Dijital Filtrelere Dayalı Ticaret Stratejileri - sayfa 54

 
fajst_k:
İşte aynı sinyaldeki NOXA sonuçlarıyla karşılaştırma. %100 vurdular

temiz CHIRP sinyali, _2'de %72.2 ve _1'de %90.9.

O kadar kesinlikle daha kötü ki, kıvrımlı tip olsa bile. GOLD5'te de yapabilir misin?

Krzysztof

Üzgünüz, ancak anlamlı bir simülasyona sahip olmak için yeterli çubuk yok.

 
richcap:
Üzgünüz, ancak anlamlı bir simülasyona sahip olmak için yeterli çubuk yok.

Kaç bara ihtiyacı var?

Krzysztof

 
fajst_k:
Kaç bara ihtiyacı var? Krzysztof

Sanırım 4000 (diğer chirp gibi) yeterli ama ne kadar fazla olursa o kadar iyi.

Her neyse, AWGN'nin (sanırım sinyalle karıştırdığınız gürültüdür) bir stratejide yenmek için çok kolay olduğunu düşünüyorum (benim yaptığım gibi).

Diğer türdeki gürültü dağıtımını karıştırabilir misiniz?

 

gürültü türü

richcap:
Sanırım 4000 (diğer chirp gibi) yeterli ama ne kadar fazla olursa o kadar iyi.

Her neyse, AWGN'nin (sanırım sinyalle karıştırdığınız gürültüdür) bir stratejide yenmek için çok kolay olduğunu düşünüyorum (benim yaptığım gibi).

Diğer türdeki gürültü dağıtımını karıştırabilir misiniz?

Evet diğer gürültülerle karıştırabilirim, sanırım gün içi piyasasında Poisson gürültüsü var. Ben sinyal ve post hazırlayacağım.

Krzysztof

 

GOERTZEL EA sonuçları ve nihai yarışma sonuçları

İşte Goertzel V2'ye dayalı EA'ların sonuçları. Bu EA'lara sahip değilim, bu yüzden al/sat sinyalleri vermenin mantığını bilmiyorum ama onların sırlara dayalı döngü bulucuya dayandığını biliyorum. Goertzel V2. NOXA çizelgelerinden çıkarılan aynı cıvıltı sinyali üzerinde testler yapıldı ve bana yalnızca sonuçlar sağlandı.

yani _1 sinyali için PF 5.56 ile %66,7'ye ulaştı ve _2 sinyali için PF 1.43 ile %53.2 ve PF 2.72 ile %66.07'ye ulaştı.

öyle görünüyor ki bu yarışmada MESA kazandı, 2. NOXA ve üçüncü GOERTZEL açık bir şekilde düşük performans gösterdi.

Her neyse, şimdi üç farklı spektral analiz yönteminin en azından gauss gürültülü cıvıltı sinyali için her durumda aynı şekilde nasıl para açısından akıllıca performans gösterdiğine dair bir genel bakışımız var.

Krzysztof

Dosyalar:
g1n1.jpg  139 kb
g1n2.jpg  136 kb
g2n2.jpg  138 kb
 

zengin şapkaya

iyi iş için teşekkürler!

örneğin, 2008.07.01'den 2009.01.01'e kadar olan veriler üzerinde spectr yapmak istiyorum, hangi parametrelere ihtiyacım var?

İngilizcem için üzgünüm..

 
fajst_k:
Evet diğer gürültülerle karıştırabilirim, sanırım gün içi piyasasında Poisson gürültüsü var. Ben sinyal ve post hazırlayacağım. Krzysztof

Merhaba Richcap,

Bunu dene

t = (0:5000)';

f0 = 0.075;

ph0 = pi/6;

f1 = 0.125;

ph1 = -pi/6;

x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(boyut(t));

Doğrusal trend, DC bileşen, 2 döngüsel bileşen ve gürültüye sahiptir. Daha sonra randn'yi Poisson gürültüsü ile değiştireceğim. Belki Goertzel 'takımı' da bu sinyal üzerinde bir test yapar, böylece performansı tekrar karşılaştırabiliriz?

FFT spektrumu, lineer trend ve DC bileşeni tarafından tamamen öldürülür.

Krzysztof

Dosyalar:
usdsgd5.rar  60 kb
 
richcap:
Merhaba dvarrin, rica ederim. Belirli bir dokümanım yok, ancak kod yorumlandı. AT&CF biliyorsanız (fin-ware sitesindeki iki makaleyi okuyabilirsiniz) nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Çaprazların ve zaman dilimlerinin çoğu için parametreler oldukça uygundur. Sadece ticaret tarzınıza uyan bir strateji bulmanız gerekiyor.

Yani uyguladığınız göstergeler MESA'yı temel alıyor ve DFG de MESA'yı temel alıyor mu? Ve DFG'de seçebileceğimiz çubuk sayısı, spektrum analizini gerçekleştirmek için göstergenizde kullandığınız çubuk sayısıyla aynı mı?

Kullanılacak çubuk sayısı hakkında. Neden en son fiyat geçmişini almak istiyorsunuz? İçinde iyi tanımlanmış bir döngü olmadığı için gerçekten gürültülü görünüyor. Yaptığım şey, spektrum analizi neredeyse aynı olana kadar 1000 veya 2000 bar artırarak daha fazla çubuk almak. Bu, o spektrumdaki zirvelerin uzun süre önemli olduğu ve daha sonra o kadar da kötü olmaması gerektiği anlamına mı geliyor?

P1 ve D1 değerlerini gösteren uyarlanabilir göstergeye bakarsak, normale dönmeden önce değerlerin başka bir değere büyük bir sıçrama yaptığı bazı yerler dışında, eğrinin oldukça düzgün olduğunu görebiliriz. Sence de en iyisi bu sıçramaları görmezden gelmek değil mi?

Döngü analizine göre, fiyatın iki minimumu arasında geçen süre, önceki zamana göre çok fazla azalmamakta veya artmamaktadır.

 
fajst_k:
Merhaba Richcap,

Bunu dene

t = (0:5000)';

f0 = 0.075;

ph0 = pi/6;

f1 = 0.125;

ph1 = -pi/6;

x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(boyut(t));

Doğrusal trend, DC bileşen, 2 döngüsel bileşen ve gürültüye sahiptir. Daha sonra randn'yi Poisson gürültüsü ile değiştireceğim. Belki Goertzel 'takımı' da bu sinyal üzerinde bir test yapar, böylece performansı tekrar karşılaştırabiliriz?

FFT spektrumu, lineer trend ve DC bileşeni tarafından tamamen öldürülür.

Krzysztof

Krzysztof,

belki de anlamlı bir simülasyon için daha yavaş bir sinyale sahip olmak daha iyi olurdu.

Gördüğünüz gibi, MESA, gürültüyü azaltmadan veya trendi düşürmeden bile sinyal zirvelerini mükemmel bir şekilde çıkarabilir, ancak döngülere dayalı bir ticaret stratejisi için çok hızlı oldukları görülür.

8 bar (0.125 frekans) veya 13.3 bar ( 0.075 frekans) periyodunuz varsa, bu, hızlı yükseliş trendi için 4 (6.5) bar ve hızlı düşüş trendi için 4 (6.5) barınız olduğu anlamına gelir. Muhteşem bir dijital filtre bile bir miktar gecikmeye neden olur, diyelim ki en az 2 çubuk. Dolayısıyla, hızlı bir trendle işlem yapmak için yalnızca 2 (4,5) çubuğunuz var. Sinyalden (4'e 3) daha büyük bir genlik gürültüsü ile toplayın ve tamamen çevrim dışı ticarete konu olmayan bir sinyaliniz var.

2 veya 3 sinüzoid + DC bileşen + doğrusal trend + farklı türlerde gürültü ile bir sinyali test etme fikrini seviyorum. 20 bar (0.05 frek), 50 bar (0.02 freq), 100 bar (0.01 freq) gibi bir şey öneririm.

Dosyalar:
 
keekkenen:
zengin şapkaya

iyi iş için teşekkürler!

örneğin, 2008.07.01'den 2009.01.01'e kadar olan veriler üzerinde spectr yapmak istiyorum, hangi parametrelere ihtiyacım var?

İngilizcem için üzgünüm..

Çubuklar açısından düşünmek zorundasın. 2008.07.01'den 2009.01.01'e kadar zaman seriniz kaç çubuktur? Açıkçası, zaman çerçevesine bağlıdır. Günlük bir zaman dilimi için 120-140 bar gibi bir şey olmalıdır (ki bu azdır). H4 için 480-500 civarında bir şey olmalı, ki bu iyi.

Çubuk sayısını 'uzunluk' parametresine girin.