트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1140

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거래의 AI에 대한 과학 커뮤니티에 안녕하세요)))

"연간 100%를 10대 1의 확률로!!!" 프로젝트를 실행하기 위해 힘을 합쳤으면 좋겠습니다 ???

이미 프로토타입 EA가 있습니까? 아니면 이 차 이름이...

 
팬츄럴 :

자, 무엇을 말씀드릴 수 있을까요, 친애하는 선생님들...

블랙박스, 외국 라이브러리 등을 사용하면 생기는 부작용입니다.

나는 당신의 연구 를 CSV 형식으로 공개할 것을 제안할 수 있으며 모델의 정확한 Sharp Ratio가 무엇인지 알려줄 것입니다. 코드를 직접 계산할 수 있습니다(python)


에퀴티나 PnL을 잃으면 문제가 무엇인지 알아낼 것입니다. PnL이 "방출"되는 경우, 즉 여기에서 거래(물론 올바르지 않음)와 스케일링 사이의 간격이 있는 것으로 추측할 수 있습니다. 문제가 되는 $100를 걸겠습니다.

첫째, 평가 공식은 무역에서의 수학 기사에서 찾을 수 있습니다. 상거래 결과의 평가.

둘째, 이 기사에서는 Sharp가 주식 변동이 아닌 거래(거래) 결과를 기반으로 계산됨을 보여줍니다.

 
라시드 우마로프 :

첫째, 평가 공식은 무역에서의 수학 기사에서 찾을 수 있습니다. 상거래 결과의 평가.

둘째, 이 기사에서는 Sharp가 주식 변동이 아닌 거래(거래) 결과를 기반으로 계산됨을 보여줍니다.

나는이 기사를 완전히 잊어 버렸습니다. 일부 정보를 도움말에 추가하여 계산이 어떻게 발생하는지 더 명확하게하여 재현 할 수 있다고 생각합니다.

Sharpe Ratio는 초기 보증금에 따라 달라지므로 다른 TS의 잠재력을 정확하게 비교할 수 없습니다. 저것들. 그런 다음 초기 예금의 요구되는 가치를 계산하기 위한 기준으로 예금/자금의 최대 인출액을 결정해야 합니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

Sharpe Ratio는 초기 보증금에 따라 달라지므로 다른 TS의 잠재력을 정확하게 비교할 수 없습니다.

i번째 거래의 결과를 Ki=balance_after_fixing_profit_loss/balance_before_fixing_result 형태로 고정한 후 성장을 계산하기 때문에 전혀 의존하지 않습니다.

Kn 시리즈에는 영역 1의 값이 포함됩니다.

  • i번째 거래가 수익성이 있으면 Ki>1입니다.
  • i번째 거래가 수익성이 없으면 Ki<1입니다.
 
알렉세이 비아즈미킨 :

분당 옵션을 부여하고 테스터의 거래 보고서를 첨부합니다.

실제 성능이 약간 향상되었습니다.

샤프 비율은 현재 0.29입니다.

나는 당신의 보고서를 가져 와서 거래를 복사하고 그것을 기반으로 Excel에서 계산했습니다. 복잡한 것은 없습니다. 공식을 보면 냄비를 태우는 것은 신이 아니라는 것을 스스로 이해하게 될 것입니다. 파일첨부합니다

보시다시피 Sharpe 비율은 테스트 보고서 에서 올바르게 계산됩니다.


 
팬츄럴 :

실제 샤프 비율 = ~3.79

당신의 숫자를 계산하는 알고리즘을 만든 사람들의 실수는 분명합니다. 그들은 시리즈 길이의 제곱근에 대한 변동에 대한 수익의 비율을 조정하는 것을 어리석게도 잊어 버렸습니다.

def SharpRatio(PnL):

PnL = [abs(x) > 0인 경우 PnL의 x에 대한 x]

ret = 합(PnL) / len(PnL)

var = ((sum([(x - ret) ** 2 for x in PnL]) / len(PnL))) ** 0.5

반환 len(PnL) ** 0.5 * ret / var


추신: SR=3.79는 매우 낙관적 입니다. 물론 작업장(어느 정도)이 아니고 올바르게 테스트된 경우입니다.

일반적으로 매개변수를 당연하게 여기기 전에 매개변수의 의미를 이해하는 것이 바람직합니다. 그러한 값을 받으면 계산에서 오류를 생각하고 찾기 시작해야합니다.

Sharpe ratio가 3보다 크므로 100% 어닝 전략을 가지고 있고 이를 통해 수익을 낼 확률이 99.99% 이상임을 의미합니다. 물론 PnL 분포가 정상인 경우입니다.

 
콘스탄틴 니키틴 :

내 관찰에 따르면 , 아직 1 이상의 샤프를 레이즈하는 것은 불가능합니다 . 네, 그리고 큰 지표가 있는 다른 사람의 계정/차트를 아직 본 적이 없습니다. 내가 틀릴 수도 있지만.

그리고 이것은 놀라운 일이 아닙니다. 하나는 Sharpe 지수에 대한 매우 좋은 값입니다. 관련 기사 - 밸런스 그래프에 따른 전략 최적화 및 "Balance + max Sharpe Ratio" 기준으로 결과 비교

 

한 거래에 대한 샤프 비율을 계산하는 방법은 무엇입니까?

 
레나트 아크티아모프 :

한 거래에 대한 샤프 비율을 계산하는 방법은 무엇입니까?

예, 농담입니다. 나는 여기에 글을 쓰고 스프레이를 뿌리고 그들은 나에게 말합니다. 모든 것이 헛된 것입니다. 더 이야기합시다.

 
라시드 우마로프 :

예, 농담입니다. 나는 여기에 글을 쓰고 스프레이를 뿌리고 그들은 나에게 말합니다. 모든 것이 헛된 것입니다. 더 이야기합시다.

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