트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1147 1...114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154...3399 새 코멘트 Грааль 2018.11.06 17:47 #11461 막심 드미트리예프스키 : 작업은 2개의 조각을 구별할 수 없도록 하는 것입니다(동일한 오류 등). 이 맥락에서 일반적으로 모든 의미를 잃는 것과 흔들리는 것에 대한 정의 사실, 어쩌면 당신이 옳을 수도 있습니다. 실제 경험은 우리 기술에서 객관적인 답변을 줄 수 있습니다)) Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 17:57 #11462 FxTrader562 : "이벤트 처리 기능 을 찾을 수 없습니다"라는 오류가 표시됩니다. 오류 없음 Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 18:02 #11463 FxTrader562 : 네 Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 18:06 #11464 FxTrader562 : 사실 여기서 약간의 변화를 줄 수 있다면 정말 좋을텐데... 어떤 변화 Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 18:11 #11465 FxTrader562 : 실제로 여기에서 변경할 수 있다면 좋을 것입니다. 나는 이것을 시도했지만 ... 내가 잘못한 것인지 몰랐습니다. 코드를 보고 거래당 핍 기대치를 개선하기 위해 유사한 작업을 수행할 수 있는지 제안하십시오. 여기서 바꾸면 더 좋음 //+------------------------------------------------------------------+ //|Get trade signal | //+------------------------------------------------------------------+ double CRLAgent::getTradeSignal( double &featuresValues[]) { if (!random_policy) { double kerfeatures[]; ArrayResize (kerfeatures, ArrayRange (bestFeatures, 0 )); ArrayInitialize (kerfeatures, 0 ); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (kerfeatures);i++) { kerfeatures[i] = featuresValues[ 0 ]/featuresValues[( int )bestFeatures[i][ 1 ]]; } CLogit::MNLProcess(Lmodel,kerfeatures,Lout); return Lout[ 1 ]; } else if ( rand ()/ 32767.0 < 0.5 ) return 0 ; else return 1 ; } if(빠른 MA > 느린 MA) if ( rand ()/ 32767.0 < 0.8 ) 반환 0 ; 또 다른 반품 1 ; if(빠른 MA < 느린 MA) if ( rand ()/ 32767.0 < 0.8 ) 반환 1 ; 또 다른 반품 0 ; 또는 이와 같은 것, 필터로서의 모든 지표 FxTrader562 2018.11.06 18:20 #11466 막심 드미트리예프스키 : 여기서 바꾸면 더 좋음 if (빠른 MA > 느린 MA) if ( rand () / 32767.0 < 0.8 ) return 0 ; 그렇지 않으면 1 을 반환 합니다 . if (빠른 MA < 느린 MA) if ( rand () / 32767.0 < 0.8 ) return 1 ; 그렇지 않으면 0을 반환 합니다 . 또는 이와 같은 것, 필터로서의 모든 지표 글쎄, 나는 여기에서 변경하려고했지만 "Signals"로 모든 것을 엉망으로 만들면 전체 결과가 엉망이됩니다.. Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 18:21 #11467 FxTrader562 : 아직 안써본 인디케이터.. 하지만 " if ( rand () / 32767.0 < 0.8 ) "을 시도했습니다. .t hen, 여기서도 변경해야 하기 때문에 무작위 동작을 보여주었습니다. 이것을 MA로 필터링하면 추세가 상승하거나 하락할 때 0.8 확률로 매수 또는 매도 신호를 샘플링하므로 거래가 훨씬 길어지고 신호 필터를 변경할 필요가 없습니다. 보상 기능을 개선하는 방법을 생각하겠습니다. 내일) Maxim Kuznetsov 2018.11.06 18:23 #11468 막심 드미트리예프스키 : 여기서 바꾸면 더 좋음 if(빠른 MA > 느린 MA) if ( rand ()/ 32767.0 < 0.8 ) 반환 0 ; 또 다른 반품 1 ; if(빠른 MA < 느린 MA) if ( rand ()/ 32767.0 < 0.8 ) 반환 1 ; 또 다른 반품 0 ; 또는 이와 같은 것, 필터로서의 모든 지표 비슷한 일을 하는 것 같거나 비슷한 결론에 도달한 것 같습니다. "결정론적 알고리즘이 정보 부족 조건에서 진다면(개선되는 시장에서) 확률에 자유를 줄 수 있습니다." :-) Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 18:26 #11469 막심 쿠즈네초프 : 비슷한 일을 하는 것 같거나 비슷한 결론에 도달한 것 같습니다. "결정론적 알고리즘이 정보 부족 조건에서 진다면(개선되는 시장에서) 확률에 자유를 줄 수 있습니다." :-) 이것은 약간 다르지만(NN 훈련을 위해 레이블이 지정된 데이터 준비), 예처럼 보입니다. 문제는 의사 무작위 방식으로 데이터에 레이블을 지정하는 가장 좋은 방법입니다. Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 18:27 #11470 FxTrader562 : 좋아, 보자...)))) 사실 지금까지 백 테스팅에서 꽤 인상적인 결과를 얻고 있어요 :)) 그러나 순방향 테스트의 주요 문제는 다음과 같습니다.(((( 아마도 그것은 잘 작동하지 않을 것입니다 :) 1...114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154...3399 새 코멘트 사유: 취소 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
작업은 2개의 조각을 구별할 수 없도록 하는 것입니다(동일한 오류 등). 이 맥락에서 일반적으로 모든 의미를 잃는 것과 흔들리는 것에 대한 정의
사실, 어쩌면 당신이 옳을 수도 있습니다. 실제 경험은 우리 기술에서 객관적인 답변을 줄 수 있습니다))
"이벤트 처리 기능 을 찾을 수 없습니다"라는 오류가 표시됩니다.
오류 없음
네
사실 여기서 약간의 변화를 줄 수 있다면 정말 좋을텐데...
어떤 변화
실제로 여기에서 변경할 수 있다면 좋을 것입니다.
나는 이것을 시도했지만 ... 내가 잘못한 것인지 몰랐습니다.
코드를 보고 거래당 핍 기대치를 개선하기 위해 유사한 작업을 수행할 수 있는지 제안하십시오.
여기서 바꾸면 더 좋음
if(빠른 MA > 느린 MA) if ( rand ()/ 32767.0 < 0.8 ) 반환 0 ; 또 다른 반품 1 ;
if(빠른 MA < 느린 MA) if ( rand ()/ 32767.0 < 0.8 ) 반환 1 ; 또 다른 반품 0 ;
또는 이와 같은 것, 필터로서의 모든 지표
여기서 바꾸면 더 좋음
if (빠른 MA > 느린 MA) if ( rand () / 32767.0 < 0.8 ) return 0 ; 그렇지 않으면 1 을 반환 합니다 .
if (빠른 MA < 느린 MA) if ( rand () / 32767.0 < 0.8 ) return 1 ; 그렇지 않으면 0을 반환 합니다 .
또는 이와 같은 것, 필터로서의 모든 지표
글쎄, 나는 여기에서 변경하려고했지만 "Signals"로 모든 것을 엉망으로 만들면 전체 결과가 엉망이됩니다..
아직 안써본 인디케이터..
하지만 " if ( rand () / 32767.0 < 0.8 ) "을 시도했습니다. .t hen, 여기서도 변경해야 하기 때문에 무작위 동작을 보여주었습니다.
이것을 MA로 필터링하면 추세가 상승하거나 하락할 때 0.8 확률로 매수 또는 매도 신호를 샘플링하므로 거래가 훨씬 길어지고 신호 필터를 변경할 필요가 없습니다.
보상 기능을 개선하는 방법을 생각하겠습니다. 내일)여기서 바꾸면 더 좋음
if(빠른 MA > 느린 MA) if ( rand ()/ 32767.0 < 0.8 ) 반환 0 ; 또 다른 반품 1 ;
if(빠른 MA < 느린 MA) if ( rand ()/ 32767.0 < 0.8 ) 반환 1 ; 또 다른 반품 0 ;
또는 이와 같은 것, 필터로서의 모든 지표
비슷한 일을 하는 것 같거나 비슷한 결론에 도달한 것 같습니다.
"결정론적 알고리즘이 정보 부족 조건에서 진다면(개선되는 시장에서) 확률에 자유를 줄 수 있습니다." :-)
비슷한 일을 하는 것 같거나 비슷한 결론에 도달한 것 같습니다.
"결정론적 알고리즘이 정보 부족 조건에서 진다면(개선되는 시장에서) 확률에 자유를 줄 수 있습니다." :-)
이것은 약간 다르지만(NN 훈련을 위해 레이블이 지정된 데이터 준비), 예처럼 보입니다.
문제는 의사 무작위 방식으로 데이터에 레이블을 지정하는 가장 좋은 방법입니다.
좋아, 보자...))))
사실 지금까지 백 테스팅에서 꽤 인상적인 결과를 얻고 있어요 :))
그러나 순방향 테스트의 주요 문제는 다음과 같습니다.((((
아마도 그것은 잘 작동하지 않을 것입니다 :)