市场理论 - 页 169

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Yousufkhodja Sultonov:
而且，在真正的市场上运作时，不能不定义一个远高于实际收入的虚拟收入。除非引入虚拟收入的概念，否则不可能计算出企业家的利润。
如果你不引入虚拟收入的概念，那么就不可能计算出企业家的利润。
 
new-rena:
我同意。不可能将一个价格的概念强加给外汇，因为它是一个市场。自然，价格有一个上下的delta。
到目前为止，我不明白一件事：市场价格如何设法先迅速向下，然后再打出价格而不打破我的比率。仿佛它在杯中奔跑，显示出它的力量。它甚至可以达到负值而不打破其形成模式。简而言之，它为研究和发现新模式打开了空间，我希望我已经确定了正确的方向。
 
303 191:

1.测试数周（至少20周）。

2.治疗自己在同一方向上的多次进场（在市场上或在固定的开盘后，在同一方向上的价格比前一个订单更差），许多战略都受到这种影响。做1次有质量的进场，至少2次，比像现在用手交易时的10次要好，为了美丽的100%的统计数据而等待损失。看上去像是赌博和心理问题，从未结头寸来看，你不应该用手交易。

3.在模拟中加入滑点核算（如果每天的交易数量 超过4笔）。

4.尽量在04.00-20.00UTC期间留在市场上，不调仓，即在20.00UTC时定损。

考虑到所有要点，实现90%以上的盈利周，盈利系数为3，然后在真实账户中使用再投资，将在短时间内成为一个美元百万富翁。

好运!

谢谢你的良好祝愿和建议。
 
Yousufkhodja Sultonov:
到目前为止，我不明白的一点是，市场价格是如何在不打破我的比率的情况下，先断崖式地向下冲击的。仿佛它穿过玻璃，显示出它的力量。它甚至可以达到负值而不打破其形成模式。总之，研究和发现新的规律性有很大的空间，我希望我已经确定了正确的方向。
有空间，这是一个事实。我周末会有时间来写和测试它。
 
JohnPawn:
没有偷看的情况。价格是根据前20个柱子的开盘价计算的（或者也考虑到了当前柱子的开盘价）。只是在计算利润方面有一个错误，IMHO。
当前版本的指标计算市场价格的虚拟tick流，利用每个TF的CD历史上的N个柱子，建立一个N期的P蜡烛，其OHLC与CD蜡烛平行。
 
JohnPawn:
也就是说，已经知道专家顾问的决策算法，你能不能用已经发布过多次的数据（2010-2011年）来显示（1-买入，1-卖出）专家顾问的工作。

请看，这是本期EA的表现，TP = SL = 300pp.，TF D1的手数为0.01。

1434号测试中的柱子
1954年的蜱虫模型
建模质量 不适用
不匹配的图表错误 0
首次存款1000.00
扩散电流 (25)
净利润总额 2533.39
毛利润 6546.84
毛损失 -4013.45
利润系数1.63
预期回报率 6.98
绝对缩水 87.62
最大缩水1351.77 (41.60%)
相对缩减41.60% (1351.77)
交易总额 363
空头头寸（赢得%） 222 (65.32%)
多头头寸（赢得%） 141 (59.57%)
盈利交易（占总数的百分比） 229 (63.09%)
亏损交易（占总数的百分比） 134 (36.91%)
最大的
利润交易 29.99
亏损交易 -30.68
平均值
利润交易 28.59
亏损交易 -29.95
最大
连胜（金钱利润） 27 (775.98)
连续亏损（资金损失） 45 (-1357.08)
最大限度
连续获利（胜场数） 775.98 (27)
连亏(亏损数) -1357.08 (45)
平均值
连胜 12

7


现在让我们用同样的参数继续交易到现在。

2354测试中的条形图
蜱的模型 3794
建模质量 不适用
不匹配的图表错误 0
首次存款1000.00
扩散电流 (25)
净利润总额 7258.61
毛利润 16707.40
毛损失 -9448.79
利润系数1.77
预期回报率 8.30
绝对缩水 87.62
最大缩水1936.04（42.94%）。
相对缩水42.94% (1936.04)
交易总额 875
空头头寸（赢得%） 544 (66.91%)
多头头寸（赢得%） 331 (60.42%)
盈利交易（占总数的百分比） 564 (64.46%)
亏损交易（占总数的百分比） 311 (35.54%)
最大的
利润交易 29.99
损失贸易 -35.13
平均值
盈利交易 29.62
亏损交易 -30.38
最大
连胜（资金利润） 45 (1332.11)
连续的损失（金钱上的损失） 45 (-1361.40)
最大限度
连续获利(获胜次数) 1332.11 (45)
连亏(亏损数) -1361.40 (45)
平均值
连胜 13
连败 7

 
Yousufkhodja Sultonov:

请看，这是本期EA的表现，TP = SL = 300pp.，TF D1上有0.01手。



请解释如何处理TP和SL。你是使用分钟，入口严格按天开始，还是使用TF D1和所有ticks？

虽然，我已经看到了。

"2354号测试中的条状物

蜱虫模型3794"。

这是对日线的工作。我非常怀疑3794点能准确地处理取/止损。这是无稽之谈，不是吗？

 
Алексей:

解释一下如何处理TP和SL。是使用分钟，即严格在一天的开始时进入，还是使用TF D1和所有的ticks？

虽然，我已经看过了。

"2354号测试中的条状物

蜱虫模型3794"。

这是对日线的工作。我强烈怀疑3794点能准确地处理取/止损。这是无稽之谈，不是吗？

在 "所有刻度线 "模式下运行？
 
Yousufkhodja Sultonov:
在 "所有刻度线 "模式下运行？

优素福，当你把你的材料送到论坛时，你自己是怎么想的？简而言之，你已经对每日开盘价进行了测试，并试图在这种粗略的采样上模拟获利和止损水平。

是的，在所有蜱虫上运行它。这将是有趣的事情。一般来说，MT4的测试黄金标准 是分钟柱的开盘价。

如果你的300点是0.03而不是0.003，那么也许还有机会不至于太错。

 
Алексей:

优素福，当你把你的材料送到论坛时，你会怎么想？简而言之，你已经对每日开盘价进行了测试，并试图在这种粗略的采样上模拟获利和止损水平。

是的，在所有蜱虫上运行它。这将是有趣的事情。一般来说，MT4的测试黄金标准 是分钟柱的开盘价。

如果300分是0.03而不是0.003，那么也许还有机会不犯太多的错误。

专家顾问是相当新的，还没有经过优化。我只是想看看，在SL=TP时是否有统计学上的优势。我现在已经启动了 "所有蜱虫"，我们将看到。但64%的优势，让我看到了希望。TP=SL=3000pts。5位数。

泰斯特在说脏话。2015.07.19 14:46:17.737 TestGenerator: 未匹配的数据错误（2010.01.04 00:00的音量限制9116，超过了）。

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