MetaTrader 4 （MT4 ）简介：
MetaTrader 4 这是由 MetaQuotes Software Corp 公司开发的第四代的因特网交易平台。通过 MetaTrader 4, 您可以在世界货币市场 FOREX, 股票市场和期货市场上交易。
MetaQuotes Software Corp. 成立于2000 年 , 公司的 量化开发 平台MetaQuotes 提供使用 MQL 程序语言 (MetaQuotes Language) ， 为交易者开发和运行自动交易策略引入了可能性。
选择MT4 做数据回测的优势：老牌外汇软件服务商，有强大的回测引擎，跟丰富的算法库，提高了数据回测的精度跟效率，可以用于策略的开发，调参优化。
开发流程：
1. 交易标的数据获取与导入（使用： Python 爬虫）：
以bitmex 平台为例（最好选交易量大的平台数据，深度有保证，策略不容易失效），请求 1 分钟数据，数据精度根据开发策略风格来获取，趋势 CTA 策略，用分钟级别数据即可，如果是日内高频策略，或者套利，需要 tick 级别，可以请求一秒两个数据。
数据获取需要用到的python 库： requests （从 web 端请求数据）， pandas （整理数据）， multiprocessing （多线程爬取数据提高效率）
将数据转成MT4 可导入的格式：可以是 txt 或者 csv 文件。
导入MT4 ：
打开MT4 （不需要联网，避免数据被其他券商覆盖掉），按 F2 打开数据中心，点击导入，将 txt 的数据导入即可：
数据准备的最后一步，Kline 周期转换，目前数据中心只有 1Min 的 Kline ，需要转成各个周期的 Kline 。
这里MT4 内置了周期转换脚本 PeriodConverter 。
在一分钟kline 图表上，加载脚本，输入要转换的周期，确定即可
完成上述步骤，我们就得到bitmex 平台 XBTUSD 各个周期的 Kline 数据。
日线Kline如图：
2. 策略开发
打开MT4 ，按 F4 召唤MetaQuotes 策略IDE 。
如图，点击新建，EA 交易。这个就是自动化交易的脚本，可以用于策略回测。
在上面，可以根据自己的需要，添加自定义模块，主要需要自定义的库有：交易时机过滤，资金管理，风险控制，日志输出，加密等，MetaQuotes Language 简称MQL4 ，是一门接近 C++ 语言的量化开发语言，有 C++ 基础的同学上手很快，
主要学习内置的函数库的使用方法，跟 Python 一样 ，功能库很多，可以节省不少时间，不过交易逻辑建议还是自己写，这样好优化，不容易出 bug 。
开发完一个简单的均线穿插策略，接下来就是做数据回测了。
2. 数据回测
打开MT4 按 CTRL + R 召唤回测界面，如图：
回测界面可以选择需要测试的标的，也就是之前导入的bitmex XBTUSD 数据。选择好需要测试的策略，测试时间段，测试的 Kline 周期，点差跟数据精度设置，还有策略的内参设置，甚至可以进行多因子策略的开发，勾选优化按钮选好需要调参的步长即可，很强大的功能，很适合进行后期的优化，但是不好拟合过度，容易使策略失效。
点击开始进行回测：
MT4 回测引擎会模拟历史行情，跑一遍策略，并且标记出进出场点位， Kline 显示速度可控，方便策略进出场点位复盘。点击净值图，可以实时显示当前的盈亏曲线。
完成回测后MT4 会自动生成一份分析报告：
在报告里边，显示了很多策略评估指标：盈亏比，胜率，交易频率。
包含回测产生的所有虚拟交易记录跟账户盈亏曲线图。如下图：
报告可以保存到本地，方便后续查看。
（end）
