平台间套利监控系统运行情况:
数据汇总如下图:
记录每天每个经纪商每个货币对 相互间对冲的息差与成本 并排序保存
监控2018.5.15开启,目前为止监控十个主流经纪商,由ASIC,FCA,NFA等监管机构监管的经纪商,保证对冲资金的安全。
实盘验证套利可行性:
由于息差套利监控数据来源均为模拟账户,需要进一步进行实盘验证,例如上图,经纪商USG实盘是没有USDMXN这个交易货币对的,无法进行对冲套利。
上图是IC与USG平台的EURUSD实盘套息,确实有息差空间存在。
潜在风险:
对冲货币失败,平台息差更改
预期年化收益率计算:
以EURUSD月振幅平均为500点计算。需要两个5000USD的对冲账户,各开一手。
首月月化收益率(扣除滑点手续费成本):(2.68*30-21.5)/10000=0.59%
非首月月化收益率为:2.68*30/10000=0.804%
年化为:0.59%+0.804%*11=9.43%
扣除每个月入金手续费成本0.1%(平台决定,大部分0.1%,部分是免费出入金的)。预计无风险年化收益在8%~10%。当然我们账户都是美金结算,USDCNH的振幅也会影响到预期年化收益,USDCNH过去一年振幅在6.25~6.90之间,无杠杆情况下,会造成预计年化收益正负8%~10%左右的影响。综合起来,预计年化收益率会在-2%~20%间呈正态分布。
目前套利监控还在实时运行,希望可以挖掘更高收益率的对冲货币。