Backtest'te harika EA! - sayfa 68

Yeni yorum
 
dorrtaj:
Merhaba David

Bu sürüm için dosya seti nedir?

tnx

Saygılarımızla

dosya kümesinin ne anlama geldiğinden emin değil. Ayarlarım ve takip eden s/l sabit ile 85f.

Eğer demek istediğin buysa.

 

tamam. usd/jpy agresif için en iyi sonuçlarım burada.

Yukarıda yayınladığım sürümü alın ve ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7;

gerisini varsayılan olarak bırakın. 5-23 ve 7 arasındaki her # denedim en iyi balans oldu.

Şimdi 11'in optimal olup olmadığını görmek için farklı s/l ile çalışıyorum.

sonra euro/$ üzerinde test edeceğim

sonra her çift için 2 yıl boyunca çalıştıracağım.

Bu ayarları gbp/$ ve $/chf'de çalıştırmayı düşünen var mı?

Dave

 

İşte 2 yıl %90 kalite. 1 yıl geriye dönük testte olduğu gibi korunan %63 kazanç.

Dave

 
tururo:
Başlangıçta tüm haber tarihlerini ve ilgilenilen saatleri içeren bir veri dosyasının uzmana yüklenmesi yapılabilir. Bu aynı zamanda backtest için de çalışmalıdır. Bunu yapabilirim, ancak boş zamanlarımda yapmak birkaç gün sürebilir. Başlayacağım.

Bu muhteşem! Görmek için sabırsızlanıyorum.

 
kalamari:
Testin hangi tarihte başladığı önemli değil, ilk bir veya iki ay dışında tüm aylar çok iyi güvenilir bir test yapamam. yeni verileri indirdikten veya mt'yi tekrar yükledikten sonra bile, ancak konu bunun için değil. mt destek ile iletişime geçeceğim ve sorunu açıklamaya çalışacağım.

hatta beklemek....

belki de zorluk, elde ettiğiniz sonuçları yorumlamakta...

tarif ettiğiniz şeyi test sonuçlarımda da gördüm ...

yani, EA'nın çalıştığı ilk bir veya iki ay, teste hangi aylarda başlarsanız başlayın, neredeyse zor. Bununla ilgili bir teorim var.

Bu EA, kararlarını etkileyen istatistiksel olasılıkları türettiği kendi dahili simülasyonunu çalıştırıyor gibi görünüyor. Bu EA, kararları bu verilere sağlam bir şekilde oturmadan önce bu istatistiksel bilgileri oluşturmak için bir süre çalışması gerekebilir. Eğer durum buysa (ve henüz kodun derinliklerine inmediğim için henüz emin değilim), o zaman bu zaman aralığıyla karşılaşmanın ne kadar önceden olduğuna bağlı olarak herhangi bir belirli zaman aralığında aynı işlemleri vermeyecektir. program başladı. bu mantıklı mı?

Başka bir deyişle benim teorim, EA'nın gerçekten kazanmaya başlamadan önce koşarak öğrenmesi gerektiğidir, çünkü dahili istatistiksel tabanını oluşturması gerekir.

Bunu test etmek için biri 1 Ağustos 2006'dan bugüne, diğeri 1 Eylül 2006'dan bugüne iki test yaptım. Sonra sonuçları yan yana koydum ve Eylül ve Ekim aylarında girilen işlemlerde küçük farklılıklar olduğunu fark ettim. Bunun teorinin doğru olduğunun kanıtı olması muhtemel. Başka nedenler olabilir, ancak bu teoriyi destekleyebilir.

 
Aaragorn:
Bununla ilgili bir teorim var.

Ben de düşündüm, ama kat'in veya nikkeifx'in geriye dönük testlerine bakın ve onları benimkilerle karşılaştırmaya çalışın. aynı parametrelerle çok iyi sonuçlar alıyorum ve hem kat hem de nikkeifx almıyor.

CT değişkenlerde istatistik toplarsa (kontrol etmeye çalışacağım) bir geriye dönük test yapmak, istatistiği kontrol etmek ve bunları başka bir test için CT'yi başlatmak üzere parametre olarak koymak sorun olmamalıdır.

 

argorn,

Kaybı durdurma endeksi değiştirildiğinde ne yaptığını buldunuz mu? daha yüksek indeks ayetler daha düşük indeks?

 

Euro$'da muhafazakar sürüme ve $jpy üzerinde çalışan $jpy üzerinde yakın zamanda test edilen agresif sürüme sahibim. Her ikisi de şimdi gerçek parayla çalışıyor.

Ayrıca bir demo açtım ve ileri test için agresif sürümü 8 farklı çift üzerinde çalıştırıyorum.

Bu 2 çiftte nasıl iyi sonuçlar alabileceğime gerçekten sinirleniyorum ve diğer çiftlerde herhangi bir şey yaptığımda sux.

Haber saatleri, grafiklerde görsel olarak görebildiğim kadarıyla testlerimi mahvediyor.

8 çifti ileriye dönük testlerin ne getireceğini göreceğiz. her 1 saatlik grafikte kullandığım aynı 11 pip s/l ile.

 
xxDavidxSxx:
Argorn, zararı durdurma endeksi değiştiğinde ne yaptığını buldun mu? daha yüksek indeks ayetler daha düşük indeks?

Emin değilim çünkü bazı testlerde yaptığı şey göreceli düşüşü azaltmaktı. Ancak, değiştirdiğimden beri TÜM testlerde bunu kanıtlamadı. Bu yüzden söylemek zor.

 

En azından başlamak için bu hafta canlı yayında koşacağımı düşündüğüm şey bu ...

Bu iki raporum var, biri maxlots=10, diğeri maxlots=0.5

Ekli bu EA'da kullandığım ayarlara sahibim ve bunu Interbank mini hesabındaki bir saatlik gbpusd grafiğinde kullanıyorum.

Bildiğiniz gibi hesabımda sadece 368 dolar var. 0,5'ten fazla lotlarla işlem yapmasına izin vermekte zorlanıyorum. Bu seviyede işlemler şu ya da bu şekilde 4,50$ ile 10,50$ arasında olacak ve günde ortalama iki ila dört işlem arasında olduğundan şüpheleniyorum.

27 Eylül'den bugüne kadar olan ve bugüne kadarki en kötü zaman aralıklarından birini temsil eden 60-80 dolarlık bir düşüşü tolere etmem gerekebileceğini görebiliyorum. Sanırım mecbur kalırsam bunu midem kaldırabilir.

Sadece tetiği çekip maxlots=10 ile ticaret yapmasına izin verecek cesaretim yok ki bunun hesabı gerçekten büyütebileceğini görebiliyorum. Belki bilmiyorum, lotların serbest marj büyümesine dayalı olarak midemi kaldırabileceğimi düşündüğüm şeyi artırmasına izin verecek bir adım kontrolü oluşturmalıyım. Aslında hala yaşayabileceğim bir risk ayarı bulmam gerekiyor ve bu işime yarayacak. Diğerini büyüme için daha heyecan verici bulurken, 0,5 maxlot üzerindeki %3.73 nispi düşüşü rahatlatıcı bulduğumu söylemeliyim....

kararlar kararlar...para yönetimi soruları...hırıltı

1...616263646566676869707172737475...150
Yeni yorum