资金门槛
国内期货交易所的趋势交易资金门槛在300万人民币上下(最低交易量的波动在300*1.5%=4.5万人民币),我会在《趋势九篇之六 决战期货》里面分享趋势交易策略。
国外交易所的趋势交易资金门槛在500万美元上下,鉴于门槛太高,不作详细介绍。
适合大部分人的是外汇零售经纪商提供的交易平台,提供外汇,商品,全球股指,债券,加密货币等比较丰富的品种组合,因为提供迷你手数(0.001手)和高杠杆(1:500),所需资金只在1~10万美金,会在下篇《趋势九篇之五 现货风云》中详细介绍,这里以美国外汇零售经纪商Oanda提供的数据来测试趋势交易策略。Oanda本身提供MT4这样的交易测试平台,但MT4/5平台适合单品种测试,趋势交易需要同时跟踪几十个品种,因此需要开发一种专门针对趋势交易的测试程序。
初显身手
趋势交易本身的逻辑并不复杂,主要的问题是获取高质量的交易数据,Oanda免费提供数据API接口,数据涵盖外汇,商品,股指,债券,加密货币等品种组合,品种参数(每手合约大小、最小手数、最大手数等)也按照Oanda MT4平台设置,品种都是现货数据,和期货相比,现货没有交割月份,走势类似于期货的主力连续数据,比如现货铜和期货市场的铜,现货白银和期货市场的白银,走势是类似的。趋势交易只关心价格数据走势,只要有K线图,就可以施展趋势交易。YeTrade程序需要安装.Net 4.6.1框架,源码在这里,下载(百度网盘),使用介绍看这里:bilibili
测试程序实现开篇《趋势九篇之一 门徒》中的趋势策略,参数有突破周期、ATR周期、ATR即时和收盘乘数、风险因子等,主界面如下:
突破周期从40~120,策略都实现正收益,除了一种策略(40天突破周期不带均线过滤),其余策略回撤基本控制在30%上下,年化收益在10%~16%,其中,105天突破和1.8%风险因子可以达到接近20%的年化收益和26%的回撤,均线过滤对于突破周期<50天的策略有明显效果(对比40天突破周期均线过滤和不带均线过滤)
![](https://c.mql5.com/6/825/45.png)
策略参数
可以看到,不同的策略参数会带来很不一样的结果,那么,怎么选择这些参数呢,下面是一些原则:
1. 不要去暴力拟合最优值
程序可以尝试所有的参数组合,比如突破周期从10~200,ATR周期可以是10~100,止损可以是2~6等等,然后从中选择一个利润回撤都比较理想的“最优”参数组合,问题是这组参数只对历史数据有用,未来?可能完全没用,所以,参数的值只需要确定一个量级,比如突破周期是50还是100这个量级。
2. 参数要稳定
稳定的的意思是在确定了参数量级后,适当地改变参数的值,对结果不会造成较大影响,比如突破参数为100的量级,突破周期选择90/100/110,其年化收益和回撤不会相差太大,那么,这个量级的参数就是相对稳定的。
测试总结
虽然该测试只是一个比较粗线条的测试,没有考虑点差手续费等等的影响,但我们的主要目的是测试趋势交易的稳健性,可以看到突破周期在40~140这么宽泛的范围内,测试结果都是正收益,回撤也还可以,大家尝试下不同的参数组合下策略的表现,这样对趋势交易的参数是如何运行的就有个大概的感觉,是时候进入下一个主题,详情且看下篇《趋势九篇之五 现货风云》
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