Dijital Filtrelere Dayalı Ticaret Stratejileri - sayfa 41
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
dalgacık gösterimi
İşte matlab ve simulink kullanarak gürültü giderme olasılığı örneği.
Resimler açıklayıcıdır.
Krzysztof
ortalama geri dönüşlü gauss gürültüsü ticareti
İşte bir tanım
Hurst üssünün değerleri 0 ile 1 arasındadır. 0,5 değeri, gerçek bir rastgele yürüyüşü (bir Brownian zaman serisi) gösterir.
Rastgele bir yürüyüşte, herhangi bir öğe ile gelecekteki bir öğe arasında bir ilişki yoktur. Hurst üs değeri H, 0,5 < H < 1 "kalıcı davranışı" belirtir
(örneğin, pozitif bir otokorelasyon). ti-1 zaman adımından ti'ye bir artış varsa, muhtemelen ti'den ti+1'e bir artış olacaktır.
Aynı şey, bir düşüşün bir düşüşü takip etme eğiliminde olacağı düşüşler için de geçerlidir. Hurst üs değeri 0 < H < 0,5 olan bir zaman serisi için mevcut olacaktır.
"kalıcı olmayan davranış" (veya negatif otokorelasyon). Burada bir artışı bir düşüş takip etme eğiliminde olacaktır. Yoksa bir düşüş izlenecek
bir artışla. Bu davranışa bazen "ortalama geri dönüş" denir.
bu siteden
Hurst Üssünü Tahmin Etme
ve aşağıdaki resim ekli pdf'den. Bu yüzden gauss gürültüsünü ortalama geri dönüşle takas etmeye çalışırken çok dikkatli olmalıyız. Hurst üssü < 0,5 olmalıdır,
aksi halde geri dönmek anlamına gelmez. Sanırım picutre bunu doğruluyor. Yani iyi test edilmiş gösterge olmadan f.....yukarı olabiliriz.
http://www.columbia.edu/~ad3217/fbm/thesis.pdf
Bu yüzden, yumuşatılmış gauss gürültüm H aroud 1'e sahip, bu yüzden geri dönmek anlamına gelmemeli
ama yumuşattıktan sonra hala gauss gürültüsü olup olmadığından emin değilim.
Krzysztof
Taş
Evet..ama nasıl kullanılır? İstediğimiz kadar taş taşıyabiliriz...hala çözüm yok.
..Ticaret için çalışmıyor.
Çinli bir Zen öğretmeni olan Hogen, ülkedeki küçük bir tapınakta tek başına yaşıyordu. Bir gün dört gezgin keşiş belirdi ve kendilerini ısıtmak için bahçesinde ateş yakıp yakmayacaklarını sordular.
Ateşi inşa ederken, Hogen onların öznellik ve nesnellik hakkında tartıştıklarını duydu. Onlara katıldı ve şöyle dedi: "Büyük bir taş var. Onu zihninizin içinde mi yoksa dışında mı düşünüyorsunuz?"
Rahiplerden biri cevap verdi: "Budist bakış açısına göre her şey zihnin nesneleştirilmesidir, bu yüzden taşın zihnimin içinde olduğunu söyleyebilirim."
"Eğer kafanda böyle bir taş taşıyorsan, kafan çok ağır olmalı," dedi Hogen.
Fraktal indeks indi testi
Brownian Hareketi için referans verilerini buraya koydum
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Bu verilerle, Fraktal indeksi hesaplayan MT4 için mevcut bir göstergeyi test etmek mümkün, sanırım buna LT_FDI2 deniyor. Benim tarafımdan deneyeceğim
Gerçek zamanlı olarak kullanılabilir olup olmadığını görmek için Hurs üssünü ölçen wbfmesti işlevine dayalı olarak MATLAB'da bir gösterge yapın. MATLAB'da oluşturulan Brownian serisine dayanarak H'yi oldukça iyi hesaplar.
Krzysztof
Hurst Üssü
Brownian Hareketi için referans verilerini buraya koydum
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Bu verilerle, Fraktal indeksi hesaplayan MT4 için mevcut bir göstergeyi test etmek mümkün, sanırım buna LT_FDI2 deniyor. Benim tarafımdan deneyeceğim
Gerçek zamanlı olarak kullanılabilir olup olmadığını görmek için Hurs üssünü ölçen wbfmesti işlevine dayalı olarak MATLAB'da bir gösterge yapın. MATLAB'da oluşturulan Brownian serisine dayanarak H'yi oldukça iyi hesaplar.
KrzysztofKrzysztof,
1-LT_FDI2'yi(100 periyot) ham gauss gürültü serinizde(Gold1) denedim..sonuç şu ki 1.9 ile 2.0 arasında bir sonuç verdi... yani, hiç otokorelasyon yok, tam tersi(Hurst üssü) sıfıra yakın)....IMO 1.5'e yakın bir sonuç vermeliydi(H=0.5)
2-gold15 dosyanızda 2 döngü 100 ve 20 periyot denedim ve LT_FDI2 1 ile 1.03 arasında bir sonuç verdi(Hurst üssü 1'e yakın), yani bir trend gösteriyordu...IMO, sonuç vermeliydi 2(H=0)'a yaklaşıyor,çünkü grafik açıkça kalıcı değil.
Muhtemelen Gauss gürültüsünün ortalama geri dönüşü sonuçları çarpıtmıştır.
Saygılarımızla
simba
Hurst yok etme ve Synapse
https://www.mql5.com/en/forum/173071
Selfis'ten alınan ortalama H, gauss gürültüsü için 0,41'di, bu nedenle göstergenin doğru olmadığı görülüyor, gauss gürültüsü için 1,5 gibi göstermesi gerekiyor (Fraktal indeks değeri)
GOLD15 (0105sincos), ACF işlevi ve tüm Hurst'ler için şimdi iki çizim yaptım. Bunun nasıl yorumlanacağını söylemek zor çünkü H değerleri 3 (??) ile 0.28 arasında değişiyor. ACF pozitif ve negatif görünüyor ancak ortalama değer
Bence olumlu olacak, ancak Hurst'lerin nasıl yorumlanacağı burada bir anahtardır.
SELFIS ile okuyabilmeniz için GOLD dosyaları için girdi olan ham verileri ekliyorum.
Synapse Peltarion --- harika, araç çok iyi ve çok iyi öğreticiler, zaten iki tane yaptım. Peki, FOREX için Synapse için herhangi bir model yaptınız mı?
Bence anahtar, NN'yi eğitim için uygun verilerle beslemek. Synapse durumunda sorunun MT ile etkileşimde olacağını düşünüyorum, dışa aktarabilir
MS NET dll ama MT'nin onunla nasıl iletişim kurması gerektiğinden emin değilim. Biliyor musunuz
belki ?? MATLAB kullanılması durumunda, onu tarif eden makaleler var.
Bazı makaleler
Finansal Zaman Serisi Tahmini - MQL4 Makaleleri
Sinir Ağlarını Kullanarak Fiyat Tahmini - MQL4 Makaleleri
ve bunun üzerinden nasıl para kazandıkları.
Haberler - Otomatik Ticaret Şampiyonası 2008
Krzysztof
Hurst üssü ve ticaret stratejileri
Merhaba,
Çok sessiz, burada hareket yok. Yani tartışacak bir şey. Neuroshell adında yeni bir oyuncağım var ve birkaç ilginç göstergesi var. Bir göz atın. Önce fraktal göstergeli üç çizelge, EURUSD, gauss gürültüsü ve net sinyal
Krzysztof
test stratejileri sonuçları
Yukarıdaki için stokastik test stratejileri sonucu. Ekli göstergeler için yardım.
Krzysztof
Krzysztof,
GOLD15 Stokastik testinizde Hurst ve DYY'yi stokastik stratejinizde nasıl birleştirdiniz?
GOLD15'in en gürültüsüz zaman dilimi olduğu ve uygulanan stokastik strateji olduğu sonucuna vardınız mı? Bana pek açık değil.
stokastik testler
Merhaba,
GOLD15 ve GOLD1 test amaçlı tarafımdan üretilen yapay sinyallerdir. Stokastik strateji, NS'de oluşturulmuş standart bir stratejidir ve fraktal göstergeler kullanmayın, sadece farklı seriler için Hurst üs değeri ile standart stratejinin verimliliği arasındaki ilişkiyi göstermek istedim. Strateji tüm durumlarda genetik algoritma ile optimize edildi. GOLD1 için (gauss gürültüsü) H=0.4-0.5, GOLD15 için (gürültü yok) H 1 civarında ve EURUSD için ölçtüğünüz zaman sanırım. Basit sonuç, H 'Rastgele yürüyüş' (H=0.5) yönünde aşağı indiğinde, gitgide daha az para kazanıyorsunuz. DSP'den gelen diğer açıklamalar === S/N düşüyor ve alım satım kararları verirken daha fazla hata yapıyor.
Bir sonraki yazıda, aynı genetik alg kullanarak test stratejisinde Hurst parametrelerinin ve S/N oranının diğer parametrelere kıyasla önemini değerlendirmeye çalışacağım. Ekteki PDF'lere de bir göz atın.
Krzysztof