Bu kaosun bir düzeni var mı? Hadi bulmaya çalışalım! Belirli bir örnek üzerinde makine öğrenimi. - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bakın, giriş noktalarımız var - örnek çizgiler ve çıkış noktaları tarafından tanımlanan bir finansal sonucumuz var, yani bir stop loss veya başka bir sinyalin ayarlandığı yerler. Stratejinin aksine piyasaya girmek istiyorsunuz, yani model öyle diyorsa satmanız gereken yerden satın almak istiyorsunuz ve bunun için yeni çıkış noktaları tanımlamanız gerekiyor. Soru ortaya çıkıyor, eğer çıkış noktası henüz ortaya çıkmadıysa, ancak giriş noktası ortaya çıktıysa, o zaman ne yapmalısınız - kapatın ve modele giriş yönünü sorun, ya da ne?
Kapatmayın. Fiyatlandırma aşamasında tüm giriş noktalarını kontrol edin. Öğretmen hata fiyatını bilmelidir. Aksi takdirde denge çizgisi oluşturulamaz.
Şimdi ortaya çıkıyor ki: bir şey kaybettik. Belki 10 pts, belki 100, belki 500. Ve böylece 300 kere... Böyle bir denge çizgisinin geçerliliği nedir?
Kapatma.
Kapatmazsanız, sinyali kaçırırsınız ve örnekte olacaktır, yani potansiyel olarak daha fazla çizgi olacaktır ve daha sonra denge kurulmayacaktır. Daha önce zorunlu kapatma ile yapmıştım.
İki işaretli mevcut yaklaşıma gelince, denge, tam olarak bu işaretleme nedeniyle test cihazının sonuçlarına çok yakındır. Diğer yaklaşımlarda zaten yanmıştım, bu yüzden bu işaretleme yönteminin en güvenilir olduğuna inanıyorum.
Bunu kanıtlamaya çalışabilir misiniz?
Kapatmazsanız, sinyali kaçırırsınız ve örnekte olur, yani potansiyel olarak daha fazla çizgi olur ve sonra denge kurulamaz. Daha önce zorunlu kapatma ile yapmıştım.
İki işaretli mevcut yaklaşıma gelince, denge, tam da bu işaretleme nedeniyle test cihazının sonuçlarına çok yakın. Diğer yaklaşımlarda zaten yanmıştım, bu yüzden bu işaretleme yönteminin en güvenilir olduğuna inanıyorum.
Şimdi aynı anda açılan birkaç işlemden bahsediyorsunuz.... 100 bile tutun - asıl önemli olan bunları biçimlendirme algoritmasına göre bitirmektir.
Demek istediğim, veri kümenizin her satırı her sınıf için eğitilmeli ve finansal sonuç satırını gerçek değerle doldurmalıdır. Belki de bu şekilde yapıyorsunuzdur. Kodu görmeden anlamak zor.
Bana daha iyi anlatın, icat ettiğiniz 5000+ özellik nedir?
100-200 ayar varyantı ile 20-30 standart gösterge?
Programlamada iyi değilim (belki araştırma için bir fiba önyargısı deneyebilirsiniz?
Örneklemde Fibonacci oranlarına dayalı yatay seviyeler kullanan tahminciler var.
Örneklem, Fibonacci oranlarında yatay seviyeleri kullanan tahmin edicileri içerir.
Orada fiyat deltaları var mı? 50 ila 100 bar. Sütun numaraları nedir? Yalnızca onlar üzerinde eğitim alarak karşılaştırmak ilginç. Birdenbire yeterli olacaklar ve 5000'den fazla özelliğe gerek kalmayacak.
Şimdi aynı anda açılan birkaç anlaşmadan bahsediyorsunuz.... 100 tane bile olsun - asıl önemli olan bunları biçimlendirme algoritmasına göre bitirmektir.
Netleştirme hesapları için her şeye ince ayar yapıyorum - Moskova Borsası için ve şu ana kadar sanal pozisyon kontrolüm yok. Ayrıca, eğitim için örneği aşırı karmaşıklaştırmanın gerekli olmadığını düşünüyorum - işlem başına ortalama kar ve zarar makul olduğunda daha iyidir - bu, diğer şeylerin yanı sıra, durumu yeterince değerlendirmenize ve yanlışlıkla aşırı kar elde edilen modelleri seçmemenize olanak tanır. Uzman Danışman'da pozisyon koruma stratejisini zaten karmaşıklaştırabilirsiniz.
Demek istediğim, veri kümenizin her satırı her sınıf için eğitilmeli ve finansal sonuç satırını gerçek değerle doldurmalıdır. Belki de bu şekilde yapıyorsunuzdur. Kodu görmeden anlamak zor.
Daha önce yayınlanan makalede olduğu gibi Uzman Danışmanın çok benzer bir versiyonunu kullanıyorum - finansal sonuçtaki veriler hesaplanmamış, işlemlerin sonuçlarından alınmıştır.
Bana daha iyi anlatın, bulduğunuz 5000'den fazla özellik nedir?
100-200 farklı ayar seçeneğine sahip 20-30 standart gösterge?
Aslında, aynı tahmin edicilerin farklı zaman dilimleri vardır. Seçimin büyük olduğu ortaya çıkıyor ve bu yüzden modellerin daha iyi ve daha hızlı eğitimi için yararlı seçme seçeneklerini araştırmaya meyilliyim.
Tahmin edicilerin çoğu Donchianna kanalı ve ZZ üzerinde, bazıları regresyon kanalı üzerinde, bazıları MA'lara benzer, bazıları parabolik, bazıları ATR'ye benzer, bazıları farklı TF'lerden getiriler üzerinde, iyi ve osilatörlerin bir kısmı, belki başka bir şey küçük. Belirli bir enstrüman için parametreleri ayarlamadım, ama belki de yapmalıyım - bu konuda ZZ üzerinde bir deney planladım.
Fiyat deltası var mı? 50 ila 100 bar. Sütun numaraları nedir? Yalnızca onlar üzerinde eğitim alarak karşılaştırmak ilginç. Birdenbire yeterli olacaklar ve 5000'den fazla özelliğe gerek kalmayacak.
Muhtemelen 1041-1489 anlamına yakın.
Bana tahmin edicinin kodunu verebilirsiniz ve ben de onunla bir örnek oluştururum.
Modellerden biri tarafından hangi tahmin edicilerin kullanıldığını size söyleyebilirim - başarılı bir şekilde eğitip eğitmediğinizi kontrol edebilirsiniz (neredeyse hiç şüphem yok) - buna ihtiyacınız var mı?
Örnekte Fibonacci oranlarında yatay seviyeler kullanan tahmin ediciler var.
Seviyeler değil, aralıklar artı dalga formasyonları ve mum çubukları. Bunlar kitaplarda yok.
Kitaplarda olmasalar bile nasıl bileceğim? Ayrıntılı olarak açıklayın - eğer benzersizlik varsa, bu tahmin edicileri ekleyeceğim ve belirli bir örneklem üzerindeki etkinliklerini değerlendireceğim.