트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1141

[Aleksey Vyazmikin]

라시드 우마로프 :

i번째 거래의 결과를 Ki=balance_after_fixing_profit_loss/balance_before_fixing_result 형태로 고정한 후 성장을 계산하기 때문에 전혀 의존하지 않습니다.

Kn 시리즈에는 영역 1의 값이 포함됩니다.

• i번째 거래가 수익성이 있으면 Ki>1입니다.
• i번째 거래가 수익성이 없으면 Ki<1입니다.

라시드 우마로프 :

나는 당신의 보고서를 가져 와서 거래를 복사하고 그것을 기반으로 Excel에서 계산했습니다. 복잡한 것은 없습니다. 공식을 보면 냄비를 태우는 것은 신이 아니라는 것을 스스로 이해하게 될 것입니다. 파일첨부합니다

보시다시피 Sharpe 비율은 테스트 보고서 에서 올바르게 계산됩니다.

계산 예시 감사합니다!

그런데도 초기 예금 규모에 대한 의존도가 있긴 하지만 그렇게 크지는 않아 잔액 계산 공식을 추가한 후 엑셀 파일을 보고 같은 위치에서 이 의존성을 확인했다.

[Rashid Umarov]

알렉세이 비아즈미킨 :

계산 예시 감사합니다!

그러나 예금의 초기 크기에 따라 다릅니다.

바로 여기에 표시하십시오. 그렇지 않으면 금지해야 합니다.

추신 : 그것은 거래를 위한 합리적인 초기 보증금과 로트 크기를 가정합니다. 너무 작지도 않고 크지도 않습니다. 그리고 $100,000 예금에 $1의 평균 이익이 $1000 예금에 $100의 평균 이익보다 더 나쁜 Sharp를 보여주는 이유는 의문의 여지가 없습니다.

[Aleksey Nikolayev]

라시드 우마로프 :

바로 여기에 표시하십시오. 그렇지 않으면 금지해야 합니다.

포럼에 입학하기 위한 필수 오르버 시험을 도입할 때입니다))

[Aleksey Nikolayev]

레나트 아크티아모프 :

한 거래에 대한 샤프 비율을 계산하는 방법은 무엇입니까?

안 돼요) 표본 분산을 계산하려면 최소 2개가 필요합니다)

[Yuriy Asaulenko]

이 날카로운 체에 붙어? 잘 모르겠고 그럴 생각도 없습니다. 일반적인 통계 기준이 있으며 작동해야 합니다.

[Aleksey Nikolayev]

유리 아사울렌코 :
이 날카로운 체에 붙어? 잘 모르겠고 그럴 생각도 없습니다. 일반적인 통계 기준이 있으며 작동해야 합니다.

샤프 비율도 꽤 일반적입니다. 사실, 차원이 없는 평균입니다.

[Yuriy Asaulenko]

알렉세이 니콜라예프 :

샤프 비율도 꽤 일반적입니다. 사실, 차원이 없는 평균입니다.

사실 나도 안다.) 기준은 아무것도 아니다.

[Renat Akhtyamov]

유리 아사울렌코 :

사실 나는 알고 있다.) 매개변수는 아무것도 아니다.

내가 이해하는 것처럼 - 기다림에 대한 이해를 제공합니다.

기다릴 필요가 없다면 높을 것입니다

하지만 기록된 손실/수입의 관점에서 볼 때 흥미롭지 않은 것처럼 보입니다.

[Aleksey Nikolayev]

유리 아사울렌코 :

사실 나도 안다.) 기준은 아무것도 아니다.

그래도 "아무것도 아닌" 정도는 아닙니다.) 평균과 0 사이의 차이의 통계적 유의성에 대한 상당히 좋은 초기 추정치입니다. 또한 Chebyshev의 부등식으로 인해 정규 분포를 가정하지 않고 작동합니다.

단점은 "좋은" 편차와 "나쁜" 평균을 구별하지 못하지만 이에 대한 단점이 있습니다.

[pantural]

라시드 우마로프 :

첫째, 평가 공식은 무역에서의 수학 기사에서 찾을 수 있습니다. 상거래 결과의 평가.

둘째, 이 기사에서는 Sharp가 주식 변동이 아닌 거래(거래) 결과를 기반으로 계산됨을 보여줍니다.

오류에 대한 주제에서 답변됨 https://www.mql5.com/en/forum/1111/page2318#comment_9255798