고비치 :

그들은 이미 비슷하거나 같은 것에 대해 이야기하고있었습니다 ...

"이상적인 거래"는 왼쪽과 오른쪽(미래) 모두를 평균화하는 체크박스를 사용하고, 일반 체크박스(왼쪽)는 항상 지연되며, "수익성"은 기간(기간)이 아니라 시장 상태(추세/추세)의 함수입니다. 플랫), 그러나 창은 거래 수에만 영향을 미치고 수익성에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 자동차의 기간 (창)을 찾는 것은 의미가 없으며 아무 것도 제공하지 않으며 시장 상황을 구별하는 방법을 찾아야합니다.

거기 쿵, 또는 무엇?

 
고비치 :

이해합니다. 질문이 없습니다. 거기에 있습니다 ... 산사 나무속이나 향수에주의하십시오)))

:))) 어서, 어서, 친구. 고통받는 자들에게 어리석음의 심연을 계속 판다.

 
mytarmailS :

그리고 알고리즘의 본질은 이상적인 주식에 최대한 가깝게 거래를 얻기 위해 평균 기간을 수정하기 위해 각 양초에 대해 단락 2) 의 시장 매개변수를 사용하는 것입니다.

수정할 필요가 없습니다.

이 기간을 찾아야 합니다. 조사하여 계산하십시오. 찾으면 아무리 힘들어도 절대 바꾸지 마세요. 이러한 기간이 존재하며 시장의 시간 구조를 형성합니다.

입술 때리기-Pindos만이 이것을 이해하지 못합니다. 글쎄, 그리고 당신은 - 쉿, 절대 그들에게 말하지 마세요.

 
mytarmailS :

아이디어는 있는데 구현 방법을 모르겠네요...


1) 시장 데이터(ORD)가 있는 세그먼트가 있습니다.

2) 예를 들어 특정 시장 매개변수 가 있습니다. 너비, 높이, 속도 등

3) 지표가 있고, 2개의 이동 평균 으로 둡니다.

4) 이상적인 형평성(ORD)이 있고, 그 '이상적인 거래'가 '이상적인 형평성'을 기반으로 이루어집니다. 이것이 우리가 추구하는 것입니다.

5) 평균(클래식)의 교차점에서 이루어지는 거래가 있습니다.


목표는 예를 들어 이들 간의 상관 관계를 측정하기 위해 구성된 자산이 4)에서 이상적인 자산에 가능한 한 가까운 거래를 찾는 것입니다.

그리고 알고리즘의 본질은 이상적인 주식에 최대한 가깝게 거래를 얻기 위해 평균 기간을 수정하기 위해 각 양초에 대해 단락 2) 의 시장 매개변수를 사용하는 것입니다.


나는 매우 명확한 진술을 사과합니다. 나는 항상 이것에 문제가 있습니다.

간단한 방법으로:

각 양초 에 대해 시장 매개변수(항목 2)에 따라 전체 거래 영역 (항목 4)에서 이상적인 주식에 가장 가까운 가능한 에퀴티를 얻기 위해 평균(항목 3,5)에서 해당 기간을 찾습니다.


이 작업을 수행하는 방법에 대한 아이디어가 있는 사람이 있습니까?

"시장 매개변수: 너비, 높이, 속도", "이상적인 거래" 등 많은 것이 공식화되지 않았습니다. 또한 평균은 일반적으로 그렇게 할 때 광범위한 매개 변수에 대해 작동합니다.

 
비슷한 일에 어느 정도 종사하고 답을 알고 있는 사람은 침묵하고, 자신이 무슨 말을 하는지 모르고 몇 줄의 글도 읽을 수 없는 사람은 목소리를 내는 것이 자신의 의무라고 생각하는 것 같습니다. .... 슬퍼
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